Autotrading

¿Qué es el Autotrading?

Autotrading es un plan comercial basado en órdenes de compra y venta colocadas automáticamente en base a un sistema o programa básico. Las órdenes de compra o venta se realizan cuando se cumplen las condiciones comerciales del sistema básico o del registro.

Entendiendo el Autotrading

Autotrading es un tipo de plan comercial que permite a los inversores aprovechar las oportunidades del mercado en tiempo real. Por lo general, implica una programación compleja y, en algunos casos, plataformas de negociación sofisticadas que admiten programación o complementos externos.

Los traders pueden calcular el software de negociación o vincular un programa al software de negociación para automatizar las transacciones en función de una estrategia comercial personalizada.

Todos los tipos de inversores minoristas también pueden utilizar tipos básicos de autotrading. Por ejemplo, la forma más básica de autotrading es establecer comandos que se ejecutarán en el futuro cuando se cumplan ciertos criterios. En un nivel superior, el autotrading puede eliminar por completo la participación humana. Una vez que el software está registrado, continuará ejecutándose sin necesidad de interferencia o entrada humana. En el caso alto, los traders de programas monitorearán de cerca sus programas para asegurarse de que estén funcionando como se espera.

En general, los sistemas automatizados se utilizan en una amplia gama de mercados que incluyen acciones, futuros, opciones y forex.

Actualizar capacidades

El autotrading requiere una estrategia comercial predeterminada. La estrategia es la base del programa de autotrading, que define cuándo y por qué se negociará. Puede estructurarse de diferentes formas para cada tipo de inversor. Los inversores minoristas pueden utilizar planes automatizados básicos que compran inversiones de forma regular durante todo el año o realizar pedidos condicionales en acciones que cumplan con ciertos parámetros. Las órdenes condicionales permiten a un inversor iniciar operaciones en niveles específicos para su ejecución automática cuando se alcanza un precio.

Los inversores institucionales y los traders técnicos utilizarán sistemas comerciales complejos que permiten órdenes y estrategias condicionales, como el comercio de redes, el comercio de tendencias, el scalping o el desvanecimiento.

Muchos traders diarios técnicos solo trabajarán con corredores que permitan que los complementos o programas externos se conecten a su plataforma, o que ofrezcan un programa de codificación dentro de la propia plataforma para crear indicadores y programas automatizados.

Las plataformas de corretaje como TD Ameritrade e Interactive Brokers, por ejemplo, ofrecen capacidades de codificación y automatización. Los inversores institucionales normalmente tendrán sus propias plataformas de negociación patentadas que permiten la automatización mediante programación algorítmica.

Estrategias de actualización

Los inversores institucionales pueden utilizar algoritmos complejos que buscan colocar operaciones para carteras de inversión en función de criterios definidos regidos por un objetivo de cartera. Esto puede incluir la compra o venta automática de valores para mantener un porcentaje específico o una asignación en dólares de cada acción, o hacer coincidir las tenencias de la cartera con un índice.

Los traders técnicos del día utilizarán el autotrading para invertir en función de las señales técnicas del mercado. Por lo general, utilizan órdenes condicionales complejas para el comercio automático. Estos tipos de órdenes permiten que un inversor especifique un precio de entrada y construya un collar alrededor de la operación para iniciar niveles predeterminados de ganancias y pérdidas para la gestión de riesgos. Se pueden crear programas automatizados para aprovechar las tendencias en desarrollo, las brechas comerciales, los rangos comerciales o que separan el diferencial de oferta / demanda. Hay innumerables estrategias. Su uso está limitado solo por la capacidad del trader para establecer estrategias rentables y registrarlas de manera efectiva.

El autotrading es muy popular para los inversores en el mercado de divisas. La mayoría de los corredores ofrecen una plataforma que viene con la capacidad de instalar programas proporcionados por traders y otras empresas. El uso generalizado de programas de autotrading en el mercado de divisas ha dado como resultado una gran cantidad de software de autotrading que es esencialmente basura, no probado en condiciones comerciales reales y no rentable. Al comprar un programa comercial, tenga cuidado porque el campo está plagado de estafadores que ofrecen la posibilidad de obtener riqueza por una tarifa pequeña (o grande).

Los operadores de Forex pueden crear sus propios programas comerciales, utilizando el lenguaje de codificación MetaTrader4 o MetaTrader5 llamado MQL4 y MQL5, por ejemplo.

Ejemplos de criterios para considerar su estrategia de actualización

La automatización puede parecer simple, pero incluso una estrategia comercial simple requiere mucha reflexión en la programación. Las reglas deben ser lo suficientemente simples de codificar y no pueden incluir subjetividad, ya que la computadora requiere reglas definidas para seguir.

Los aspectos a considerar incluyen, entre otros:

• El tamaño de la publicación y cómo se definirá.
• Cómo se ingresan las operaciones y cuáles son los parámetros específicos que motivarán una operación.
• Cómo cerrar operaciones y qué motiva a cerrar operaciones.
• El programador querrá pensar en las restricciones del sistema, como cuándo no debería comerciar.
• También pueden querer agregar algunas protecciones.

Estos temas se describen con más detalle a continuación.

Tamaño del trabajo y cómo se definirá

Podría definirse como el tamaño del sitio equivalente al 10% del capital de la cuenta, por ejemplo. O podría ser mayor, primero definiendo la diferencia entre el precio de entrada y el stop loss, estableciendo un riesgo máximo, como el 1% del capital de la cuenta, y luego definiendo el tamaño de la posición en función del riesgo del 1% y la distancia entre el stop de pérdidas y la entrada de la operación en particular. Este enfoque de tamaño de sitio más desarrollado a veces se denomina mejor tamaño de sitio, ya que el tamaño del sitio varía según los datos comerciales.

Cómo se realizan las operaciones y cuáles son los parámetros específicos que fomentan la negociación

Por ejemplo, para ingresar a una operación en una transición de promedio móvil (MA), se requiere que el precio esté primero en un lado del MA y luego en el otro. También debe especificarse la fuente de los datos. ¿Cómo se determina el precio: el precio final? el precio de oferta? el precio de venta?

Cómo cerrar operaciones y qué fomenta el cierre de operaciones

Esto podría lograrse colocando órdenes de límite y colocando órdenes de stop de pérdidas al comienzo de la operación. Estas órdenes cerrarán la operación a los precios de las órdenes, ya sea que la operación sea rentable o no. Una estrategia más compleja podría ser registrar el entrenamiento de stop-loss.

El programador querrá pensar en las restricciones del sistema

Esto incluye cosas como cuándo el programador debería o no debería operar. Por ejemplo, es posible que el programador no desee que el programa se ejecute hasta cinco minutos después de la apertura del mercado de valores. Por lo tanto, tendrían que poner una restricción de tiempo en el código de registro.

Es posible que también quieran agregar algunas protecciones

Por ejemplo, si se pierde más del 5% del capital, o si una operación abierta pierde más de una cantidad especificada, el programa cierra todas las operaciones y / o envía un correo electrónico a un administrador para verificar el registro.

Estos son criterios básicos a considerar al realizar un programa de comercio automatizado. Cuanto más complejo sea el sistema, más criterios y factores deben considerarse.