El comercio cuantitativo solo es accesible para los traders institucionales; también participan traders minoristas. Si bien se recomiendan habilidades de programación si desea producir algoritmos, incluso esas habilidades no siempre son necesarias. Hay programas y servicios disponibles que escriben el código de programación para su estrategia en función de las entradas que proporciona. El código producido por el programa / servicio se ingresa en la plataforma de negociación y comienza la negociación. Pero antes de que algo de esto pueda suceder, los traders algorítmicos que desean seguir algunos pasos deciden exactamente qué quieren lograr con el algoritmo y cómo.
Marco de tiempo y restricciones
Si bien un algoritmo bien programado puede ejecutarse por sí solo, se recomienda cierta supervisión humana. Por lo tanto, elija un marco de tiempo y una frecuencia de negociación que pueda monitorear. Si tiene un trabajo de tiempo completo y su algoritmo está programado para hacer cientos de operaciones por día en un gráfico de un minuto mientras trabaja, puede que no sea lo ideal. Es posible que desee elegir un marco de tiempo un poco más largo para sus operaciones y una menor frecuencia de operaciones para que pueda controlarlo.
La rentabilidad en la fase de prueba del algoritmo no significa que seguirá produciendo esos resultados para siempre. A veces, tendrá que intervenir y cambiar el algoritmo comercial si los resultados revelan que ya no funciona bien. Este también es un compromiso de tiempo que cualquier persona que realice operaciones algorítmicas debe aceptar.
Las limitaciones financieras también son un problema. La estrategia de negociación de alta frecuencia hace que las comisiones sean rápidas, así que asegúrese de estar con el corredor al menor costo disponible, y el potencial de ganancias de cada operación requiere pagar esas comisiones, quizás muchas veces al día. También se considera capital inicial. Los diferentes mercados y productos financieros requieren diferentes cantidades de capital. Si está operando acciones diarias, necesitará al menos $ 25,000 (se recomienda más), pero las operaciones de cambio o futuros pueden comenzar con menos.
Otro problema son las limitaciones del mercado. No todos los mercados son adecuados para el comercio algorítmico. Seleccione acciones, ETF, pares de divisas o futuros con suficiente liquidez para manejar las órdenes generadas por el algoritmo.
Desarrollar u obtener una estrategia
Una vez que se comprenden las limitaciones financieras y de tiempo, desarrolle o perfeccione una estrategia de cálculo. Tal vez tenga una estrategia que opere manualmente, pero ¿se codifica fácilmente? Si su estrategia es muy subjetiva y no se basa en reglas, puede ser imposible documentar la estrategia. Las estrategias basadas en reglas son las estrategias más fáciles de codificar con entradas, detener pérdidas y objetivos de precios basados en datos cuantificables o movimientos de precios.
Dado que las estrategias basadas en reglas se copian y prueban fácilmente, hay muchas disponibles de forma gratuita si no tiene ideas propias. Quantpedia Es uno de esos recursos, que proporciona artículos académicos y resultados comerciales para varios métodos comerciales cuantitativos. Las reglas establecidas se pueden codificar y luego probar su rentabilidad en datos existentes y pasados. Un algoritmo de codificación requiere habilidades de programación o acceso a software o alguien que pueda codificar por usted.
Prueba de un algoritmo comercial
El paso más importante es la prueba. Una vez que se codifica una estrategia comercial, no intercambie capital real con ella hasta que se haya probado. Las pruebas permiten que el algoritmo se ejecute en datos históricos de precios, mostrando cómo se desempeñó el algoritmo en miles de operaciones. Si la fase de prueba histórica es rentable y las estadísticas producidas son aceptables para su tolerancia al riesgo, como la reducción máxima, la tasa de ganancias, el riesgo de ruina, por ejemplo, proceda a probar el algoritmo en condiciones reales en una cuenta de demostración. Nuevamente, este paso debería realizar cientos de intercambios para que pueda acceder al rendimiento.
Si el algoritmo es rentable para operar con datos históricos de precios y una cuenta demo en vivo, utilícelo para operar con capital real solo de cerca. Las condiciones en vivo son diferentes de una prueba histórica o una prueba de demostración, porque los comandos del algoritmo realmente afectan el mercado y pueden causar un deslizamiento. Hasta que se verifique, el algoritmo funciona en el mercado real, como lo hizo en una prueba, vigílelo de cerca.
Mantenimiento en proceso
Siempre que el algoritmo esté operando dentro de los parámetros estadísticos establecidos durante la prueba, deje el algoritmo solo. Los algoritmos de comercio de emociones tienen una ventaja, pero un operador que está constantemente sintonizando con el algoritmo está anulando ese beneficio. Sin embargo, se debe prestar atención al algoritmo. Supervise el rendimiento y, si las condiciones del mercado cambian tanto que el algoritmo no funciona como debería, es posible que se requieran ajustes.
La línea de base
El comercio algorítmico que lo hace rico de la noche a la mañana no es un esfuerzo fijo para olvidar. De hecho, el comercio cuantitativo puede ser tan laborioso como el comercio manual. Si elige crear un algoritmo, tenga en cuenta cómo las limitaciones de tiempo, financieras y del mercado pueden afectar su estrategia y planifique en consecuencia. Convierta una estrategia existente en una estrategia basada en reglas, que se pueda programar más fácilmente, o elija un método cuantitativo que ya haya sido probado e investigado. Luego, ejecute su propia fase de prueba utilizando datos históricos y actuales. Si eso funciona, ejecute el algoritmo con dinero real de cerca. Ajuste si es necesario, pero déjelo hacer su trabajo.
