¿Qué es el análisis de Fourier?
El análisis de Fourier es un tipo de análisis matemático que intenta identificar patrones o ciclos en un conjunto de datos de series de tiempo ya normalizado. En particular, busca simplificar los datos complejos o ruidosos descomponiéndolos en una serie de funciones triangulares o exponenciales, como las ondas sinusoidales. Cada una de estas ondas tendría una duración de ciclo, una amplitud y una relación de fase específicas con las otras ondas más antiguas, que luego podrían volver a juntarse para recrear los datos observados.
Al identificar y eliminar del conjunto de datos cualquier efecto de las tendencias del abeto u otros factores complejos, los efectos de los ciclos o patrones periódicos se pueden identificar con mayor precisión, lo que permite al analista estimar mejor la dirección de los datos que se están analizando en el futuro.
Conclusiones clave
- El análisis de Fourier es una técnica matemática que descompone datos de series de tiempo complejas en componentes que son funciones triangulares más simples.
- La idea es poder eliminar el ruido o los factores complejos del conjunto de datos para identificar patrones o tendencias reales.
- El análisis de Fourier se ha aplicado al comercio, pero se han encontrado pocas pruebas de investigaciones que examinen la técnica como útil en la práctica.
Comprensión del análisis de Fourier
Nombrado en honor al matemático y físico francés del siglo XIX Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), el análisis de Fourier puede ser complicado, pero realmente tiene sentido.En esencia, teoriza que los datos de series de tiempo complejas se pueden interpretar como la suma de funciones más simples, como las que describen la trigonometría.
Numerosos estudios han explorado el análisis de Fourier del valor práctico para predecir el precio del mercado de valores. Debido a que el análisis de Fourier busca descomponer las formas de onda repetitivas en componentes armónicos y no mover el mercado de valores de una manera bien definida y repetitiva, los resultados son mixtos, al igual que las estrategias más probables.
Los métodos de análisis de Fourier se aplican a menudo en el comercio algorítmico como una herramienta de análisis técnico para predecir la dirección y tendencias del mercado. Sin embargo, una investigación reciente que intentó examinar enérgicamente la utilidad del análisis de Fourier para predecir los precios de las acciones muestra que el método ha fallado.
Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830).
Wikimedia Commons
Ejemplo conceptual
Por ejemplo, una empresa de fabricación probablemente estaba tratando de averiguar en qué etapa de su ciclo de precios se encontraba su principal materia prima. Debido a que el precio en dólares de la materia prima continuaría aumentando en inflación a lo largo del tiempo, los analistas deducirían los efectos inflacionarios de la historia histórica de la materia prima. precios primero.
La inflación generalmente se mantiene entre tasas especificadas y si la inflación alcanza o excede un límite predeterminado, los banqueros centrales ajustarán las tasas de interés para aumentar o disminuir la inflación para que se encuentre dentro de un rango objetivo. Entonces, a medida que la tasa de inflación aumenta, disminuye o permanece igual, las tasas de interés subirán y bajarán para controlar la tasa de inflación indeseable.
Por tanto, si nuestros analistas creen que las tasas de inflación son cíclicas, pueden restar una onda anterior que parece ser el ciclo de inflación de la serie de tiempo. Una vez que se controla la inflación, el analista tendrá una imagen mucho más precisa de los ciclos de precios reales del producto básico.
