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¿Qué es el índice de canales de productos básicos (RSI)?

El Commodity Channel Index (CCI) es un oscilador basado en el impulso que se utiliza para determinar cuándo un vehículo de inversión se acerca a un estado de sobrecompra o sobreventa.

Desarrollado por Donald Lambert, este indicador técnico evalúa la dirección y la fuerza de la tendencia de los precios, lo que permite a los operadores determinar si desean ingresar o salir de una operación, abstenerse de realizar una operación o agregar a un trabajo existente. De esta manera, el indicador se puede utilizar para proporcionar señales comerciales cuando actúa de cierta manera.

Conclusiones clave

  • El Commodity Channel Index (CCI) es un indicador técnico que mide la diferencia entre el precio actual y el precio promedio histórico.
  • Cuando el RCT está por encima de cero, indica que el precio está por encima del promedio histórico. Por el contrario, cuando el RCT está por debajo de cero, el precio está por debajo del promedio histórico.
  • El CCI es un oscilador infinito, lo que significa que puede subir o bajar indefinidamente. Por esta razón, los niveles de sobrecompra y prevalencia para cada activo individual generalmente se determinan al observar los máximos históricos de RCT donde el precio se ha revertido.

La fórmula para el índice de canales de productos básicos (CCI) es:

CCI=Precio tipicoMAMÁ.015×Desviación mediadónde:Precio tipico=DI=1pag.((Alto+Bajo+Cerrar)÷3)pag.=Numero de periodosMAMÁ=Media móvilMedia móvil=(DI=1pag.Precio tipico)÷pag.Desviación media=(DI=1pag.Precio tipicoMAMÁ)÷pag. begin {alineado} & text {CCI} = frac { text {Precio típico} – text {MA}} {.015 times text {Desviación media}} \ & textbf {lugar:} & text {Precio típico} = textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} (( text {High} + text {Low} + text {Close}) div 3)} \ & P = text {Número de períodos} \ & text {MA} = text {Media móvil} \ & text {Media móvil} = ( textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} text {Precio típico}}) div P \ & text {Desviación media} = ( textstyle { sum_ {i = 1} ^ {P} mid text {Precio típico} – text {MA} middle}) div P \ end {alineado}

CCI=.015×Desviación mediaPrecio tipicoMAMÁdónde:Precio tipico=DI=1pag.((Alto+Bajo+Cerrar)÷3)pag.=Numero de periodosMAMÁ=Media móvilMedia móvil=(DI=1pag.Precio tipico)÷pag.Desviación media=(DI=1pag.Precio tipicoMAMÁ)÷pag.

Cómo calcular el índice del canal de productos básicos (CCI)

  1. Descubra cuántos períodos analizará su RCT. Veinte se usa comúnmente. Menos períodos dan lugar a un indicador más volátil y más períodos dan como resultado períodos más suaves. Para hacer este cálculo, tomamos 20 períodos. Ajuste el cálculo si usa un número diferente.
  2. En una hoja de cálculo, rastree el máximo, el mínimo y el cierre durante 20 períodos y calcule el precio típico.
  3. Después de 20 períodos, calcule la media móvil (MA) del precio normal resumiendo y dividiendo los últimos 20 precios típicos por 20.
  4. Calcule la desviación media restando la MA del precio normal de los últimos 20 períodos. Sume los valores totales (ignore los signos negativos) de estas cifras y luego divídalos por 20.
  5. Ingrese el precio típico, MA y la desviación media más recientes en la fórmula para calcular la lectura RCT actual.
  6. Repite el proceso a medida que finaliza cada nuevo período.

¿Qué le dice el índice de canales de productos básicos (CCI)?

El RCT se utiliza principalmente para ver nuevas tendencias, vigilar los niveles de compra excesiva y generalizados, y ver debilidades en las tendencias cuando el indicador difiere en precio.

Cuando el RCT se mueve de un territorio negativo o cercano a cero a más de 100, esto puede indicar que el precio está comenzando una nueva tendencia alcista. Cuando esto sucede, los operadores pueden ver un retroceso del precio y un repunte tanto en su precio como en el RCT para señalar una oportunidad de compra.


TradingView.

El mismo concepto se aplica a una recesión emergente. Cuando el indicador pasa de lecturas positivas o casi nulas por debajo de -100, entonces puede comenzar una recesión. Esta es una señal para renunciar o comenzar a buscar oportunidades reducidas.

A pesar de su nombre, el RCT se puede utilizar en cualquier mercado y no es solo para productos básicos.

Los niveles de sobrecompra o sobreventa no se establecen porque el indicador no está conectado. Por lo tanto, los operadores buscan lecturas antiguas en el indicador para comprender dónde se ha revertido el precio. Para una acción, puede haber una tendencia de inversión cercana a +200 y -150. Mientras tanto, otras materias primas pueden tener una tendencia inversa cercana a +325 y -350. Aléjate del gráfico para ver muchos puntos de inversión de precios y lecturas de RCT en esos momentos.

También hay diferencias, cuando el precio se mueve en la dirección opuesta al indicador. Si el precio está subiendo y el RCT está bajando, esto puede indicar una debilidad en la tendencia. Si bien la diversificación es una mala señal comercial, ya que puede durar mucho tiempo y no siempre conduce a una reversión del precio, al menos puede advertir al operador de que es posible una reversión. De esta manera, pueden ajustar los niveles de stop-loss o dejar de construir nuevas operaciones en la dirección de una tendencia de precios.

Índice de canales de productos básicos (CCI) frente al oscilador estocástico

Estos dos indicadores técnicos son osciladores, pero se calculan de manera diferente. Una de las principales diferencias es que el oscilador estocástico está limitado entre cero y 100, mientras que el RCT es infinito.

Debido a las diferencias calculadas, proporcionarán diferentes señales en diferentes momentos, como lecturas de sobrecompra y sobreventa.

Límites en el uso del índice de canales de productos básicos (CCI)

Si bien a menudo se usa para ver condiciones de compra excesiva y generalizadas, el RCT es muy subjetivo en este sentido. El indicador está desconectado y, por lo tanto, la sobreoferta pasada y los niveles excesivamente generalizados pueden tener poco impacto en el futuro.

El indicador también se está deteriorando, lo que significa que a veces proporcionará señales deficientes. Un repunte a 100 o -100 para señalar una nueva tendencia puede llegar demasiado tarde, ya que el precio ya está en marcha y comienza a corregirse.

Estos incidentes se denominan falsas señales; el indicador proporciona una señal pero el precio no la sigue después de esa señal y se pierde dinero en la operación. Si no tiene cuidado, a menudo pueden ocurrir golpes falsos. Por lo tanto, es mejor usar el indicador en combinación con el análisis de precios y otros tipos de análisis o indicadores técnicos para ayudar a confirmar o rechazar las señales de RCT.