¿Qué es el comercio cuantitativo?
El comercio cuantitativo consiste en estrategias comerciales basadas en análisis cuantitativos, que se basan en cálculos matemáticos y en el número de personas que presionan para identificar oportunidades comerciales. El precio y el volumen son dos de las entradas de datos más comunes que se utilizan en el análisis cuantitativo como entradas principales en los modelos matemáticos.
Debido a que las instituciones financieras y los fondos de cobertura generalmente utilizan operaciones cuantitativas, las transacciones suelen ser grandes y pueden implicar la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, los inversores individuales utilizan con mayor frecuencia el comercio cuantitativo.
Conclusiones clave
- El comercio cuantitativo utiliza funciones matemáticas y modelos comerciales automatizados para tomar decisiones comerciales.
- En este tipo de negociación, los datos retroactivos se aplican a varios escenarios para ayudar a identificar oportunidades de ganancias.
- La ventaja del comercio cuantitativo es que permite el mejor uso posible de los datos disponibles y elimina la toma de decisiones emocionales que pueden ocurrir durante el comercio.
- Una desventaja del comercio cuantitativo es que tiene un uso limitado: una estrategia comercial cuantitativa pierde su efectividad tan pronto como otros actores del mercado se enteran de ella, o cuando cambian las condiciones del mercado.
- El comercio de alta frecuencia (HFT) es un ejemplo de comercio cuantitativo a escala.
Comprensión del comercio cuantitativo
Los traders cuantitativos se benefician de la disponibilidad de tecnología moderna, matemáticas y una base de datos completa para tomar decisiones comerciales racionales.
Los traders cuantitativos construyen una técnica de negociación y crean un modelo usando matemáticas, y luego desarrollan un programa de computadora que aplica el modelo a los datos históricos del mercado. Luego, el modelo se vuelve a probar y se optimiza. Si se logran resultados favorables, el sistema se implementa en mercados en tiempo real con capital real.
Es mejor describir cómo funcionan mejor los modelos comerciales cuantitativos por analogía. Considere un informe meteorológico en el que el meteorólogo pronostica un 90% de probabilidad de lluvia mientras brilla el sol. El meteorólogo obtiene esta conclusión contraproducente al recopilar y analizar datos climáticos de sensores en toda la zona.
El análisis cuantitativo computarizado revela patrones específicos en los datos. Cuando estos patrones se comparan con los mismos patrones revelados en los datos climáticos históricos (nuevas pruebas), y la lluvia 90 de cada 100 veces, entonces el meteorólogo puede llegar a la conclusión con confianza, de ahí el pronóstico del 90%. Los traders cuantitativos aplican este mismo proceso al mercado financiero para tomar decisiones comerciales.
El precio histórico, el volumen y la correlación con otros activos son algunas de las entradas de datos más comunes utilizadas en el análisis cuantitativo como las principales entradas en los modelos matemáticos.
Ejemplos de comercio cuantitativo
Dependiendo de la investigación y las preferencias del trader, los algoritmos comerciales cuantitativos se pueden personalizar para evaluar varios parámetros relacionados con las acciones. Considere el caso de un trader que cree en la inversión dinámica. Pueden escribir un programa simple elegido por los ganadores durante el impulso ascendente de los mercados. Durante la próxima ruptura del mercado, el programa comprará esas acciones.
Este es un ejemplo relativamente simple de comercio cuantitativo. Una variedad de parámetros, desde el análisis técnico hasta el valor de las acciones y el análisis fundamental, se utilizan típicamente para seleccionar una combinación compleja de acciones diseñadas para maximizar las ganancias. Estos parámetros están programados en un sistema de negociación para aprovechar los movimientos del mercado.
Las técnicas de negociación cuantitativa son ampliamente utilizadas por ciertos fondos de cobertura, empresas de negociación de alta frecuencia, plataformas de negociación algorítmica y mesas de arbitraje estadístico. Estas técnicas pueden implicar una ejecución rápida desde el punto de vista del fuego y, por lo general, tienen horizontes de inversión a corto plazo.
Ventajas y desventajas del comercio cuantitativo
El propósito de la negociación es calcular la probabilidad óptima de ejecutar una operación rentable. Un operador típico puede monitorear, analizar y tomar decisiones comerciales de manera efectiva sobre un número limitado de valores antes de que el volumen de datos entrantes exceda el proceso de toma de decisiones. El uso de técnicas comerciales cuantitativas ilumina este límite mediante el uso de computadoras para automatizar el seguimiento, el análisis y las decisiones comerciales.
Superar las emociones es uno de los problemas más generalizados del trading. Ya sea por miedo o por codicia, mientras se negocia, la emoción solo obstaculiza el pensamiento racional, que generalmente conduce a la pérdida. Las computadoras y las matemáticas no tienen emociones, por lo que el comercio cuantitativo elimina este problema.
El comercio cuantitativo tiene problemas. Los mercados financieros son algunas de las entidades más dinámicas que existen. Por lo tanto, los modelos comerciales cuantitativos deben ser tan dinámicos como para tener un éxito constante. Muchos traders cuantitativos desarrollan modelos que son temporalmente rentables fuera de las condiciones del mercado desarrollado, pero que finalmente fracasan cuando cambian las condiciones del mercado.
Preguntas frecuentes
¿Los traders de cantidades ganan mucho dinero?
Debido a que necesitan tener un cierto nivel de habilidad, capacitación y conocimiento matemáticos, los traders de cantidades a menudo tienen demanda en Wall St. De hecho, muchos quants tienen títulos avanzados en áreas como estadística aplicada, informática o modelado matemático. Como resultado, los quants exitosos pueden ganar mucho dinero, especialmente si están empleados por un fondo de cobertura exitoso o una empresa comercial.
¿Qué es un trader cuantitativo?
Los traders cuantitativos, o saldos cortos, utilizan modelos matemáticos y grandes conjuntos de datos para identificar oportunidades comerciales y comprar y vender valores.
¿Cómo puedo estar en mi cantidad?
Un trader avanzado necesita ser excepcionalmente hábil e interesado en todo lo relacionado con las matemáticas. Una licenciatura en matemáticas, una maestría en ingeniería financiera o modelos financieros cuantitativos, o un MBA son todos útiles para calificar un trabajo; tendrá un doctorado. también por muchos analistas. en estas áreas o similar. Además de un título avanzado, la cantidad debe tener experiencia y conocimiento en minería de datos, métodos de investigación, análisis estadístico y sistemas de comercio automatizados.
¿Cuál es la diferencia entre trading algorítmico y cuantitativo?
La principal diferencia es que el comercio algorítmico es capaz de automatizar las decisiones y ejecuciones comerciales. Si bien uno puede ser una cantidad, las computadoras son mucho más rápidas y precisas que incluso el mejor trader.
¿Dónde puedo aprender el trading algorítmico o cuantitativo de forma gratuita?
Debido a que dominar las matemáticas, la estadística y la programación requiere un comercio cuantitativo, es poco probable que uno lea unos pocos libros y se vuelva competente. En cambio, los candidatos exitosos invierten una gran cantidad de tiempo y dinero en educación formal, acreditación de la industria y autoaprendizaje. Además, el costo de los sistemas comerciales y la infraestructura para comenzar a comerciar es una cantidad alta e intensiva en capital.
