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¿Qué es el Índice de Sostenibilidad Global Dow Jones?

El Dow Jones Global Sustainability Index, o DJSI World, es un índice global que comprende el 10% superior de las 2.500 acciones más grandes del S&P Global Broad Market Index basado en sus prácticas de sostenibilidad y medioambientales. El índice se lanzó el 8 de septiembre de 1999 y lo mantiene S&P Dow Jones Indices en asociación con RobecoSAM, un especialista en inversiones con sede en Zúrich que realiza una investigación detallada de sostenibilidad de miles de líderes de capitalización de mercado global cada año.

Conclusiones clave

  • El Dow Jones Global Sustainability Index (o DJSI World) representa el 10% superior de las 2.500 empresas más grandes del S&P Global Broad Market Index según criterios ambientales, sociales y de gobernanza a largo plazo.
  • Muchos inversores buscan inversiones con conciencia social, lo que convierte a DJSI World en un punto de referencia popular para los gestores de patrimonio privados.
  • El índice se pondera sobre la base de la capitalización bursátil flotante, lo que significa que la capitalización bursátil se calcula tomando el precio de la acción y multiplicándolo por el número de acciones disponibles en el mercado.

Comprender el índice de sostenibilidad global Dow Jones

El Dow Jones Global Sustainability Index (W1SGI) es parte de la familia más amplia de Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) lanzados en 1999 como el primer punto de referencia global de sostenibilidad. La familia de índices incluye pares de DJSI globales específicos de América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Corea, Australia, Chile y mercados emergentes.

DJSI World cubre muchos grupos de la industria y tiene miembros en más de 20 países. Dado el creciente deseo de los inversores por inversiones con conciencia social y responsabilidad ambiental corporativa, el índice está autorizado por muchos administradores de patrimonio privados para su uso como referencia y tiene miles de millones de activos vinculados bajo administración.

Al 31 de agosto de 2020, Microsoft Corp., Nestle, Bank of America, Alphabet Inc y Unitedhealth Group Inc. en algunos de los 10 ingredientes principales en el índice de peso.Muchas empresas que se convierten en miembros del índice lo ven como una oportunidad para mejorar la conciencia de los accionistas sobre los esfuerzos ambientales y emiten comunicados de prensa para anunciar su membresía en el índice y lograr su liderazgo en sostenibilidad ambiental.

Otro índice de sostenibilidad popular es el Dow Jones North American Sustainability Index, que comprende el 20% superior de las 600 acciones principales enumeradas en el S&P Global Broad Market Index basado en prácticas ambientales, sociales y de gobernanza.

Características y metodología global de DJSI

DJSI World, en junio de 2020, informó 317 componentes y un rendimiento neto anual de cinco años del 7,8%. Aproximadamente el 47% de la ponderación del índice de referencia por capitalización de mercado se dirigió a empresas con sede en EE. UU., Que fue 59. Un desglose del sector mostró que el 25,3% de las empresas que cotizan en el DJSI World son empresas de tecnología de la información. Fue el segundo sector sanitario más alto con un 21,3% y las finanzas ocuparon el tercer lugar con un 12,3%.

Para las exposiciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el índice informó una huella de carbono (medida en toneladas métricas de CO)2 emisiones por cada $ 1 millón invertido) aproximadamente un 57.7% mejor que el S&P Global BMI más amplio, el índice del cual DJSI World extrae sus ingredientes. Las emisiones de reservas de combustibles fósiles promediaron casi el 21,4% de las reportadas para el S&P Global BMI, mientras que DJSI World también superó en términos de eficiencia de carbono.

El índice se pondera en función de la capitalización de mercado de flotación libre y los cambios se realizan una vez al año en septiembre en función de las puntuaciones de sostenibilidad actualizadas. La sostenibilidad corporativa de cada empresa representada en el índice se evalúa a través de un complejo sistema de ponderación que analiza métricas económicas, ambientales y sociales. Las empresas candidatas se evalúan más a fondo en función de los comentarios de los medios y las partes interesadas y los criterios específicos de la industria.

Consideraciones Especiales

Las empresas que cotizan en el DJSI World se revalúan anualmente. El proceso de puntuación comienza en marzo y las nuevas puntuaciones se publicarán en septiembre. Aquellas empresas que no muestren un progreso constante pueden ser eliminadas del índice. Las empresas también pueden ser descartadas entre revisiones anuales si el comité del índice determina que la empresa no se está comportando de acuerdo con las pautas de sostenibilidad. Una empresa puede ser excluida del índice en función de varias exclusiones éticas, incluida su exposición al alcohol, los juegos de azar, el tabaco, los armamentos, las armas de fuego, la energía nuclear, las armas nucleares y el entretenimiento para adultos.

El comité del índice también revisa las noticias sobre la participación de cada empresa en cuestiones de ESG que podrían dañar la reputación y el negocio principal de la empresa. Estos incluyen una amplia gama de cuestiones como cuestiones de derechos humanos, disputas laborales, seguridad en el lugar de trabajo, prácticas comerciales ilegales, fraude y desastres ambientales.