En este momento estás viendo ¿Cuáles son las estrategias comunes para usar un precio promedio ponderado?

¿Qué es el precio medio ponderado (VWAP)?

El precio medio ponderado por volumen es un término financiero para la relación entre el valor negociado y el volumen total negociado durante un período de tiempo determinado. La medida ayuda a los inversores y analistas a comparar el precio actual de las acciones con un índice de referencia, lo que facilita que los inversores tomen decisiones sobre cuándo pueden entrar y salir del mercado. VWAP ayuda a los inversores a determinar su enfoque de las acciones y realizar el comercio correcto en el momento adecuado.

Trae llave:

  • El precio de volumen promedio ponderado (VWAP) es un término financiero para la relación entre el valor negociado y el volumen total negociado a lo largo del tiempo.
  • La medida compara el precio actual de las acciones con un punto de referencia.
  • El VWAP utiliza datos intradía.
  • VWAP puede saber si un mercado es alcista o bajista y si es un buen momento para vender o comprar.

Comprender el precio promedio ponderado por volumen (VWAP)

VWAP es una medida que ayuda a los inversores a decidir si adoptar un enfoque activo o pasivo o si entrar o salir del mercado. Además, VWAP puede ayudar a los inversores a realizar la operación correcta en el momento adecuado.

Calcular precio promedio ponderado por volumen (VWAP)

El VWAP se calcula para cada día a partir del momento en que los mercados abren hasta el momento en que cierran. Por lo tanto, el cálculo utiliza datos intradía. La fórmula para calcular VWAP es la siguiente:

Precio medio ponderado por volumen = precio típico x volumen / volumen acumulado

El primer paso en el cálculo es encontrar el precio normal de la acción: este es el promedio del precio alto, el precio bajo y el precio de cierre de la acción para ese día. Usando la fórmula [(H+L+C)/3], si H = 40, L = 30 y C = 36, el precio medio de las acciones sería:

Precio medio = (40 + 30 + 36) / 3 = 35,33

El siguiente paso es multiplicar el precio normal por el volumen. Si V = 20, entonces:

35,33 * 20 = 706,60

El total actual del volumen se agrega durante el día para dar el volumen acumulado. La cantidad acumulada, en nuestro ejemplo, es 78.

Por lo tanto, utilizando la fórmula VWAP anterior:

VWAP = 706.60 / 78 = 9.06

El VWAP se puede calcular para cada período para mostrar el VWAP para cada punto de datos en el gráfico de cotizaciones. Esto se hace automáticamente a través del software comercial. Por lo tanto, el trader solo necesita especificar el número de períodos necesarios para su consideración en un cálculo de VWAP.

Importancia de VWAP

VWAP representa el verdadero precio real de la acción y no afecta su precio de cierre. El cálculo de VWAP se basa en datos históricos, por lo que es más adecuado para el comercio intradía. VWAP es una herramienta popular entre los inversores, ya que puede indicar si un mercado es alcista o bajista y si es un buen momento para vender o comprar. VWAP se considera una mejor herramienta que los medios móviles.

Implementar el VWAP

Usar el volumen de precio promedio ponderado (VWAP) cuando se negocia en marcos de tiempo a corto plazo es muy efectivo y simple. Una estrategia común para un operador alcista es esperar el cruce neto de VWAP por encima y luego ir en largo. Cuando VWAP cruza por encima, la acción muestra que los compradores pueden estar interviniendo, lo que indica que puede haber un impulso alcista. Cuando el precio de una acción supera el VWAP, el VWAP del período de tiempo anterior puede considerarse como un nivel de soporte.

Si los operadores son bajistas en una acción, pueden buscar acortar esa acción en un cruce VWAP a continuación. Esto sugiere que los compradores pueden estar alejándose y obteniendo ganancias, o que hay un vendedor.

Un trader puede utilizar el VWAP junto con las bandas de Bollinger. Se trata de un conjunto de tendencias que trazan dos desviaciones estándar (positivas y negativas) de un promedio móvil simple (SMA) del precio de un valor que se puede ajustar según las preferencias del usuario. Un inversor puede acortar una acción con un cruce neto VWAP por debajo y cubrir una posición corta si la acción se rompe por debajo de la banda inferior y viceversa al comprar.

Ejemplos de acciones

Por ejemplo, si una acción se cotiza a $ 39,90 y el VWAP es de $ 39,95, y un trader ve un cruce de VWAP por encima de $ 39,95 y el precio de la acción sube a $ 40,05, es posible que durante mucho tiempo VWAP haya roto esto al revés. . La acción puede tener signos de fuerza e impulso al revés. Ahora, si los traders están utilizando esta estrategia VWAP en combinación con las bandas de Bollinger, pueden definir un objetivo si la acción supera la banda superior, y pueden colocarse con una orden de stop-loss si la acción rompe por debajo del VWAP, dependiendo de su tolerancia al riesgo.