Un modelo comercial es una estructura paso a paso claramente definida para controlar las actividades comerciales. Este artículo presenta el concepto básico de los modelos comerciales, explica sus ventajas y proporciona instrucciones sobre cómo crear su propio modelo comercial.
Los beneficios de construir un modelo comercial
El uso de un modelo de negociación basado en reglas tiene muchos beneficios:
- Los modelos se basan en un conjunto de reglas probadas. Esto ayuda a eliminar las emociones propias de la toma de decisiones.
- Los modelos se pueden reformular fácilmente a partir de datos históricos para comprobar su valor antes de realizar la inmersión con dinero real.
- Las pruebas retrospectivas basadas en modelos permiten verificar los costos asociados para que el trader pueda ver el potencial de ganancias de una manera más realista. Una ganancia teórica de 2 dólares puede parecer atractiva, pero un cargo de intermediación de 2,50 dólares cambia la ecuación.
- Los modelos se pueden automatizar para enviar alertas móviles, mensajes emergentes y gráficos. Esto puede eliminar la necesidad de acciones y monitoreo manuales. Con un modelo, un operador puede rastrear fácilmente 10 acciones que cruzan una media móvil de 50 días (DMA) sobre una media móvil de 15 días. Sin dicha automatización, incluso el DMA de un solo stock se vuelve difícil de rastrear manualmente.
Cómo construir su propio modelo comercial
Para construir un modelo comercial, no necesita conocimientos comerciales de alto nivel. Sin embargo, debe comprender cómo y por qué se mueven los precios (por ejemplo, debido a eventos globales), dónde hay oportunidades de ganancias y cómo aprovechar las oportunidades en la práctica. Los principiantes y los traders con una experiencia bastante buena pueden comenzar familiarizándose con algunos indicadores técnicos. Estos proporcionan una visión significativa de los patrones comerciales. Comprender los indicadores técnicos ayudará a los traders a conceptualizar las tendencias y realizar estrategias personalizadas y cambios en sus modelos. En este artículo, nos centraremos en el comercio basado en indicadores técnicos.
Ejemplo de una estrategia de modelo comercial simple
Con base en el principio de inversión de tendencia, algunos operadores actúan asumiendo que lo que baja regresará (y viceversa). Usando el supuesto de inversión de tendencia como estrategia, construiremos un modelo de negociación. En los pasos a continuación, lo guiaremos a través de una serie de pasos para crear un modelo comercial y probar si es rentable.
Diagrama de flujo para construir un modelo comercial
1. Conceptualizar el modelo de negociación
En este paso, el trader estudia los movimientos históricos de las acciones para identificar las tendencias predichas y crear un concepto. El concepto podría conducir a un análisis de datos extenso o podría ser una búsqueda basada en observaciones al azar.
Para este artículo, usamos una inversión de tendencia para construir la estrategia. El concepto inicial es: si una acción baja un x por ciento en comparación con el precio de cierre del día anterior, espere que la tendencia se revierta en los próximos días.
A partir de aquí, observe los datos posteriores y haga preguntas para refinar el concepto: ¿Es real el concepto? ¿Este concepto se aplicará solo a unas pocas acciones seleccionadas de alta volatilidad o se adaptará a todas las acciones y a todas las acciones? ¿Cuál es la duración esperada de la inversión de tendencia (1 día, 1 semana o 1 mes)? ¿Qué se debe establecer como nivel mínimo para ingresar a una operación? ¿Cuál es el nivel de beneficio objetivo?
Muchas cosas suelen desconocer su concepto inicial. Un trader necesita algunos puntos o un número definido para comenzar. Estos pueden basarse en ciertos supuestos. Por ejemplo: esta estrategia puede aplicarse a acciones moderadamente volátiles con un valor beta entre 2 y 3. Compre si las acciones bajan un 3 por ciento y espere los próximos 15 días para una reversión de las tendencias y espere un retorno del 4 por ciento. Estos números se basan en las suposiciones y la experiencia de un trader. Nuevamente, es importante tener un conocimiento básico de los indicadores técnicos.
2. Identificar las oportunidades
En este paso, identifique las oportunidades o acciones adecuadas para negociar. Esto incluye verificar el concepto con datos históricos. En el concepto de muestra, compramos un flotador del 3 por ciento. Comience seleccionando acciones de alta volatilidad para su evaluación. Puede descargar datos históricos de acciones comúnmente negociadas desde sitios web de intercambio o desde portales financieros como Yahoo! Finanzas. Utilizando fórmulas de hoja de cálculo, calcule el cambio porcentual del precio de cierre del día anterior, filtre los resultados que coincidan con los criterios y observe el patrón de los días siguientes. A continuación se muestra una hoja de cálculo de muestra.
En este ejemplo, el precio de cierre de la acción cae por debajo del 3 por ciento en 2 días (4 de febrero y 7 de febrero). La observación cuidadosa de los días siguientes revelará si la reversión de la tendencia es visible o no. El precio del 5 de febrero fluctúa un 4,59 por ciento. Para el 8 de febrero, se espera que el cambio a continuación sea de 1,96 por ciento.
¿Son los resultados concluyentes? Una observación es compatible con la expectativa del concepto (4 por ciento de cambio o más), aunque una observación no lo hace.
Luego, debemos verificar nuestro concepto más a fondo sobre más puntos de datos y más existencias. Ejecute la prueba en varias acciones con precios diarios durante al menos 5 años. Busque las acciones que den una reversión positiva de las tendencias dentro de un período definido. Si el número de resultados positivos es mejor que los resultados negativos, siga adelante con el concepto. Si no es así, modifique el concepto y vuelva a examinarlo o elimínelo por completo y vuelva al paso 1.
3. Desarrollar el modelo comercial
En esta etapa, refinamos el modelo de negociación e introducimos las variaciones necesarias en función de los resultados de la evaluación del concepto. Continuamos verificando grandes conjuntos de datos y buscamos cambios más importantes. ¿Mejora el resultado de la estrategia si pensamos en días de la semana específicos? Por ejemplo, ¿la caída del 3% del precio de las acciones el viernes dentro de la próxima semana da como resultado un aumento acumulativo del 5% o más? ¿Mejora el rendimiento si tomamos acciones de alta volatilidad con valores beta superiores a 4?
Podemos verificar estas personalizaciones si el concepto original muestra resultados positivos o no. Puede explorar múltiples patrones. En esta etapa, también puede utilizar la programación para identificar tendencias rentables al permitir que los algoritmos y programas informáticos analicen los datos. En general, el objetivo es mejorar los resultados positivos de nuestra estrategia y aumentar la rentabilidad.
Algunos traders se quedan atascados en este paso, analizando grandes conjuntos de datos sin parar con pequeñas variaciones en los parámetros. No existe un modelo comercial perfecto. Recuerde trazar una línea en las pruebas y tomar una decisión.
4. Realice un estudio de practicidad
Nuestro modelo se ve muy bien ahora. Muestra una ganancia positiva para la mayoría de las operaciones (por ejemplo, 70 por ciento de ganancias de $ 2 y 30 por ciento de pérdidas de $ 1). Creemos que podemos obtener una ganancia considerable de 7 * $ 2 – 3 * $ 1 = $ 11 por cada 10 operaciones.
Este grado requiere un estudio práctico que puede basarse en los siguientes puntos:
- ¿El costo por operación de corretaje deja suficiente espacio para las ganancias?
- Es posible que tenga que realizar hasta 20 operaciones de $ 500 cada una para obtener una ganancia, pero mi capital disponible es de solo $ 8000. ¿Mi modelo de operaciones tiene en cuenta los límites de capital?
- ¿Con qué frecuencia puedo comerciar? ¿El modelo muestra operaciones con demasiada frecuencia por encima de mi capital disponible o hay demasiadas operaciones que mantienen las ganancias muy bajas?
- ¿Es el resultado teórico compatible con la normativa exigida? ¿Es necesario negociar opciones de venta en corto o opciones de citas a largo plazo que podrían estar prohibidas, o mantener posiciones de compra y venta simultáneas que también pueden estar permitidas?
5. Vaya en vivo o abandone y cambie a un nuevo modelo
Determine los resultados de la prueba, el análisis y el ajuste anteriores. Vaya en vivo invirtiendo dinero real utilizando el modelo comercial o abandone el modelo y comience de nuevo desde el paso 1.
Recuerde, una vez que entre en vivo con dinero real, es importante continuar rastreando, analizando y evaluando el resultado, especialmente al principio.
6. Esté preparado para fallas y reinicios
La estrategia comercial requiere una atención y una mejora constantes. Incluso si su modelo de negociación ha generado ingresos de manera constante durante años, la evolución del mercado puede cambiar en cualquier momento. Esté preparado para fallas y pérdidas. Esté preparado para una mayor personalización y mejoras. Esté preparado para tirar el modelo a la basura y pasar a uno nuevo si pierde dinero y no puede obtener más personalización.
7. Garantizar la gestión de riesgos a través de lo que sucede
Puede que no sea posible incluir la gestión de riesgos en un modelo de negociación elegido en función de las estrategias seleccionadas, pero tiene sentido tener un plan de respaldo si las cosas no parecen ser como se esperaba. ¿Qué pasa si compra las acciones que bajaron un 3 por ciento, pero no mostraron un cambio de tendencia para el próximo mes? ¿Debería deshacerse de esas acciones con una pérdida limitada o mantener esa posición? ¿Qué debe hacer en el caso de una acción corporativa como una cuestión de derechos?
La línea de base
Hay cientos de conceptos comerciales bien establecidos y crecen a diario con la personalización de nuevos operadores. Para construir con éxito un modelo comercial, el trader debe tener una disciplina, conocimiento, perseverancia y evaluación de riesgos justos. Uno de los principales desafíos proviene de la conexión emocional del trader con una estrategia comercial desarrollada por él mismo. Esa fe ciega en el modelo puede generar pérdidas cada vez mayores. El comercio basado en modelos implica un desapego emocional. Deseche el modelo si falla e idee uno nuevo, incluso si hay una pérdida limitada y un retraso de tiempo. El comercio tiene que ver con la rentabilidad, y los modelos comerciales basados en reglas tienen una reversión de las pérdidas incorporada.
