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¿Qué es el indicador de transformación de Fisher?

La Transformada de Fisher creada por John F. Ehlers es un indicador técnico que convierte los precios en una distribución gaussiana normal.De esta manera, el indicador resalta cuando los precios se han movido a extremos, en base a los precios recientes. Esto puede ayudar a ver un punto de inflexión en el precio de un activo. También ayuda a mostrar la tendencia y a aislar las ondas de precios dentro de una tendencia.

Conclusiones clave

  • Fisher Transform es un indicador técnico que normaliza los precios de los activos, eliminando así los puntos de inflexión en los precios.
  • Algunos traders buscan lecturas extremas para señalar posibles áreas de reversión de precios, mientras que otros observan un cambio hacia la Transformada de Fisher.
  • La fórmula de Fisher Transform se suele aplicar al precio, pero también se puede aplicar a otros indicadores.
  • Los precios de los activos no suelen distribuirse, por lo que es posible que los intentos de normalizar los precios por indicador no siempre proporcionen señales fiables.

La fórmula para la transformación de Fisher es:

Transformar Fisher=12en(1+X.1X.)dónde:en El logaritmo es naturalX.=cambiar el precio a un nivel entre -1 y 1 begin {align} & text {Fisher Transform} = frac {1} {2} * ln left ( frac {1 + X} {1-X} right) \ & textbf {lugar: } \ & ln text {el logaritmo es natural} \ & X = text {cambio de precio a un nivel entre -1 y 1} \ end {alineado}

Transformar Fisher=21en(1X.1+X.)dónde:en El logaritmo es naturalX.=cambiar el precio a un nivel entre -1 y 1

Cómo calcular la transformada de Fisher

  1. Elija un período de observación, como nueve períodos. Este es el tiempo al que se aplica la Transformada de Fisher.
  2. Convierta los precios de estos períodos a valores entre -1 y +1 e ingrese X, completando los cálculos entre paréntesis de la fórmula.
  3. Multiplica por el hueco natural.
  4. Multiplica el resultado por 0,5.
  5. Repita el cálculo a medida que finaliza cada período de cierre, cambiando el precio más reciente a un valor entre -1 y +1 según los precios de nueve períodos más recientes.
  6. Los valores calculados se suman / calculan a partir del valor preliminar calculado.

Explicación de la transformada de Fisher

Fisher Transform permite a los traders crear una distribución normal gaussiana, que convierte datos que no se distribuyen normalmente (como los precios de mercado). En esencia, la transformación genera eventos pico relativamente raros para identificar mejor las reversiones de precios en un gráfico. El indicador técnico es comúnmente utilizado por los operadores que buscan señales alcistas en lugar de indicadores de deterioro.

La Transformada de Fisher también se puede aplicar a otros indicadores técnicos, como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o la Convergencia de Promedio Móvil (MACD).

Transformar Fisher


TradingView.

Aplicaciones comerciales de Fisher Transform

El indicador de transformación de Fisher no está vinculado, lo que significa que los extremos pueden ocurrir durante mucho tiempo. Los finales se basan en las lecturas históricas del activo en cuestión. Para algunos activos, una lectura alta puede ser siete u ocho, y una lectura baja puede ser -4. Para otro activo, estos valores pueden diferir.

Una lectura muy grande indica la posibilidad de una reversión. Esto debe confirmarse con la dirección variable de Fisher Transform. Por ejemplo, después de una fuerte subida de precios y la Transformada de Fisher alcanzando un nivel muy alto, cuando la Transformada de Fisher comienza a disminuir, lo que podría indicar que el precio está cayendo o que ya ha comenzado a bajar.

A menudo se conecta una línea de señal a Fisher Transform. Esta es una media móvil del valor de la Transformada de Fisher, por lo que se mueve un poco más lento que la línea de la Transformada de Fisher. Cuando Fisher Transform cruza la línea de activación, algunos operadores la utilizan como señal comercial. Por ejemplo, cuando Fisher Transform cae por debajo de la línea de señal después de alcanzar una gran altitud, eso podría usarse como una señal para vender un sitio de corriente larga.

Como ocurre con muchos indicadores, Fisher proporcionará muchas señales comerciales. Muchas de estas señales no serán rentables. Por lo tanto, algunos traders prefieren utilizar el indicador junto con el análisis de tendencias. Por ejemplo, cuando el precio está aumentando en general, use la Transformada de Fisher para comprar y vender señales, pero no para señales de venta corta. Durante una recesión, úselo para carteles e ideas de venta corta sobre cuándo cubrir.

La diferencia entre Fisher Transform y Bollinger Bands®

Estos dos indicadores en un gráfico se ven muy diferentes, pero ambos se basan en la distribución del precio de los activos. Las Bandas de Bollinger® usan una distribución normal en el sentido de que usan una desviación estándar para mostrar cuándo se puede exagerar el precio. Fisher Transform utiliza una distribución gaussiana estándar. Fisher Transform aparece como un indicador separado en un gráfico de precios, y Bollinger Bands® se superpone sobre el precio.

Límites del indicador de transformación de Fisher

El indicador a veces puede ser bastante ruidoso, aunque su objetivo es facilitar la identificación de los puntos de inflexión. Las lecturas extremas no siempre invierten los precios; a veces el precio no se mueve a un lado o solo se invierte una pequeña cantidad.

Resulta difícil juzgar qué se considera importante, ya que los niveles tienden a cambiar con el tiempo. Puede haber cuatro niveles altos en cuatro años, pero luego la lectura de ocho puede comenzar a aparecer con frecuencia.

Observar todos los cambios de dirección en la Transformada de Fisher puede ayudar a ver cambios a corto plazo hacia los precios, pero la señal puede volverse demasiado lenta para capitalizar, ya que muchos de estos movimientos de precios pueden ser de corta duración.

Los precios de los activos no se distribuyen normalmente, por lo tanto, los esfuerzos para normalizar los precios pueden ser fundamentalmente defectuosos y pueden no proporcionar señales confiables.