Índice de fuerza verdadera (TSI)

¿Qué es el índice de fuerza verdadera (TSI)?

El índice de fuerza real (TSI) es un oscilador de impulso técnico que se utiliza para identificar tendencias y reversiones. El indicador puede ser útil para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreoferta, indicando posibles cambios en la dirección de la tendencia a través de la línea central o cruces de líneas de señal, y advirtiendo de la debilidad de la tendencia a través de la divergencia.

ImageImagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021

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Conclusiones clave

  • El TSI varía entre terminaciones positivas y negativas. Un final positivo significa que los alcistas tienen más control sobre el activo. El final negativo significa que los osos tienen más control.
  • Cuando hay una diferencia entre el indicador y el precio, la TSI puede estar indicando que la tendencia del precio se está debilitando y puede revertirse.
  • Se puede aplicar una línea de señal al indicador TSI. Cuando el TSI cruza por encima de la línea de señal, se puede utilizar como señal de compra, y cuando cruza por debajo, como señal de venta. Estos cruces ocurren con frecuencia, así que tenga cuidado.
  • Los niveles de sobrecompra y sobreventa variarán según el activo que se negocie.

Fórmula del índice de fuerza verdadera (TSI)

La fórmula para calcular la TSI implica los siguientes pasos.













TSI = (PCDS / APCDS) x 100















PC = PCC



PCP















PCS = EMA de PC de 25 períodos















PCDS = EMA PCS de 13 períodos















APC = AVCCP



PCP















APCS = EMA de 25 períodos de APC















APCDS = EMA 13 períodos de APCS















donde:















PCDS = PC doble suavizado















APCDS = PC doble suavizado absoluto















PC = Cambio de precio















CCP = Precio de cierre actual















PCP = Precio de cierre por adelantado















PCS = listo para PC















EMA = Media móvil exponencial















APC = computadora absoluta















APCS = PC absolutamente suavizado






begin {align} & text {TSI = (PCDS / APCDS) x 100} \ & text {PC = CCP} – text {PCP} \ & text {PCS = EMA de 25 períodos de PC} \ & text {PCDS = EMA de 13 períodos de PCS} \ & text {APC = AVCCP} – text {PCP} \ & text {APCS = EMA de 25 períodos de APC} \ & text {APCDS = EMA de 13 períodos de APCS} \ & textbf {lugar:} \ & text {PCDS = PC doble suavizado} \ & text {APCDS = PC doble suavizado absoluto} \ & text {PC = Cambio de precio} \ & text {CCP = Precio de cierre actual} \ & text {PCP = Precio de cierre por adelantado} \ & text {PCS = PC suavizado} \ & text {EMA = Medios móviles exponenciales} \ & text {APC = PC absoluta} \ & text {APCS = PC absolutamente suavizada} \ end {alineado}


TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = PCC PCPPCS = EMA de PC de 25 períodosPCDS = EMA PCS de 13 períodosAPC = AVCCP PCPAPCS = EMA de 25 períodos de APCAPCDS = EMA 13 períodos de APCSdonde:PCDS = PC doble suavizadoAPCDS = PC doble suavizado absolutoPC = Cambio de precioCCP = Precio de cierre actualPCP = Precio de cierre por adelantadoPCS = listo para PCEMA = Media móvil exponencialAPC = computadora absolutaAPCS = PC absolutamente suavizado

Cómo calcular el índice de fuerza real (TSI)

La habilidad clave necesaria para calcular el TSI es la capacidad de calcular la EMA.

  1. Registre los cambios de precio y los cambios de precio total para calcular la EMA para estos dos valores.
  2. Calcule la EMA de cambio de precio de 25 períodos y la EMA de cambio de precio total de 25 períodos.
  3. Suaviza ambos EMA aplicando un EMA de 13 períodos a cada uno de ellos.
  4. Calcule el valor de TSI agregando ahora el cambio de precio de doble ahumado y conectando el cambio de precio de doble ahumado completo en la fórmula de TSI.

¿Qué le dice el índice de fuerza verdadera (TSI)?

El índice de fuerza real (TSI) se utiliza principalmente para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el precio de los activos, la diversificación al contado, la dirección de la tendencia e identificar cambios a través de la línea media, y para resaltar el impulso del precio a corto plazo con cruces de líneas de señal.

Dado que la TSI se basa en movimientos de precios, los niveles de sobreoferta y sobreoferta variarán según el activo que se negocie. Algunas acciones pueden llegar a +30 y -30 antes de ver una reversión de precios, mientras que otras acciones pueden revertir cerca de +20 y -20.

Marque los niveles extremos de TSI, en el activo que se negocia, para averiguar dónde hay sobreoferta y sobreventa. No significa necesariamente que esté vencido en la compra si está sobrevendido, y cuando un activo está sobrevendido no significa necesariamente que sea el momento de venderlo. Los traders suelen estar atentos a otras señales que animen a tomar una decisión comercial. Por ejemplo, pueden esperar a que el precio o TSI comience a caer antes de vender en un territorio de sobreventa. Alternativamente, pueden esperar a que se cruce la línea de señalización.

Cruces de línea de señal

El TSI tiene una línea de señal, un EMA típicamente entre siete y 12 períodos de la línea TSI. El cruce de la línea de señal ocurre cuando la línea TSI cruza la línea de señal. Cuando el TSI cruza por encima de la línea de señal desde abajo, es posible que se requiera una posición larga. Cuando el TSI cruza por debajo de la línea de señal desde arriba, esto puede requerir una venta o venta corta.

Los cruces de líneas de señales ocurren con frecuencia, por lo que solo deben usarse junto con otras señales de la TSI. Por ejemplo, las señales de compra pueden verse favorecidas cuando el TSI está por encima de la línea media (por encima de cero). O tal vez favorezca las señales de venta cuando el TSI se encuentre en un territorio de sobreventa.

Cruces de línea media

Otra señal generada por el TSI es el cruce de la línea media. El impulso del precio es positivo cuando el indicador está por encima de cero y negativo cuando está por debajo de cero.

Algunos traders utilizan la línea media para sesgos direccionales. Por ejemplo, es posible que un operador no decida entrar en una posición larga si el indicador está por encima de su línea media. Por el contrario, el operador sería bajista y solo consideraría posiciones cortas si el valor del indicador está por debajo de cero.

Averías y diversificación

Los operadores pueden utilizar los niveles de soporte y resistencia creados por el TSI para identificar rupturas y cambios en el impulso de los precios. Por ejemplo, si el indicador rompe por debajo de una tendencia, el precio puede seguir vendiéndose.

La diversidad es otra herramienta proporcionada por la TSI. Si el precio de un activo sube y el TSI cae, esto se denomina divergencia bajista y puede moverse a la baja. Por el contrario, si la ETI está subiendo y el precio bajando, esto puede indicar precios más altos en el futuro. Esto se llama divergencia alcista.

La variedad es una señal de sincronización deficiente, por lo que solo debe usarse junto con otras señales generadas por el TSI u otros indicadores técnicos.

La ETI debe utilizarse junto con otros tipos de análisis, como el análisis de la acción del precio y otros indicadores técnicos.

Índice de fuerza real (TSI) frente al indicador de diferenciación de convergencia de media móvil (MACD)

La TSI está resolviendo los cambios de precios para crear un oscilador técnico. El indicador de variación de convergencia de movimiento (MACD) mide la separación entre dos promedios móviles. Ambos indicadores se utilizan de manera similar para fines comerciales, pero no se calculan de la misma manera y proporcionarán diferentes señales en diferentes momentos.

Límites del índice de fuerza real (TSI)

Muchas de las señales proporcionadas por la TSI son señales falsas. Esto significa que la acción del precio será diferente de lo esperado después de una señal comercial. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, el TSI puede descender repetidamente por debajo de la línea media, pero luego el precio continúa subiendo a pesar de que el TSI indica un impulso de cambio.

Los cruces de líneas de señal son tan frecuentes que es posible que no proporcionen muchos beneficios comerciales. Dichas señales deben filtrarse en gran medida en función de otros aspectos del indicador o mediante otros tipos de análisis. A veces, el TSI cambiará de dirección sin que los precios cambien, lo que da como resultado señales comerciales que se ven bien en el TSI pero pierden dinero en función del precio.

La variabilidad del indicador generalmente no es confiable. La diversidad puede durar mientras dé poca información sobre cuándo ocurrirá la reversión. Además, siempre hay variación cuando los precios se invierten.