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El oscilador estocástico, desarrollado por George Lane en la década de 1950, rastrea la evolución de la presión de compra y venta, identificando giros de bicicleta que alternan el poder entre alcistas y bajistas. Pocos traders utilizan esta herramienta predictiva porque no comprenden la mejor forma de combinar estrategias específicas y periodos de tenencia. Es una configuración fácil, como verá en este manual rápido sobre estocásticos y configuración de interpretación.

Construcción estocástica

El oscilador moderno o «estocástico completo» combina elementos de los «estocásticos lentos» y los «estocásticos rápidos» de Lane en tres variables que controlan los períodos de retroceso y la cantidad de suavizado de datos.

  • Fast K%: mide el precio final frente a períodos de revisión especificados.
  • K% lento lento o K% rápido K% con media móvil simple (SMA).
  • Total D% o D% agrega el segundo medio de suavizado.
  • Variables rápidas K%, K% y D% inferior = período de observación más corto con menos suavizado
  • Variables rápidas K%, K% y D% más altas = período de revisión más largo con más suavizado

Elegir la mejor configuración

Elija las variables más efectivas para su estilo de negociación al decidir cuánto ruido está dispuesto a aceptar con los datos. Comprenda que no importa lo que elija, cuanta más experiencia tenga con el indicador, mejor mejorará su reconocimiento de señales confiables. Los agentes del mercado a corto plazo suelen elegir valores bajos para cada variable porque les da señales más tempranas en un entorno entre mercados altamente competitivo. Los cronómetros de mercado a largo plazo generalmente eligen configuraciones altas para todas las variables porque la salida de alta compensación solo reacciona a grandes cambios en la acción del precio.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

SPDR S&P 500 Trust (SPY) muestra una huella estocástica diferente, dependiendo de las variables. Los giros en bicicleta ocurren cuando la línea rápida cruza la línea lenta después de alcanzar el nivel de compra excesiva o amplia. Las manchas responsables compran y venden 5, 3, 3 ciclos con frecuencia, a menudo sin que las líneas alcancen niveles de sobrecompra o sobrediferenciación. La posición de rango medio 21,7,7 mira hacia atrás por un período más largo, pero sigue suavizándose a niveles relativamente bajos, dando oscilaciones más amplias que generan menos señales de compra y venta. La posición a largo plazo 21,14,14 da un gran paso atrás, raramente un ciclo de señalización y cerca de los principales puntos de inflexión del mercado solo.

Las variables más cortas reciben señales antes con niveles de ruido más altos y las variables a más largo plazo reciben señales más tarde con niveles de ruido más bajos, excepto en un gran giro del mercado cuando los marcos de tiempo tienden a alinearse, activando señales que se encuentran simultáneamente en entradas grandes. Puede ver que esto sucede en el nivel bajo de octubre, donde el rectángulo azul resalta los cruces alcistas en las tres versiones del indicador. Estos grandes cruces de bicicletas nos dicen que las ubicaciones en los principales puntos de inflexión son menos importantes que nuestra habilidad para filtrar los niveles de ruido y responder a los nuevos ciclos. Desde un punto de vista logístico, esto a menudo significa cerrar la tendencia después de ejecutar posiciones y estrategias que se desvanecen y que compran desventajas o venden repuntes.

Análisis estocástico y de patrones

Los estocásticos no necesitan alcanzar niveles extremos para activar señales confiables, especialmente cuando el patrón de precios muestra barreras naturales. Si bien se esperan los cambios más profundos en los niveles de sobreoferta o sobreoferta, se puede confiar en los cruces dentro del centro del panel mientras surgen niveles significativos de soporte o resistencia. Los movimientos, brechas, tendencias o retrocesos promedio de Fibonacci a menudo se cruzan, acortando la longitud de las bicicletas y desgarrando el poder al otro lado. Esto enfatiza la importancia de leer el patrón de precios al mismo tiempo que interpreta el indicador.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

American Airlines Group (AAL) se recuperó por encima de la EMA 50 días después de una caída volátil y estableció un nuevo soporte (1), lo que obligó al indicador a subir antes de alcanzar el nivel excesivamente generalizado. Se rompió por encima de una línea de tendencia de 2 meses y retrocedió (2), cruzando alcista en el punto medio del panel. El rally se revirtió posteriormente en 44, con un retiro respaldado por la EMA de 50 días (3), lo que provocó un tercer giro alcista por encima de la línea demasiado amplia.

La línea de base

Muchos operadores no aprovechan el poder de los estocásticos porque están confundidos acerca de cómo encontrar la configuración adecuada para sus estrategias de mercado. Estos útiles consejos curarán ese miedo y ayudarán a desbloquear más potencial.