El precio promedio ponderado por volumen (VWAP) es una herramienta importante que los operadores utilizan para rastrear el precio promedio de los valores durante un período de tiempo determinado. Los traders y analistas suelen utilizar el VWAP estándar, que calcula el precio en función de todas las órdenes del día de negociación; sin embargo, algunos prefieren utilizar varios períodos de tiempo para VWAP.
Los traders y analistas utilizan el VWAP para eliminar el ruido que se produce durante el día, de modo que puedan averiguar qué precios están negociando los compradores y vendedores en la bolsa o en el mercado. VWAP brinda a los operadores una idea de cómo se negocia una acción ese día y establece, para algunos, un buen precio para comprar o vender.
Existe una presión de venta natural cuando una acción está tratando de romper por encima o por debajo del VWAP. Cuando una acción o mercado intenta romper por encima o por debajo de la línea VWAP o cruce VWAP, generalmente hay una batalla entre compradores y vendedores. Si una acción intenta superar el nivel VWAP varias veces durante el día, los traders y analistas pueden ver que es un buen precio para comprar o vender. Sin embargo, a algunos traders a corto plazo les gusta esperar a que un lado pierda la batalla y tomar un descanso largo por encima del VWAP o un descanso corto por debajo del VWAP.
VWAP puede ayudar a los traders y analistas a obtener información sobre dónde se encuentra el impulso en un período de tiempo particular. Por ejemplo, se asumió que un trader de acciones era escaso debido a la presión de venta constante y las acciones no lograron superar repetidamente el VWAP. Si la acción se invierte y tiene una ruptura neta por encima del VWAP, el trader debe tratar de cubrir su queja porque puede estar en el lado equivocado de la operación; el impulso se ha desplazado hacia el lado de la compra porque los vendedores han cedido.
