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Finanzas Corporativas y Contabilidad/ Corporate Insurance

Clasificación de exposición

¿Qué es una calificación de divulgación?

Una calificación de exposición es un procedimiento que se utiliza para calcular la exposición al riesgo en un contrato de reaseguro. La experiencia de pérdida se examina en una cartera de riesgos similares, pero no idénticos, para determinar las posibles pérdidas de los clientes. Este proceso generalmente se iniciará si es el reasegurador. el asegurado en cuestión no tiene un historial de reclamaciones suficientemente creíble.

La calificación de exposición es uno de los dos cálculos de riesgo utilizados en la industria de seguros; el otro es el método de calificación de experiencia.

Conclusiones clave

  • Una calificación de exposición es un procedimiento que se utiliza para calcular la exposición al riesgo en un contrato de reaseguro.
  • La experiencia de pérdida se examina en una cartera de riesgos similares, pero no idénticos, para evaluar las pérdidas potenciales de los clientes.
  • Este método se utiliza a menudo cuando el reasegurador no tiene un historial de reclamaciones creíble suficiente del asegurado en cuestión.
  • Se supone que los riesgos en grupos de riesgo similares reflejarán experiencias similares de pérdidas.

Comprensión de la calificación de divulgación

El reaseguro por contrato es un seguro que una compañía de seguros compra a otra compañía. Se establece un contrato entre la compañía de seguros de piensos y el reasegurador, que se compromete a aceptar los riesgos de una clase predeterminada de pólizas durante un período de tiempo.

Al desarrollar el precio del contrato de reaseguro, el reasegurador debe estimar la probabilidad de que una pérdida exceda la cantidad de daño retenido por la compañía de alimentos. A veces, los reaseguradores pueden ejecutar un excedente de un contrato de reaseguro de pérdidas, en el que el reasegurador acepta pagar las pérdidas que superen la cantidad especificada retenida por el cedente. Los contratos de exceso de pérdida pueden limitar los daños por los que es responsable el reasegurador.

Sin embargo, ambos contratos de reaseguro requieren que el reasegurador evalúe la frecuencia y gravedad de los siniestros, creando un perfil de riesgo general al que pueden referirse al fijar el precio del contrato.

Las compañías de seguros monitorean de cerca los reclamos y pérdidas que surgen de las pólizas que suscriben para determinar si ciertos tipos de asegurados son más propensos a reclamos y, por lo tanto, corren más riesgo de obtener un seguro.

Utilizando una calificación de exposición o una calificación de experiencia, un reasegurador determinará su horizonte de riesgo-recompensa. Los reaseguradores suelen utilizar una calificación de exposición cuando la empresa no tiene suficientes datos históricos para desarrollar una calificación de experiencia. La revelación también es útil cuando la probabilidad de que ocurra una pérdida específica se considera baja.

Método de clasificación de exposición

Una calificación de exposición se genera al examinar una experiencia de pérdida de cartera de riesgos similares, pero no idénticos. Se supone que los riesgos en grupos de riesgo similares reflejarán experiencias similares de pérdidas.

El resultado de una calificación de exposición es una estimación de las pérdidas esperadas que la empresa puede esperar para un evento en particular. El método representa una pérdida como porcentaje de la suma asegurada.

Los datos generarán una curva de exposición. A medida que avanza a lo largo de la curva, la pérdida acumulada, como porcentaje del valor asegurado, se acerca al 100 por ciento. Una calificación de exposición permite al reasegurador examinar la gravedad de las pérdidas en niveles y, en última instancia, permite al reasegurador establecer precios para los riesgos que se considera que se incluyen en cada uno de los diferentes niveles.

Ruth Salzmann desarrolló el método de clasificación de exposición en la década de 1970 mientras escribía sobre la relación entre las pérdidas por incendio de los propietarios y la cantidad correspondiente del seguro. La estructura de precios que desarrolló se llamó Curvas de Salzmann.

Calificación de exposición frente a calificación de experiencia

Las calificaciones de divulgación difieren de las calificaciones de experiencia en que no requieren que el reasegurador tenga experiencia histórica directa con el riesgo específico.

Con una calificación de experiencia, un reasegurador examinará los datos de las pérdidas históricas incurridas por su empresa junto con un evento de riesgo específico. Por ejemplo, el reasegurador puede analizar el valor de las reclamaciones que ha cubierto por terremotos en una región en particular. La reaseguradora utilizará su experiencia histórica y modificará los datos de pérdidas históricas para estimar pérdidas futuras con el mismo riesgo específico.

Límites de calificación de divulgación

Una desventaja del método de clasificación de exposición es que crea una zona en cada capa donde las pérdidas afectan, pero no alcanzan, el siguiente nivel de retención. Los reaseguradores pueden usar una tabla de distribución para establecer la tarifa para los límites inferiores de la liga.

Una desventaja adicional es que el reasegurador tiene que asignar un alto nivel de credibilidad a las fuentes de datos que no le pertenecen. Debe basarse en datos derivados de otras aseguradoras y sistemas de calificación de terceros para determinar su exposición al riesgo. Por esta razón, el método de calificación de experiencia puede ser el mejor enfoque.