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¿Qué es el índice de movimiento direccional (DMI)?

El índice de movimiento direccional, o DMI, desarrollado por J. Welles Wilder en 1978 es un indicador que identifica la dirección en la que se mueve el precio de un activo. El indicador hace esto comparando máximos y mínimos anteriores y trazando dos líneas: una línea de movimiento direccional positivo (+ DI) y una línea de movimiento direccional negativo (-DI). Una tercera línea opcional, llamada línea de movimiento direccional (DX) muestra la diferencia entre las líneas relativas.

Cuando + DI está por encima de -DI, ​​hay más presión al alza que presión a la baja en el precio. Si -DI está por encima de + DI, entonces hay más presión a la baja en el precio. Este indicador puede ayudar a los operadores a estimar la dirección de la tendencia. Los cruces entre líneas a veces se utilizan como señales comerciales para comprar o vender.

Conclusiones clave

  • El índice de movimiento direccional (DMI) es un indicador técnico que mide la fuerza y ​​la dirección del movimiento del precio, cuyo objetivo es reducir las señales falsas.
  • El DMI utiliza dos indicadores estándar, uno negativo (-DM) y uno positivo (+ DN), además del tercero, el índice direccional promedio, o DX, que no es direccional pero muestra impulso.
  • Cuanto mayor sea el diferencial entre las dos líneas principales, más fuerte será la tendencia de los precios. Si + DI está muy por encima de -DI, ​​la tendencia de precios aumenta con fuerza. Si -DI está muy por encima de + DI, la tendencia de los precios se reduce considerablemente.
  • DX mide la fuerza de la tendencia, hacia arriba o hacia abajo; leer más de 25 muestra una fuerte tendencia.

Las fórmulas para el índice de movimiento direccional (DMI) son:

+ DI=(Suavizado + DMATR )×100-A ELLA=(-DM suavizadoATR )×100DX=(+ DI-A ELLA+ DI+-A ELLA)×100dónde:+ DM (movimiento dirigido)=Alta corrientePHPH=Anteriormente alto-DM=Anteriormente bajoCorriente bajaSuavizado +/- DM=Dt=114DM(Dt=114DM14)+CDMCDM=DM actualATR=Campo medio verdadero begin {alineado} & text {+ DI} = left ( frac { text {Suavizado + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \ & text {-DI} = left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \ & text {DX} = left ( frac { mid ) text {+ DI } – text {-DI} mid} { mid text {+ DI} + text {-DI} mid} right) times 100 \ & textbf {lugar:} & text {+ DM (Movimiento direccional)} = text {Corriente alta} – text {PH} \ & text {PH} = text {Alto anterior} \ & text {-DM} = text {Anterior Bajo} – text {Corriente baja} \ & text {Suavizado +/- DM} = textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} – ar left ( frac { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} right) + text {CDM}} \ & text {CDM} = text {DM actual & text {ATR } = text {Rango verdadero promedio} \ end {alineado}

+ DI=(ATR Suavizado + DM)×100-A ELLA=(ATR -DM suavizado)×100DX=(+ DI+-A ELLA+ DI-A ELLA)×100dónde:+ DM (movimiento dirigido)=Alta corrientePHPH=Anteriormente alto-DM=Anteriormente bajoCorriente bajaSuavizado +/- DM=Dt=114DM(14Dt=114DM)+CDMCDM=DM actualATR=Campo medio verdadero

Calcular el índice de movimiento direccional (DMI)

  1. Calcule + DM, -DM y True Range (TR) para cada período. Normalmente se utilizan 14 períodos.
  2. + DM es alta corriente – alta anterior.
  3. -DM el bajo anterior – Bajo actual.
  4. Use + DM cuando Corriente alta – Alto anterior es mayor que Bajo anterior – Corriente baja. Utilice -DM cuando anteriormente era Bajo – Corriente baja mayor que Corriente alta – Alto anterior.
  5. TR es el mayor de los valores de Corriente alta – Corriente baja, Corriente alta – Cerrar anterior o Corriente baja – Cerrar anterior.
  6. Medios suaves 14 periodos de + DM, -DM y TR. A continuación se muestra la fórmula para TR. Ingrese los valores -DM y + DM para calcular también la media suave de ellos.
  7. Primer 14TR = Suma de las primeras 14 lecturas de TR.
  8. Siguiente valor 14TR = Primer 14TR – (Pre 14TR / 14) + TR actual
  9. Luego, divida el valor suavizado + DM por el valor ATR suavizado para obtener + DI. Multiplica por 100.
  10. Divida el valor -DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener-DI. Multiplica por 100.
  11. El índice de movimiento direccional opcional (DX) es + DI menos -DI, ​​dividido por la suma de + DI y -DI (todos los valores absolutos). Multiplica por 100.

Lo que le dice el índice de movimiento direccional (DMI)

El DMI se utiliza principalmente para ayudar a evaluar la dirección de las tendencias y proporcionar señales comerciales.

Los crossovers son las principales marcas comerciales. Se toma una operación larga cuando el + DI cruza por encima del -DI y podría ocurrir una tendencia alcista. Se produce una señal de venta cuando -DI cae por debajo de -DI. Una operación corta comienza cuando -DI cae por debajo de + DI debido a una recesión.

Si bien este método puede generar algunas buenas señales, también producirá algunas malas señales, ya que una tendencia no se desarrolla necesariamente después de la entrada.

El indicador también se puede utilizar como tendencia o como herramienta de garantía comercial. Si el + DI está muy por encima de -DI, ​​esta tendencia está al revés y esto ayudaría a confirmar las operaciones largas actuales o las nuevas señales de operaciones largas basadas en otros métodos de entrada. Si -DI está muy por encima de + DI, esto confirma la fuerte recesión o las posiciones cortas.

El índice promedio de movimiento direccional, o ADX, es un promedio suave DX y es otro indicador que se puede agregar al DMI.


TradingView.

La diferencia entre el índice de movimiento direccional y el indicador Aroon

El indicador DMI consta de dos líneas, con una tercera línea opcional. El indicador Aroon también tiene dos líneas. Ambos indicadores muestran un movimiento positivo y negativo, lo que ayuda a identificar la dirección de la tendencia. Sin embargo, los cálculos son diferentes, por lo que cada uno de los indicadores se cruzará en momentos diferentes.

Límites del índice de movimiento direccional

El índice de movimiento direccional (DMI) es parte de un sistema más grande llamado Índice de movimiento direccional (ADX). La dirección de la tendencia DMI se puede incorporar con las lecturas de fuerza ADX. Las lecturas por encima de 20 en el ADX significan que el precio tiene una fuerte tendencia. Ya sea que esté usando ADX o no, el indicador todavía es bastante propenso a producir señales falsas.

Las lecturas e intersecciones de + DI y -DI se basan en precios históricos y no reflejan necesariamente lo que sucederá en el futuro. Es posible cruzar, pero el precio puede no responder, lo que resulta en una pérdida de comercio. Las líneas también pueden cruzarse, dando como resultado múltiples señales pero sin tendencia de precios. Esto se puede evitar hasta cierto punto construyendo operaciones en la dirección de la tendencia más amplia en función de gráficos de precios a largo plazo, o incorporando lecturas de ADX para ayudar a aislar tendencias fuertes.