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¿Qué es una distribución simétrica?

La distribución simétrica ocurre cuando los valores de las variables ocurren a frecuencias regulares y cuando la media, la mediana y la moda ocurren en el mismo punto. En forma de gráfico, una distribución simétrica a menudo se ve como una curva de reloj. Si se dibujara una línea que disolviera el centro del gráfico, mostraría dos lados mostrándose entre sí. La distribución simétrica es un concepto fundamental en el comercio técnico porque se supone que la acción del precio de un activo se ajustará a una curva de distribución simétrica a lo largo del tiempo.

Conclusiones clave

  • La distribución simétrica puede referirse a una curva de reloj o cualquier curva en la que una media línea produzca imágenes en espejo.
  • Cuando los operadores hablan de una reversión a un promedio, se refieren a la distribución simétrica de la acción del precio en el tiempo.
  • Una distribución asimétrica es lo opuesto a la distribución simétrica, que es una curva que muestra lo horrible.

¿Qué le dice la distribución simétrica?

Los traders utilizan la distribución simétrica para establecer el área de valor de una acción, moneda o producto básico en un marco de tiempo establecido. Este marco de tiempo puede ser intradiario, como intervalos de 30 minutos, o puede ser a más largo plazo utilizando sesiones o incluso semanas y meses. Se puede dibujar una curva de reloj alrededor de los puntos de precio alcanzados durante ese período de tiempo y se espera que la mayor parte de la acción del precio, aproximadamente el 68% de los puntos de precio, caiga dentro de una desviación estándar en el medio de la curva. La curva se aplica al eje y (precio) porque es la variable, pero el tiempo durante el período es solo lineal. Entonces, el área dentro de una desviación estándar de la media es el área de valor donde el precio y el valor real del activo coinciden más estrechamente.

Si la acción del precio saca el precio del activo del rango de valor, entonces implica que el precio y el valor no están alineados. Si la brecha está en la parte inferior de la curva, el activo se considera sobrevalorado. Si está en la parte superior de la curva, el activo está sobrevalorado. Se supone que el activo retornará en promedio con el tiempo.

Un ejemplo de cómo se usa la distribución simétrica

La distribución simétrica se utiliza a menudo para contextualizar la acción del precio. Cuanto más se desvíe la acción del precio del área de valor de una desviación estándar en cada lado del promedio, mayor será la probabilidad de que el activo subyacente esté subvalorado o sobrevalorado por el mercado. Esta observación sugerirá que las operaciones potenciales se establecerán en función de qué tan lejos se haya alejado la acción del precio del promedio del período de tiempo utilizado. Sin embargo, en escalas de tiempo más grandes, existe un riesgo mucho mayor de perder los puntos de entrada y salida reales.

Distribución simétrica vs distribución asimétrica

Una distribución simétrica opuesta es una distribución asimétrica. La distribución es asimétrica a menos que sea simétrica con el nuevo cero; en otras palabras, no tiene fugas. La distribución asimétrica está sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha. La distribución sesgada a la izquierda tiene una cola más larga a la izquierda, conocida como distribución negativa. Una distribución sesgada a la derecha tiene una cola derecha más larga o una distribución sesgada positiva. Es importante determinar si la media es positiva o negativa cuando se analizan las brochetas de conjuntos de datos porque influye en el análisis de distribución de datos.

La asimetría es a menudo una parte importante del análisis de un trader sobre el rendimiento potencial de una inversión. La distribución simétrica de los rendimientos se distribuye uniformemente alrededor de los promedios. Una distribución asimétrica con sesgos positivos a la derecha sugiere que los rendimientos históricos desviados se centraron principalmente en el lado izquierdo de la curva del reloj. Por el contrario, un sesgo negativo a la izquierda muestra rendimientos históricos que se desvían del medio concentrado a la derecha de la curva.

Límites de la distribución simétrica

Una abstención de inversión común es que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros; sin embargo, el rendimiento pasado puede mostrar patrones y proporcionar información para los operadores que buscan tomar una decisión sobre una posición. La distribución simétrica es una regla general, pero no importa qué período de tiempo se use, los períodos de distribución asimétrica a menudo están en esa escala de tiempo. Esto significa que, si bien la curva de las piedras normalmente volverá a la simetría, puede haber períodos de asimetría que establecerán un nuevo medio en el que la curva se centrará. Esto significa que el comercio basado completamente en un rango de valor de distribución simétrico puede ser peligroso a menos que otros indicadores técnicos confirmen los intercambios.