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¿Qué es la semivarianza?

La semivarianza es una medida de datos que se puede utilizar para estimar el riesgo potencial a la baja de una cartera de inversiones. La semivarianza se calcula midiendo la dispersión de todas las observaciones que caen por debajo del valor promedio o objetivo de un conjunto de datos. La semivarianza es la media de las desviaciones cuadradas de los valores que son menores que el promedio.

Conclusiones clave

  • La fórmula de semivarianza se puede utilizar para medir el riesgo de desventaja de la cartera.
  • La semivarianza solo considera las observaciones que están por debajo de la media de un conjunto de datos.
  • Los programas de hojas de cálculo pueden resultar útiles para calcular la semivariancia de su cartera.

Comprensión de la semivarianza

Es la fórmula de la semivarianza.














Semivarianza

=


1

norte


×


D



r

t


<

Significar


norte


(

Significar




r

t



)

2
















donde:















norte

=

Número total de visualizaciones por debajo del promedio
















r

t


=

El valor observado







begin {align} & text {Semivariance} = frac1n times sum ^ n_ {r_t < text {Mean}} ( text {Mean} -r_t) ^ 2 \ & textbf {place:} & n = text {Número total de vistas por debajo del promedio} \ & r_t = text {Valor de vista} \ & text {Promedio} = text {Valor promedio o objetivo del conjunto de datos} end {alineado}

Semivarianza=norte1×rt<SignificarDnorte(Significarrt)2donde:norte=Número total de visualizaciones por debajo del promediort=El valor observado

¿Qué te dice la semivarianza?

La semivarianza es similar a la varianza, pero solo considera las observaciones que están por debajo del promedio. La semivarianza es una herramienta útil en el análisis de carteras o activos porque proporciona una medida del riesgo de desventaja.

Si bien la desviación estándar y la varianza proporcionan medidas de volatilidad, la semivarianza solo considera las fluctuaciones negativas de los activos. Un seminario se puede utilizar para calcular la pérdida potencial promedio de una cartera porque neutraliza todos los valores por encima del promedio o por encima del rendimiento objetivo de un inversor.

Para los inversores de alto riesgo, determinar las asignaciones óptimas de la cartera minimizando la semivarianza puede reducir la probabilidad de una disminución significativa en el valor de la cartera.

Calcular con hoja de cálculo

Para usar un programa de hoja de cálculo para calcular la semivarianza:

  • Cree una columna, por ejemplo, la columna A, que contenga todos los rendimientos de la cartera.
  • Elimine todos los rendimientos por encima del promedio de la columna A.
  • En la columna B, reste los rendimientos restantes en la columna A de la media.
  • En la columna C, eleve al cuadrado la diferencia, encuentre la suma y divida la suma por el número de rendimientos que caen por debajo de la media.

Las diferentes hojas de cálculo pueden tener una funcionalidad diferente y algunas tienen formas más fáciles o atajos para hacer este cálculo.