La desviación estándar y la varianza son conceptos matemáticos fundamentales que desempeñan un papel importante en todo el sector financiero, incluidas las áreas de contabilidad, economía e inversión. En este último, por ejemplo, una comprensión profunda del cálculo y la interpretación de estas dos medidas es crucial para crear una estrategia comercial eficaz.
La desviación estándar y la varianza se determinan utilizando un grupo de números involucrados. La media es la media de un grupo de números y la varianza mide el grado medio en el que cada número difiere de la media. La magnitud de la varianza se correlaciona con la magnitud del rango total de números, lo que significa que la varianza es mayor cuando hay un rango más amplio de números en el grupo y la varianza es menor cuando hay un rango de números más estrecho.
Conclusiones clave
- La desviación estándar observa cómo se dispersa un grupo de números de la media, al observar la raíz cuadrada de la varianza.
- La varianza mide la media por la cual cada punto es diferente de la media, la media de todos los puntos de datos.
- Ambos conceptos son útiles y significativos para los traders, que los utilizan para medir la volatilidad del mercado.
Desviación Estándar
La desviación estándar es una estadística que analiza qué tan lejos de la media está un grupo de números, utilizando la raíz cuadrada de la varianza. Los cuadrados se utilizan para calcular la varianza porque pesan los contornos más pesados que los datos más cercanos a la media. Este cálculo evita que las diferencias superiores a la media cancelen las inferiores, lo que da como resultado una varianza cero.
La desviación estándar se calcula como la raíz cuadrada de la variabilidad calculando la varianza entre cada punto de datos en relación con la media. Si los puntos están más lejos de la media, hay una mayor desviación dentro de la fecha; si están más cerca de la media, hay una desviación menor. Entonces, cuanto más se distribuye el grupo de números, mayor es la desviación estándar.
Diferencias
La varianza es la media de las diferencias cuadradas de la media. Para encontrar la varianza, primero calcule la diferencia entre cada punto y la media; luego, cuadre y promedie la fruta.
Por ejemplo, si un grupo de números está entre 1 y 10, tendrá un promedio de 5,5. Si eleva al cuadrado las diferencias entre cada número y la media, y encuentra su suma, el resultado es 82,5. Para encontrar la varianza, divida la suma, 82,5, por N-1, que es el tamaño de la muestra (en este caso 10) menos 1. El resultado de la varianza es 82,5 / 9 = 9,17. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, de modo que la desviación estándar sería de aproximadamente 3,03.
Debido a este equipo, la variación en la unidad de medida ya no es la misma que la de los datos originales. Si toma la raíz de la varianza, la desviación estándar vuelve a la unidad de medida original, por lo que es mucho más fácil de interpretar.
Desviación estándar y cambio en la inversión
Para los traders y analistas, estos dos conceptos son extremadamente importantes, ya que se utilizan para medir la seguridad y la volatilidad del mercado, que a su vez desempeñan un papel importante en la creación de una estrategia comercial rentable.
La desviación estándar es uno de los métodos clave utilizados por analistas, administradores de cartera y asesores para determinar el riesgo. Cuando el grupo de números está más cerca del promedio, la inversión se vuelve menos riesgosa; cuando el grupo de números está más lejos del promedio, la inversión presenta un riesgo mayor para un comprador potencial.
Los valores cercanos a su capacidad se consideran menos riesgosos, ya que es más probable que continúen comportándose de esta manera. Los valores con grandes rangos de negociación que tienden a cambiar de pico o dirección son más riesgosos. Al invertir, el riesgo no es malo en sí mismo, como la seguridad es riesgo, el potencial de pago es mayor.
La línea de base
La desviación estándar y la varianza son dos conceptos matemáticos diferentes que están estrechamente relacionados. La varianza es necesaria para calcular la desviación estándar. Estos números ayudan a los traders e inversores a determinar la volatilidad de la inversión y, por lo tanto, les permiten tomar decisiones educativas informadas.
