En este momento estás viendo Cómo reducir el riesgo con el mejor tamaño de posición

La cantidad de divisas, acciones o materias primas que se acumulan en una operación a menudo se olvida. Los traders suelen elegir un tamaño de sitio aleatorio. Esto puede parecer que deciden tomar una posición más grande si se sienten muy seguros al operar o, alternativamente, si eligen una posición más pequeña si se sienten un poco menos seguros. Sin embargo, esta puede no ser la metodología más informada o estratégica para determinar el tamaño de la inversión.

De manera similar, un trader no debe elegir un tamaño de posición predeterminado para cada operación, sin importar cómo se establezca la operación; Es probable que este estilo de negociación dé lugar a un rendimiento inferior a largo plazo. Entonces, si no le interesa a un inversionista elegir un tamaño de sitio aleatorio, y no es una buena idea establecer un tamaño uniforme para cada operación, ¿cuál es la mejor manera de evaluar el mejor sitio para su operación? Aquí hay algunos métodos diferentes para que los traders determinen el mejor tamaño del sitio, lo que también puede reducir su riesgo.

Conclusiones clave

  • Los operadores deben desarrollar una metodología estratégica informada para determinar el tamaño de la operación, en lugar de seleccionar una posición al azar o seleccionar un tamaño de posición predeterminado para cada operación.
  • Antes de determinar el tamaño de una posición, un operador debe comprender primero el nivel de stop apropiado para una operación en particular.
  • Para un trader, el nivel de parada puede ayudarlo a determinar el riesgo; dependiendo del tamaño de la cuenta, debe arriesgarse a operar entre el 1% y el 3% de su cuenta comercial.
  • Para cuentas más grandes, hay varios métodos alternativos que se pueden utilizar para determinar el tamaño del sitio, incluida la implementación de una parada de dólar fija.

Identifique el nivel de parada apropiado

Antes de determinar el tamaño de una posición, un operador debe comprender primero el nivel de stop apropiado para una operación en particular. Las paradas tampoco deben establecerse en niveles aleatorios. Debe detenerse en un nivel que proporcione al trader la información adecuada, específicamente que se equivocó sobre la dirección de la operación. Si se detiene en un nivel inadecuado, puede activarse fácilmente por los movimientos normales del mercado.

Para un trader, el nivel de parada puede ayudarlo a determinar el riesgo. Por ejemplo, si el stop es de 50 pips del precio de entrada de un operador para el comercio de divisas, o acepta 50 centavos en una operación de acciones o productos básicos, entonces el operador puede determinar el tamaño de su posición.

La primera consideración debe ser el tamaño de su cuenta. Si tiene una cuenta pequeña, debe arriesgarse a operar con un máximo del 1% al 3% de su cuenta.

Por ejemplo, si un operador tiene una cuenta de operaciones de $ 5,000 y el operador tiene un riesgo del 1% de esa cuenta en una operación, eso significa que puede perder $ 50 en una operación. Entonces este trader puede construir un mini árbol. Si se alcanza el nivel de stop del operador, entonces el operador perderá 50 pips en un árbol menor, o $ 50. Si el operador usa un nivel de riesgo del 3%, entonces puede perder $ 150 (es decir, el 3% de la cuenta). Entonces, con un nivel de tope de 50 tuberías, pueden construir tres mástiles. Si el operador se detiene, perderá 50 pips en tres minis, o $ 150.

En el mercado de valores, si pone en riesgo el 1% de su cuenta en la operación, un operador podría tomar 100 acciones con un nivel de parada de 50 centavos. Si se alcanza el stop, esto significaría una pérdida de $ 50, o el 1% del total de la cuenta, en la operación. En este caso, el riesgo de la operación se mantuvo en un pequeño porcentaje de la cuenta y el tamaño de la posición se optimizó para ese riesgo.

Técnicas de posicionamiento alternativas-tamaños

Para cuentas más grandes, existen varios métodos alternativos que se pueden utilizar para determinar el tamaño del sitio. Es posible que una cuenta de $ 500,000 no quiera arriesgar $ 5,000 o más (es decir, 1% de $ 500,000) en cada operación individual. Es posible que tengan muchos puestos de trabajo en el mercado, que no empleen todo su capital o que tengan preocupaciones sobre la liquidez con grandes posiciones. En este caso, también se puede utilizar una parada de dólar fija.

Suponemos que un operador con una cuenta de este tamaño solo quiere arriesgar $ 1,000 en el comercio. Todavía pueden usar el método mencionado anteriormente. Si la distancia desde la parada hasta el precio de entrada es de 50 pips, el trader puede tomar 20 árboles pequeños o 2 árboles estándar.

En el mercado de valores, el trader podría tomar 2.000 acciones y el stop sería 50 centavos del precio de entrada. Si se alcanza el stop, el operador solo perderá los $ 1,000 que estaba dispuesto a arriesgar antes de que se cancelara la operación.

Niveles de parada diarios

Otra opción para los traders diarios activos o de tiempo completo es utilizar un nivel de stop diario. Una parada diaria permite a los operadores que necesitan hacer juicios de segundo segundo y necesitan flexibilidad en sus decisiones de posición. Una parada diaria significa que el trader establece una cantidad máxima de dinero que puede perder por día, semana o mes. Si los operadores pierden esta (o más) cantidad de capital predeterminado, abandonarán inmediatamente todas las posiciones y dejarán de operar durante el resto del día, la semana o el mes. Un trader que utilice este método debe tener un historial de desempeño positivo.

Para los operadores experimentados, un stop loss diario puede igualar su rentabilidad diaria promedio. Por ejemplo, si un operador gana un promedio de $ 1,000 por día, debe establecer un stop loss diario cerca de este número. Esto significa que un día que pierda beneficios de más de un día de negociación no se destruirá. Este método también se puede adaptar para mostrar varios días, semanas o meses de resultados comerciales.

Para los operadores con un historial de operaciones rentables, o que son muy activos en operaciones diarias, el nivel de stop diario les da la libertad de tomar decisiones sobre el tamaño de una posición en el vuelo durante el día, pero aún así reduce su control general de riesgos. La mayoría de los operadores que utilizan una parada diaria limitarán el riesgo a un porcentaje muy pequeño de su cuenta en cada operación al monitorear el tamaño del sitio y la exposición al riesgo que crea un trabajo.

Un operador moderno con poco historial comercial puede adaptar el método de stop-loss diario además de utilizar el tamaño de posición adecuado, determinado por el riesgo de la operación y el saldo total de su cuenta.

La línea de base

Para lograr el tamaño de posición correcto, los operadores deben determinar su nivel de stop y el porcentaje o monto en dólares de su cuenta si están dispuestos a arriesgar cada operación. Una vez que los tengamos arreglados, pueden calcular el tamaño ideal de su sitio.