Forex: el combo de media móvil MACD

En teoría, el trading de tendencias es fácil. Todo lo que tienes que hacer es comprar cuando veas que el precio sube más y seguir vendiendo cuando veas que baja. En la práctica, sin embargo, es mucho más difícil hacerlo con éxito. El mayor temor de los traders de tendencias es ir en una tendencia demasiado lento, es decir, en el punto de agotamiento. Pero a pesar de estas dificultades, el trading de tendencias es probablemente uno de los estilos de trading más populares porque cuando se desarrolla una tendencia, ya sea a corto o largo plazo, puede durar horas, días e incluso meses.

Aquí cubriremos una estrategia que lo ayudará a entrar en una tendencia en el momento adecuado con niveles claros de entrada y salida. Esta estrategia se denomina combo MACD de media móvil.

Visión general

La estrategia combinada MACD consiste en usar dos conjuntos de promedios móviles (MA) para hacer el arreglo:

• 50 promedio móvil simple (SMA): la línea de señal que inspira las operaciones
• 100 SMA: proporciona una clara señal de tendencia

El período de tiempo real de la SMA depende del gráfico que utilice, pero esta estrategia funciona mejor en gráficos horarios y diarios. El principio fundamental de la estrategia es comprar o vender solo cuando el precio cruza la media móvil hacia la tendencia.

Reglas de negociación largas

1. Espere a que la moneda se negocie por encima del 50 SMA y el 100 SMA.
2. Cuando el precio se rompa por encima de la SMA más cercana a 10 pips o más, vaya en largo si el MACD ha cruzado positivamente dentro de las últimas cinco barras, espere la siguiente señal MACD.
3. Coloque el tope delantero a cinco barras bajas de la entrada.
4. Salir de la mitad del trabajo en riesgo dos veces; Mueva el tope para equilibrar.
5. Salga de la segunda mitad cuando el precio se rompa por debajo del 50 SMA en 10 pips.

Reglas comerciales cortas

Espere a que la moneda se negocie por debajo de la media móvil simple de 50 y la media móvil simple de 100.

1. Cuando el precio se rompe por debajo de la media móvil simple (SMA) más cercana en 10 pips o más, corte si el MACD ha cruzado negativamente dentro de las últimas cinco barras; de lo contrario, espere la siguiente señal MACD.
2. Coloque el tope delantero a una altura de cinco barras de la entrada.
3. Salir de la mitad del trabajo en riesgo dos veces; Mueva el tope para equilibrar.
4. Salga de la posición restante cuando el precio vuelva a superar el 50 SMA en 10 pips. No realice el intercambio si el precio solo se negocia entre el 50 SMA y el 100 SMA.

Operaciones largas

Nuestro primer ejemplo es para el EUR / USD en un gráfico horario. La operación se establece el 13 de marzo de 2006, cuando el precio cruza por encima del SMA de 50 horas y el SMA de 100 horas. Sin embargo, no entramos de inmediato porque el MACD cruzó al revés hace más de cinco barras, y es mejor esperar a que el segundo cruce se ponga al revés sobre el MACD. La razón por la que nos atenemos a esta regla es porque no queremos comprar cuando el impulso ya está al revés durante un tiempo y, por lo tanto, puede agotarse.

El segundo desencadenante ocurre unas horas más tarde a las 1.1945. Ingresamos al sitio y colocamos nuestra parada de inicio en las cinco barras inferiores de la entrada, que es 1.1917. Nuestro primer objetivo es duplicar nuestro riesgo de 28 pips (1,1945-1,1917), o 56 pips, poniendo nuestro objetivo en 1,2001. El objetivo es alcanzado a las 11 am EST del día siguiente. Luego movemos nuestro stop para equilibrar e intentamos salir de la segunda mitad de la posición cuando el precio cotiza por debajo del SMA 50 veces por debajo de 10 pips. Esto sucede el 20 de marzo de 2006 a las 10 am EST, y la segunda mitad de la posición se cerrará en 1.2165 en ese momento para una ganancia comercial total de 138 pips.

Emisiones positivas y negativas

¿Por qué no podemos cambiar el cruce del MACD de positivo a negativo? Puede ver al mirar el EUR / USD a continuación que se produjeron numerosas oscilaciones positivas y negativas entre el 13 de marzo y el 15 de marzo de 2006. Sin embargo, la mayoría de las señales estarían al revés e incluso parte de las señales al revés, si se tomaran anteriormente. dejó de obtener beneficios significativos.

¿Por qué no podemos negociar la media móvil sin el MACD? Vea el cuadro a continuación. Si llevamos la señal de la media móvil a la baja cuando el MACD era positivo, la operación se habría convertido en una perdedora.

El siguiente ejemplo, que se muestra a continuación, es USD / JPY en un marco de tiempo diario. El comercio se establece el 16 de septiembre de 2005, cuando el precio cruza por encima de la media móvil simple de 50 días y 100 días. Tomamos la señal de inmediato porque el MACD se cruza dentro de las cinco barras, lo que nos da un nivel de entrada de alrededor de 110,95. Colocamos nuestro stop inicial en el mínimo de cinco barras de 108,98 y nuestro primer objetivo en riesgo doble, cayendo a 114,89. El precio llega tres semanas después, el 13 de octubre de 2005, momento en el que movemos nuestro stop para equilibrar e intentamos salir de la segunda mitad de la posición cuando el precio cotiza por debajo de la media móvil simple de 50 días por debajo de 10 bpip. Esto ocurre el 14 de diciembre de 2005, a 117.43, lo que resulta en una ganancia comercial total de 521 pips.

Una cosa a tener en cuenta al utilizar gráficos diarios: si bien las ganancias pueden ser mayores, el riesgo también es mayor. Nuestra parada estuvo cerca de 200 pips desde nuestra entrada. Por supuesto, nuestra ganancia fue de 521 pips, que fue más del doble de nuestro riesgo. Además, los operadores que utilizan los gráficos diarios para identificar las liquidaciones deben ser mucho más pacientes con sus operaciones porque la posición puede permanecer abierta durante meses.

Operaciones cortas

En el lado corto, echamos un vistazo al AUD / USD en los gráficos horarios del 16 de marzo de 2006. El primer rango de pares de divisas se negocia entre la media móvil simple (SMA) de 50 y 100 horas. Esperamos a que el precio se rompa por debajo de los promedios móviles de 50 y 100 horas y verificamos si el MACD ha sido negativo con las últimas cinco barras. Vemos que sí, así que hacemos un corto cuando el precio se mueve 10 pips por debajo de la SMA más cercana, y en este caso la SMA es de 100 horas. Nuestro precio de entrada es 0,7349. Colocamos nuestro stop inicial en el nivel más alto de las últimas cinco barras o 0.7376. Esto pone nuestro riesgo inicial en 27 pips. Nuestro primer objetivo es duplicar el riesgo, que llega a 0,7295. El objetivo se activa siete horas más tarde, momento en el que movemos nuestro stop en la segunda mitad para alcanzar el punto de equilibrio e intentamos dejarlo cuando el precio cotiza por encima de la media móvil simple 50 veces por debajo de 10 pips. Esto sucede el 22 de marzo de 2006, cuando el precio alcanza 0,7193, lo que nos da un total de 105 pips en la operación. Este es ciertamente un resultado atractivo dado que solo amenazamos 27 pips en la operación.

Desde una perspectiva diaria, observamos otro breve ejemplo en EUR / JPY que se muestra en el gráfico a continuación. Como ves, los ejemplos diarios se remontan más atrás porque cuando hay una tendencia clara, puede durar mucho tiempo. De lo contrario, la moneda se movería en un escenario consolidado donde los precios fluctuarían entre las dos medias móviles.

El 25 de abril de 2005, vimos que el EUR / JPY rompía por debajo de la media móvil simple (SMA) de 50 y 100 días. También comprobamos que el MACD es negativo, lo que confirma que el impulso se ha movido a la baja. Entramos en una posición corta a 10 piezas por debajo de la media móvil más cercana (SMA de 100 días) o 137,76. La parada inicial se coloca en el punto más alto con las últimas cinco barras, es decir, 140,47. Esto significa que estamos en riesgo de 271 pips. Nuestro primer objetivo es un riesgo doble (542 pips) o 132,34. El primer objetivo se alcanza poco más de un mes después, el 2 de junio de 2005. En este punto, movemos nuestro stop en la otra mitad para alcanzar el punto de equilibrio y buscar un pase cuando el precio se negocia por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 10 bpip. . El promedio móvil hacia el lado superior se supera el 30 de junio de 2005 y nos detenemos en 134,21. Dejamos el resto de la posición en ese momento para una ganancia comercial total de 448 pips.

Cuando la estrategia falla

Esta estrategia está lejos de ser una tontería. Al igual que con muchas estrategias de negociación de tendencias, funciona mejor en divisas o períodos de tiempo con buenas tendencias. Por lo tanto, es difícil aplicar esta estrategia a monedas comúnmente vinculadas, como EUR / GBP.

El cuadro siguiente muestra un ejemplo del fracaso de la estrategia. El precio se rompe por debajo del SMA 50 y 100 veces en EUR / GBP el 7 de marzo de 2006, en 10 pips. El MACD es negativo en este momento, por lo que nos quedamos cortos 10 piezas por debajo de la media móvil en 0,6840. El stop se coloca en el nivel más alto de las últimas cinco barras, es decir, 0,6860. Esto pone a 20 bajo nuestro riesgo, lo que significa que nuestro primer nivel de beneficio es el doble del riesgo, o 0,6800.

El EUR / GBP sigue cayendo, pero no es lo suficientemente fuerte como para alcanzar nuestro nivel de beneficios. El movimiento mínimo antes de que el par de divisas finalmente se invierta por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 horas es 0,6839. Eventualmente, la reversión se extiende hasta nuestro stop de 0.6860 y eventualmente perderemos 20 pips en la operación.

Conclusión

La estrategia combinada MACD de media móvil puede ayudarlo a ponerse de moda en el momento más rentable. Sin embargo, los operadores que implementan esta estrategia deben asegurarse de hacerlo solo en pares de divisas que suelen tener tendencia. Esta estrategia funciona muy bien en las mayores. Los operadores deben verificar la fuerza de la ruptura por debajo de la media móvil en el punto de entrada. En la operación fallida que se muestra arriba, si miramos el índice promedio direccional (ADX) en ese momento, vimos que el ADX era muy bajo, lo que indica que la ruptura probablemente no generó suficiente impulso para continuar el movimiento.