Lectores a largo plazo de Análisis técnico de existencias y productos básicos la revista puede recordar que fue Jack Hutson, el editor de la revista, quien presentó TRIX por primera vez a la comunidad técnica.
¿Qué es TRIX?
El indicador de media exponencial triple (TRIX) es un oscilador que se utiliza para identificar los mercados de sobreoferta y sobreventa, y también se puede utilizar como indicador de impulso. Como muchas oscilaciones, TRIX se abre alrededor de una línea cero. Cuando se utiliza como oscilador, indica el valor positivo de un mercado de sobreventa y el valor negativo de un mercado de sobreventa. Cuando se utiliza TRIX como indicador de impulso, un valor positivo implica un aumento en el impulso y un valor negativo implica una disminución en el impulso. Muchos analistas creen que cuando el TRIX cruza por encima de la línea cero, da una señal de compra, y cuando cierra por debajo de la línea cero, da una señal de venta. Además, las diferencias entre el precio y TRIX pueden indicar puntos de inflexión significativos en el mercado.
TRIX calcula una media móvil exponencial triple del hueco de entrada de precio durante el período de tiempo especificado por la entrada de distancia para la barra actual. El valor de la barra actual se resta por el valor de la barra anterior. Esto evita ciclos que son más cortos que el período definido por las longitudes de entrada medidas por el indicador.
Ventajas de TRIX
Dos ventajas clave de TRIX sobre otros indicadores de seguimiento de tendencias son su excelente filtración del ruido del mercado y su tendencia a ser un indicador de vanguardia en lugar de revertir. Filtra el ruido del mercado utilizando el cálculo de la media exponencial triple, eliminando así los miniciclos de corto plazo que reflejan un cambio hacia el mercado. Tiene el potencial de liderar un mercado porque mide la diferencia entre la versión «suavizada» de cada barra de información de precios. Cuando se interpreta como un indicador clave, es mejor usar TRIX en combinación con otro indicador de sincronización del mercado; esto reduce las señales falsas.
Interpretación
En este gráfico del Promedio Industrial Dow Jones que abarca de septiembre de 2001 a septiembre de 2002, puede ver con las flechas que el indicador TRIX, desde el máximo de marzo de 2002 hasta la marca de agua mínima establecida en julio de 2002, cae del nivel más 40,45 a menos 83,07 . Este ejemplo muestra claramente que no hay tiempo de retraso entre la sintonización del DJIA del sur y el indicador TRIX después de esta acción del precio. Hemos descubierto que cuanto más corto es el período de tiempo, más precisa es la señal del indicador de señal en el cambio en la edición que estamos estudiando.
Es una ventaja usar dos promedios móviles: al observar el cruce del promedio de movimiento rápido sobre el promedio de movimiento lento, el operador puede identificar el cambio hacia la acción del precio. Usar dos períodos de tiempo diferentes para el TRIX es una excelente técnica de sincronización.
En el gráfico 2001-2002 del índice S&P 500 anterior, el primer cambio muy visible fue la desaceleración del mercado después de los desastres del 11 de septiembre. Hubo una reversión posterior en la tercera semana de septiembre, con un promedio de 15 días en movimiento. girando más rápido que el promedio móvil de 30 días. Pero tenga en cuenta que la confirmación del indicador de 30 días es más conservadora, por lo que le asegura al inversionista promedio que compra y mantiene que la tendencia realmente se invierte. Eche un vistazo más de cerca a qué tan bien aparece el promedio móvil de 15 días con los cambios en la acción del precio.
Esta idea de un cambio de tendencia en el precio se puede ver desde otro ángulo. El conocido técnico y autor Martin Pring señaló esto en sus escritos:
«Si una serie como el TRIX de 30 días de movimiento lento está sobreconcebida pero sigue siendo intimidante, entonces un pico en el TRIX seguramente conducirá o responderá a una violación de la tendencia de precios. Esto sucede porque una ruptura de tendencia excede la ruptura de impulso. in. La penetración continuará disminuyendo o moviéndose temporalmente en todos los lados. En ambos casos, esto implica que el impulso invertido adicional requerido para un TRIX en curso no está disponible. más «.
Si miramos de cerca algunos de los otros indicadores de impulso como el estocástico o el precio ROC, encontramos un patrón similar.
TRIX es uno de los mejores indicadores de cambio de tendencia e impulso que tenemos en nuestro arsenal diario.
Recuerde que tiene dinero, inviértalo sabiamente.
