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La varianza es una medida de la dispersión entre números en un conjunto de datos. La varianza mide qué tan lejos está cada número del conjunto de la media.

Usando un gráfico de conjunto de datos, podemos ver cuál es la relación lineal de los puntos de datos, o los diferentes números. Hacemos esto dibujando una línea de regresión, que intenta minimizar la distancia de cualquier punto de datos desde la línea misma. En el siguiente cuadro, los puntos de datos son los puntos azules, la línea naranja es la línea de regresión y las flechas rojas son la distancia desde los datos observados y la línea de regresión.

Cambiar en Excel

Imagen de Julie Bang © Investopedia 2020

Al calcular la varianza, preguntamos, dada la relación de todos estos puntos de datos, cuánto tiempo esperamos Siguiente ¿punto de datos? Esta «longitud» se denomina término de error y es la varianza la que se mide.

Por sí misma, la varianza a menudo no es útil porque carece de una unidad, lo que dificulta su medición y comparación. Sin embargo, la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, que es práctica como medida.

Calcular una variable en Excel

La varianza en Excel es fácil de calcular si ya tiene el conjunto de datos ingresado en el software. En el siguiente ejemplo, calculamos la variación de 20 días de los rendimientos diarios en el gran fondo cotizado en bolsa (ETF) llamado SPY, que invierte en el S&P 500.

  1. La fórmula es = VAR.S (seleccionar datos)

La razón por la que desea utilizar VAR.S y no VAR.P (otra fórmula que se ofrece) es que a menudo no tiene toda la población de datos para medir. Por ejemplo, si tuviéramos todos los retornos en el historial de SPY ETF en nuestra tabla, podríamos usar la medición de población VAR.P, pero como solo estamos midiendo los últimos 20 días para ilustrar el concepto, usaremos VAR. S .

Como puede ver, el valor de varianza calculado de .000018674 nos dice poco sobre el conjunto de datos, por sí solo. Si tuviéramos que ir a la raíz de ese valor para encontrar la desviación estándar de los rendimientos, eso sería más útil.