En este momento estás viendo La regla de las cuatro semanas refuerza las operaciones ganadoras

Los sistemas de negociación generalmente se consideran programas informáticos complejos que requieren grandes cantidades de datos para calcular los parámetros óptimos de entrada y salida. Pero cuando se trata de operar, la mejor solución suele ser la más simple. De hecho, incluso algunos de los sistemas comerciales más conocidos no requieren una computadora. Siga leyendo mientras echamos un vistazo al sistema de reglas semanales y le mostramos cómo este sencillo sistema puede ayudarle a beneficiarse del comercio.

La siguiente tendencia es un concepto bien conocido que subyace en muchos sistemas comerciales exitosos. El primero de esos sistemas fue probablemente la regla semanal ideada por Richard Donchian. Los resultados de las pruebas para este sistema se publicaron ya en 1970, y se descubrió que era el sistema más rentable conocido allí.

Donchian fue aclamado como «el padre de los métodos modernos de comercio de productos básicos» y fue el primero en administrar un fondo de productos básicos disponible para el público en general. Se cree que desarrolló la idea de sistemas que siguen las tendencias de la década de 1950.

La estrategia

La regla semanal, en su forma más simple, compra cuando los precios alcanzan un nuevo máximo de cuatro semanas y vende cuando los nuevos precios alcanzan un nuevo mínimo de cuatro semanas. Un nuevo máximo de cuatro semanas significa que los precios han superado el nivel más alto que han alcanzado en las últimas cuatro semanas. De manera similar, los nuevos mínimos de cuatro semanas en los precios se están negociando más bajos que en cualquier momento de las últimas cuatro semanas. Este sistema está siempre en el mercado, largo o corto. Conocida simplemente como la regla de las cuatro semanas (4WR), este es el sistema exacto diseñado y utilizado por Donchian.

Esta estrategia siempre estará en el lado correcto de los principales movimientos de un mercado. Sin embargo, la estrategia también contiene un bajo porcentaje de operaciones ganadoras. El problema es que la mayoría de los mercados tienen tendencia alrededor de un tercio del tiempo. En algunos mercados, el 4WR correcto puede ser menos del 40% del tiempo. Otras operaciones suelen ser pequeñas pérdidas, que ocurren cuando el mercado se consolida con una acción de precio entrecortada.

Usando la regla de las cuatro semanas

Como ejemplo del 4WR, podemos mirar a Google (antes de que se dividiera en diferentes clases de acciones en 2014) en la Figura 1. Esto muestra típicamente una operación larga y ganadora. Cuando se alcanzó un nuevo máximo de cuatro semanas, se compró GOOG; se vendió unas 10 semanas después, cuando alcanzó un nuevo mínimo de cuatro semanas. El comercio resultó en una ganancia significativa del 18%. El problema con esta operación es que subió más del 30% en un momento, devolviendo casi la mitad de sus ganancias antes de dar una señal de venta.

ImageImagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021

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Figura 1: Gráfico diario de GOOG que muestra los signos de la regla de cuatro semanas.

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El 4WR también puede funcionar en el lado corto. En la Figura 2, vemos una operación ganadora en Goldman Sachs. Este intercambio también resultó en una ganancia de más del 18%. Pero avanzó hasta un 25% y cerró después de que se recuperara una parte significativa de las ganancias.

ImageImagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021

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Figura 2: Gráfico diario de GS que muestra los signos de la regla de cuatro semanas.

Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021


Explica la estrategia

Una forma de abordar el problema de permanecer en un oficio durante demasiado tiempo es cambiar las reglas de salida. En lugar de seguir el 4WR original para dejar una posición, los operadores pueden salir cuando se rompe el promedio móvil. Por ejemplo, la aplicación de una media móvil de 10 días como criterio de salida para una operación de GOOG que se muestra en la Figura 1 aumentaría las ganancias de esa operación en aproximadamente un 25%. Se eligió una media móvil de 10 días porque es la mitad de la señal de entrada (cuatro días son 20 días de negociación), pero se puede utilizar cualquier período de tiempo más corto que la señal de entrada.

Detección de tendencias

Otro uso del 4WR es un filtro de tendencias en todo el mercado. Para muchos operadores, determinar si el mercado es alcista o bajista a corto plazo puede ser un desafío. Al aplicar 4WR, los traders pueden definir objetivamente la tendencia. Si compra la última señal del mercado bajo este sistema, el trader puede estar seguro de que el mercado está cayendo. Una recesión se puede definir como momentos en los que se vendió la última señal 4WR; es decir, el mercado ha alcanzado un nuevo mínimo cuatro semanas más tarde que un nuevo máximo cuatro semanas. Usando el 4WR como filtro, el operador buscará que el 4WR esté en una señal de compra antes de ingresar a nuevas posiciones largas. Las posiciones cortas solo se ingresarían cuando el mercado esté en una señal de venta 4WR.

Encontrar tendencias a más largo plazo

Este sistema versátil también se puede aplicar para identificar la tendencia a más largo plazo. Esto se puede hacer aplicando la teoría de Dow, un barómetro de la salud del mercado ampliamente seguido. Los analistas buscan la acción en el promedio de transporte Dow Jones para confirmar la dirección del promedio industrial Dow Jones. Cuando ambos medios hacen nuevos aspectos destacados, estamos en un mercado alcista confirmado. Nuevos mínimos en ambos medios indican un mercado bajista certificado. Las variaciones de los medios hacen que la mayoría de los analistas sean cautelosos con la tendencia.

Un problema con la aplicación de la teoría de Dow es que las reglas son subjetivas, dependiendo de cómo los analistas definan un nuevo mínimo o un nuevo mínimo. Dos profesionales capacitados pueden mirar las mismas tablas y no estar de acuerdo con los signos. Esta posibilidad impide la implementación del 4WR. En lugar de determinar objetivamente un nuevo máximo o mínimo, el 4WR define, de antemano, cuándo se genera una señal y todos los analistas que utilizan el 4WR llegarán a la misma conclusión.

La línea de fondo

El 4WR agrega mucho a la caja de herramientas de cualquier trader. Todo trader debería considerar adaptar el 4WR a sus estilos de trading. Tenga en cuenta que nada es mágico en cuatro semanas. Los traders pueden utilizar señales basadas en períodos de tiempo más cortos o más largos. Las señales de entrada y salida pueden ser asimétricas, como la entrada en señales 4WR pero partiendo a un nuevo mínimo de dos semanas. Como se señaló, los medios en movimiento también se pueden utilizar para generar señales de salida. El 4WR se puede combinar con indicadores, como el índice de fuerza relativa o la variabilidad de convergencia de la media móvil, como filtro para estas señales. Solo las aplicaciones potenciales del 4WR están limitadas por la imaginación del trader, así que haga un pequeño experimento y descubra qué sistema produce los mejores resultados para usted.