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¿Qué es el índice de caminata aleatoria?

El índice de caminata aleatoria (RWI) es un indicador técnico que compara los movimientos del precio de los valores con los movimientos aleatorios en un intento de determinar si se encuentra en una tendencia estadísticamente significativa. Se puede utilizar para generar señales comerciales basadas en la fuerza de la tendencia de precios subyacente.

Conclusiones clave

  • El índice de caminata aleatoria tiene dos líneas, RWI High y RWI Low, que miden la fuerza de la tendencia alcista y bajista.
  • Cuando el RWI alto está por encima del RWI bajo, significa más fuerza hacia arriba que fuerza hacia abajo, y viceversa.
  • Cuando el RWI alto o el RWI bajo están por encima de uno, indica una fuerte tendencia no aleatoria. La lectura debajo de un movimiento puede ser aleatoria porque no hay suficiente fuerza para indicar lo contrario.

Comprender el índice de caminata aleatoria

El índice de caminata aleatoria fue creado por Michael Poulos para determinar si la acción del precio actual de un valor muestra una «caminata aleatoria» o si es el resultado de una tendencia estadísticamente significativa, más alta o más baja.

La caminata aleatoria se refiere a los movimientos del mercado o de la seguridad que se encuentran dentro del rango de niveles estadísticos de «ruido» y no coinciden con una tendencia confirmada o definida. El indicador técnico se publicó por primera vez en Análisis técnico de existencias y productos básicos revista en un artículo en la década de 1990 titulado, «De tendencias y paseos al azar».

Los estudios de tendencias del mercado y caminatas aleatorias han retrocedido durante años, como lo demuestra la publicación británica de Stevenson sobre «Futuros de materias primas: ¿Tendencias o caminatas aleatorias?» en la edición de marzo de 1970 de The Journal Of Finanzas.

Calcular el índice de caminata aleatoria

William Feller, un matemático especializado en teoría de probabilidades, demostró que los límites de la aleatoriedad, también conocidos como distancias de desplazamiento, podría calcularse construyendo el pie cuadrado del número de eventos binarios, que se refiere a los resultados de dos lados con la misma probabilidad (similar al lanzamiento de una moneda). Lógicamente hablando, cualquier movimiento fuera de estos límites implica que el movimiento no es esencialmente aleatorio. El RWI aplica estos principios matemáticos al medir la tendencia alcista y bajista para determinar si tiene un significado aleatorio o estadístico.

Debido a que el indicador mide la fuerza de la tendencia alcista y bajista, el indicador tiene dos líneas y ambas requieren cálculos separados.

El cálculo para períodos altos o RWI alto:














Ard RWI

=



Elevado




Bajo

norte




ATR

×



norte



















dónde:















norte

=

número de días en el período















ATR

=

rango promedio verdadero







begin {align} & text {RWI High} = frac { text {High} – text {Low} _n} { text {ATR} times sqrt {n}} \ & textbf {lugar :} \ & n = text {número de días en el período} \ & text {ATR} = text {rango promedio real} \ end {alineado}


Ard RWI=ATR×norteElevadoBajonortedónde:norte=número de días en el períodoATR=rango promedio verdadero

Es decir, si está calculando el RWI alto de los últimos cinco días, tome el máximo de hoy menos el mínimo del período anterior y calcule el RWI alto. Luego calcule utilizando el mínimo de hoy menos el máximo de hace dos días. Haga esto para cada día, retrocediendo cinco sesiones de negociación.

Su valor de RWI alto es el valor más alto en los últimos cinco días o se han seleccionado tantos períodos (n).

El RWI bajo se calcula de la siguiente manera:














RWI bajo

=




Elevado

norte




Bajo



ATR

×



norte











begin {alineado} & text {RWI bajo} = frac { text {alto} _n – text {bajo}} { text {ATR} times sqrt {n}} \ end {alineado}


RWI bajo=ATR×norteElevadonorteBajo

El método es similar al enfoque anterior, excepto que ahora usaremos el mínimo y el máximo de hoy del período anterior para crear el primer cálculo. Luego usa el subidón de hace dos días. Haga esto para cada uno de los períodos n. El valor bajo de RWI es el menor número de cálculos completados.

Todos los días (o período) se repiten los cálculos.

Operar con el índice de caminata aleatoria

El índice de caminata aleatoria se usa típicamente durante dos a siete períodos para el comercio y la reventa a corto plazo y de ocho a 64 períodos para el comercio y las inversiones a largo plazo. Los actores del mercado pueden querer probar estos sitios para descubrir qué funciona mejor para sus estrategias generales.

Las lecturas por encima de 1.0 sugieren que un valor se mueve hacia arriba o hacia abajo, mientras que las lecturas por debajo de 1.0 sugieren que un valor puede moverse al azar. Si Low RWI está por encima de uno, indica una fuerte recesión; si el RWI High está por encima de uno, indica una fuerte tendencia alcista.

A menudo, los traders y los cronometradores del mercado entrarán en posiciones largas cuando el RWI alto a largo plazo esté por encima de 1.0 y el RWI bajo a corto plazo también esté por encima de 1.0. Esto significa que el operador rastrea dos cálculos de RWI, uno a más largo plazo, digamos de 64 períodos, y uno a corto plazo, digamos de siete períodos.

Un trader compra cuando el RWI alto a largo plazo está por encima de 1.0, lo que indica una fuerte tendencia alcista a largo plazo, pero el RWI bajo a corto plazo también está por encima de 1.0, lo que indica que el precio ha caído en el corto plazo, proporcionando una entrada favorable en la tendencia alcista a largo plazo.

Se pueden ingresar posiciones cortas cuando el RWI bajo a largo plazo es mayor que 1.0 y los picos altos del RWI a corto plazo también están por encima de uno.

Algunos traders pueden intentar utilizar cruces de ambas líneas para indicar posibles intercambios. Esto funcionará bien cuando se desarrollen tendencias fuertes, pero perderá muchas operaciones si el precio no se cruza bien, ya que el cruce puede ocurrir sin llevar a una tendencia fuerte. Dicho esto, algunos traders pueden querer utilizar este enfoque, quizás junto con otras formas de análisis técnico.

Ejemplo de cómo usar el índice de caminata aleatoria

Se implementó un indicador RWI de 30 períodos en el gráfico diario de Apple Inc. (AAPL).

Cuando el precio cae, la línea roja, o RWI Low, está en la parte superior.

Cuando el precio está subiendo, la línea verde, o RWI High, está en la parte superior.

Cuando cualquiera de estas líneas está por encima de una línea, la línea horizontal negra, indica una fuerte tendencia.

ejemplo de fuerza de tendencia de índice de caminata aleatoria

TradingView

A la izquierda, hay una fuerte tendencia alcista. El RWI alto se mueve por encima de 1.0 y el RWI bajo está por debajo de 1.0.

Entonces comienza una fuerte tendencia bajista. El RWI bajo se mueve por encima de 1.0 y el RWI alto está muy por debajo de 1.0.

A esto le sigue otra tendencia alcista con condiciones similares a la tendencia alcista anterior.

Luego, la acción entra en un período de tendencia débil. El RWI bajo o alto no mantiene su posición por encima de 1.0 largo. Durante un breve período de tiempo, las dos líneas se entrelazan alrededor de la marca cero, lo que indica una tendencia muy débil o una negociación entrecortada en ambas direcciones.

La diferencia entre el índice de caminata aleatoria y el índice direccional promedio (ADX)

Estos dos indicadores se ven muy similares y, de hecho, son bastante similares. El índice direccional promedio (ADX) está compuesto por líneas de movimiento direccional (DI + y DI-) que se mueven de manera muy similar al RWI bajo y alto. El ADX es la tercera línea del indicador ADX y muestra la fuerza de la tendencia. Las lecturas superiores a 25 muestran una fuerte tendencia.

Límites del índice de caminata aleatoria

El RWI es un indicador de retroceso. Utiliza datos pasados ​​al calcularlos y, básicamente, no se predice nada para ellos. Si bien el indicador puede moverse por encima de uno para señalar una tendencia fuerte, puede volver a deslizarse por debajo de uno muy rápidamente. Puede pasar de una tendencia débil a una fuerte con poco aprendizaje previo del indicador.

A veces, esperar a que el indicador se mueva por encima de uno antes de operar en esa dirección puede llevar a una entrada deficiente. El precio se ha movido en esa dirección durante algún tiempo y puede estar listo para revertir o ingresar a un retiro.

El índice de caminata aleatoria se utiliza mejor en combinación con el análisis de la acción del precio u otros tipos de análisis técnico.