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¿Qué son los días de campo amplio?

Los días amplios describen el rango de precios de las acciones en un día de negociación muy volátil. Los días amplios ocurren cuando los precios altos y bajos de las acciones están mucho más separados que en un día típico. Algunos analistas técnicos identifican estos días usando el índice de volatilidad.

Conclusiones clave

  • Los días amplios ocurren cuando los precios altos y bajos de las acciones están mucho más separados que en un día típico.
  • Los días extensos pueden ayudar a predecir una recesión importante de tendencias.
  • El rango promedio real (ATR) proporciona una forma de comparar el rango de negociación entre varios días.
  • Mientras tanto, el índice de volatilidad se puede utilizar para identificar días amplios utilizando un indicador técnico: hace que el proceso de encontrar días amplios.
  • Por lo general, hay días amplios en los que el índice de volatilidad supera la lectura de 2.0 durante un período de 14 días.

Comprensión de los días de amplio rango

Los días amplios tienen un rango real que es mayor que los días circundantes, y los días amplios generalmente predicen un cambio de tendencia. Los días inversos extensos indican tendencias de reversión importantes, mientras que los días menos extensos indican reversiones pequeñas.

El rango promedio real (ATR) proporciona una forma de comparar el rango de negociación entre varios días al observar la diferencia entre el final del día anterior y el máximo o mínimo del período actual, según cuál sea más grande.

El rango real para un período dado es el mayor entre el máximo del período menos el mínimo del período, el máximo del período menos la proximidad al período anterior, o la proximidad al período anterior menos el mínimo del período actual .

El promedio móvil exponencial de 14 días (EMA) suele ser el rango promedio, aunque diferentes operaciones pueden usar períodos diferentes. La media móvil exponencial es un tipo de media móvil que agrega peso e importancia a los últimos puntos de datos. Esto también se llama promedio móvil ponderado exponencial.

Siguiendo una tendencia aguda, es una señal de que la tendencia revertirá un día amplio con un cierre fuerte (cerca del máximo del día). Mientras tanto, después de un fuerte progreso, un día amplio con un cierre débil (cerca del mínimo del día) indica una reversión de la desventaja.

Consideraciones Especiales

El índice de volatilidad se puede utilizar para identificar días amplios mediante un indicador técnico. Básicamente, esto simplifica el proceso de encontrar días amplios y permite a los operadores filtrar fácilmente las oportunidades en lugar de mirar gráficos.

El índice de volatilidad se calcula dividiendo el rango real para un día determinado por el rango promedio móvil exponencial promedio durante un período de 14 días. En general, los días amplios ocurren cuando el índice de volatilidad de lectura excede 2.0 durante un período de 14 días. Los traders pueden usar índices de volatilidad en sus gráficos de acciones cuando buscan posibles oportunidades de reversión.

Los días amplios ocurren cuando el rango de precios de una acción en particular va de la mano con la volatilidad normal de un día de negociación. A menudo, estos días se miden con el rango promedio real y el análisis se automatiza utilizando el índice de volatilidad. Los días amplios generalmente predicen una reversión de las tendencias, aunque los operadores deben confirmar las reversiones mediante el uso de indicadores técnicos y otros patrones de gráficos.