Moving Average (MA) es una sencilla herramienta de análisis técnico que resuelve los datos de precios creando un precio promedio actualizado constantemente. El promedio se toma durante un período de tiempo específico, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas o cualquier período de tiempo elegido por el trader. Hay beneficios de usar una media móvil en su operación, así como opciones sobre qué tipo de media móvil usar. Las estrategias de medios móviles son muy populares y se pueden adaptar a cualquier marco de tiempo, adaptándose a inversores a largo plazo y traders a corto plazo.
Conclusiones clave
- El promedio móvil (MA) es un indicador técnico ampliamente utilizado que resuelve las tendencias de precios al filtrar el «ruido» de las fluctuaciones aleatorias de precios a corto plazo.
- Los promedios se pueden construir de diferentes formas, utilizando un número diferente de días para el intervalo de promediado.
- Las aplicaciones más comunes de los medios móviles son identificar la dirección de las tendencias y determinar los niveles de soporte y resistencia.
- Cuando los precios de los activos cruzan por encima de su promedio móvil, puede generar una señal comercial para los operadores técnicos.
- Si bien los promedios móviles son bastante útiles por sí mismos, también forman la base para otros indicadores técnicos, como la varianza de convergencia del promedio móvil (MACD).
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Media móvil
Por qué utilizar la media móvil
Los promedios móviles ayudan a reducir la cantidad de «ruido» en un gráfico de precios. Mire la dirección de la media móvil para tener una idea básica de cómo se mueve el precio. Si está en ángulo recto, el precio está subiendo (o lo ha hecho recientemente) en general; en ángulo, y el precio está bajando en general; si se hace a un lado, es probable que el precio esté dentro del rango.
Un medio en movimiento puede actuar como soporte o resistencia. En un período, una media móvil de 50, 100 o 200 días puede actuar como nivel de soporte, como se muestra en la figura siguiente. Esto sucede porque el medio actúa como piso (soporte), por lo que el precio rebota. En una recesión, una media móvil puede actuar como resistencia; como un techo, el precio alcanza el nivel y luego comienza a caer nuevamente.
El precio no siempre «respetará» la media móvil de esta forma. El precio puede correr un poco o detenerse y retroceder antes de alcanzarlo.
Como pauta general, si el precio está por encima de la media móvil, la tendencia es alcista. Si el precio está por debajo de la media móvil, la tendencia es a la baja. Sin embargo, las medias móviles pueden tener diferentes longitudes (discutidas brevemente), por lo que una MA puede indicar una tendencia alcista y otra MA puede indicar una recesión.
Tipos de medias móviles
La media móvil se puede calcular de diversas formas. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA) se suma a los últimos cinco precios de cierre diarios y se divide por cinco para crear un nuevo promedio cada día. Cada medio está conectado con el siguiente, creando la línea de flujo singular.
Otro tipo de medio de popularidad es la media móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complicado, porque implica más ponderación con los últimos precios. Si traza una SMA de 50 días y una EMA de 50 días en el mismo gráfico, notará que la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que la SMA, debido a la reciente ponderación adicional en los datos de precios.
Los cálculos se realizan mediante software de gráficos y plataformas de negociación, por lo que no se requieren cálculos manuales para usar promedios móviles.
Un tipo de MA no es mejor que otro. EMA puede funcionar mejor en un mercado de valores o financiero por un tiempo, y otras veces, SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para un medio en movimiento jugará un papel importante en su efectividad (independientemente de su tipo).
Media móvil
Las distancias de movimiento promedio comunes son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas distancias se pueden aplicar a cualquier marco de tiempo del gráfico (un minuto, diario, semanal, etc.), dependiendo del horizonte de tiempo del trader.
El marco de tiempo o la distancia que elija para su promedio móvil, también conocido como el «período retroactivo», puede desempeñar un papel importante en su eficacia.
Una MA con un marco de tiempo corto reacciona mucho más rápido a los cambios de precio que una MA con un retroceso prolongado. En la siguiente figura, la media móvil de 20 días sigue el precio real más de cerca que la media móvil de 100 días.
Los 20 días pueden ser de beneficio analítico para un operador a corto plazo, ya que sigue el precio más de cerca y, por lo tanto, produce menos «demoras» que la media móvil a largo plazo. Un MA de 100 días puede ser más beneficioso para un operador a largo plazo.
Débil es el tiempo que tarda un medio de movimiento inverso potencial en señalizar. Recuerde, como pauta general, cuando el precio está por encima de la media móvil, se considera que la tendencia es alcista. Entonces, cuando el precio cae por debajo de esa media móvil, indica una posible reversión basada en esa MA. Una media móvil de 20 días proporcionará muchas más señales de «reversión» que una media móvil de 100 días.
La media móvil puede tener cualquier longitud: 15, 28, 89, etc. Ajuste la media móvil para que proporcione señales más precisas de datos históricos. mayo ayudar a crear mejores señales para el futuro.
Estrategias comerciales – Crossovers
Los crossovers son una de las principales estrategias de movimiento. El primer tipo es un cruce de precios, es decir, cuando el precio cruza por encima o por debajo de un promedio móvil para indicar un posible cambio de tendencia.
Otra estrategia es aplicar dos medios de movimiento a un gráfico: uno más largo y otro más corto. Cuando el MA de corto plazo cruza por encima del MA de largo plazo, es una señal de compra, ya que indica que la tendencia está cambiando. A esto se le llama «cruz de oro».
Mientras tanto, cuando el MA de corto plazo cruza por debajo del MA de largo plazo, es una señal de liquidación, ya que sugiere que la tendencia se está revirtiendo. Esto se llama «muerte / cruz de muerte».
Desventajas de MA
El promedio móvil se calcula en base a datos históricos y no se predice nada en el cálculo. Por lo tanto, los resultados que utilizan una media móvil pueden ser aleatorios. A veces, el mercado parece respetar el soporte / resistencia de MA y las señales comerciales, y otras veces, no muestra respeto por estos indicadores.
Un problema importante es que si la acción del precio se destruye, el precio puede oscilar hacia adelante y hacia atrás, generando la inversión de múltiples tendencias o señales comerciales. Cuando esto sucede, es mejor utilizar un paso a un lado u otro indicador para aclarar la tendencia. Lo mismo puede suceder con los cruces de MA cuando los MA están «entrelazados» durante un período de tiempo, lo que fomenta la pérdida de múltiples operaciones.
Los promedios móviles funcionan bien en condiciones de fuerte tendencia, pero mal en condiciones complejas o relajadas. Ajustar este marco de tiempo puede solucionar temporalmente este problema, pero en algún momento, es probable que estos problemas ocurran independientemente del marco de tiempo elegido para el medio móvil.
La línea de fondo
Los promedios móviles simplifican los datos de precios suavizándolos y creando una única línea fluida. Eso hace que sea más fácil ver la tendencia. La media móvil exponencial reacciona más rápidamente a los cambios de precio que la media móvil simple. En algunos casos, esto puede ser bueno y, en otros casos, puede causar síntomas falsos. Un promedio móvil con un período de retroceso más corto (20 días, por ejemplo) dará una respuesta más rápida a los cambios de precios que el promedio con un período de retroceso más largo (200 días).
La entrada y salida de las medias móviles son una estrategia común. Los MA pueden resaltar áreas potenciales de soporte o resistencia. Si bien esto puede ser predecible, los promedios móviles siempre se basan en datos históricos y solo muestran el precio promedio durante un período de tiempo.
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