En este momento estás viendo MACD y estocástico: estrategia de doble cruce

Pregúntele a cualquier operador técnico y le dirán que se necesita el indicador correcto para determinar efectivamente un cambio de rumbo en los patrones de precios de las acciones. Sin embargo, cualquier cosa que pueda hacer un indicador «correcto» para ayudar a un trader puede hacer dos mejores indicadores de coincidencia.

Este artículo tiene como objetivo alentar a los operadores a buscar e identificar una transición MACD alcista simultánea, así como una transición estocástica alcista, y utilizar estos indicadores como un punto de entrada al comercio.

Conclusiones clave

  • Un trader o investigador técnico que busque más información puede beneficiarse más del oscilador estocástico y el MACD, dos indicadores complementarios, que solo mirar uno.
  • Por separado, los dos indicadores operan en diferentes premisas técnicas y funcionan individualmente; en comparación con el estocástico, que ignora las sacudidas del mercado, el MACD es una opción más confiable como indicador de comercio único.
  • Sin embargo, estocástico y MACD son un par ideal y pueden proporcionar una experiencia comercial mejor y más eficiente.

Emparejamiento del estocástico y el MACD

Dos indicadores populares que funcionan bien juntos han emparejado el oscilador estocástico y la varianza de convergencia de la media móvil (MACD). Este equipo funciona porque el estocástico compara el precio de cierre de una acción con su rango de precios durante un período de tiempo determinado, y el MACD son dos promedios móviles convergentes y convergentes. Esta combinación dinámica es muy eficaz si se utiliza en todo su potencial.

Trabajando el estocástico

La historia del oscilador estocástico está llena de inconsistencias. La mayoría de los recursos financieros identifican a George C. Lane, un analista técnico que estudió estocástica después de unirse a Investment Educators en 1954, como el creador del oscilador estocástico. Lane, sin embargo, hizo declaraciones contradictorias sobre la invención del oscilador estocástico. Puede haber sido creado por Ralph Dystant o un familiar desconocido de alguien dentro de la organización.

El oscilador probablemente fue inventado por un grupo de analistas entre la llegada de Lane a Investment Educators en 1954 y 1957, cuando Lane reclamó los derechos de autor.

El oscilador estocástico tiene dos componentes: el% K y el% D. El% K es la línea principal que indica el número de períodos de tiempo, y el% D es la media móvil del% K.

Una cosa es entender cómo se hace el estocástico, pero es más importante saber cómo reacciona en diferentes situaciones. Por ejemplo:

  • Un desencadenante común ocurre cuando la línea% K cae por debajo de 20: la acción se considera sobrevendida y es una señal de compra.
  • Si% K llega justo por debajo de 100 y baja, las acciones deben venderse antes de que ese valor caiga por debajo de 80.
  • En general, si el valor de% K se eleva por encima del% D, entonces este veto indica una señal de compra, siempre que los valores estén por debajo de 80. Si están por encima de este valor, el valor se considera demasiado alto.

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MACD y estocástico: una estrategia de doble cruce

Trabajando el MACD

Como una herramienta comercial versátil que puede revelar el impulso de los precios, el MACD también es útil para identificar las tendencias y la dirección de los precios. El indicador MACD tiene la fuerza suficiente para valerse por sí solo, pero su función predictiva no está completa. Utilizado con otro indicador, el MACD puede aumentar la ventaja del operador.

Si un operador necesita determinar la fuerza de la tendencia y la dirección de las acciones, es muy útil superponer sus líneas promedio en un histograma MACD. El MACD puede verse como un solo histograma.

Calcular MACD

Para introducir este indicador oscilante que fluctúa por encima y por debajo de cero, se requiere un simple cálculo MACD. Al restar el movimiento exponencial de 26 días (EMA) del precio de un valor de la media móvil de 12 días de su precio, entra en vigor el valor de un indicador de oscilación. Cuando se agrega una línea de estímulo (la EMA de nueve días), una comparación entre las dos crea una imagen comercial. Si el valor del MACD es más alto que la EMA de nueve días, se considera un movimiento alcista promedio.

Es útil tener en cuenta que hay varias formas conocidas de usar el MACD:

  • Lo más importante es buscar diferenciaciones o intersecciones de la línea media del histograma; el MACD muestra oportunidades de compra por encima de cero y oportunidades de venta por debajo.
  • Otro es observar los cruces de la línea media en movimiento y su relación con la línea central.

Integración de cruces alcistas

Para poder aprender a integrar una transición MACD alcista y un cruce estocástico alcista en una estrategia de confirmación de tendencia, es necesario explicar la palabra «alcista». En los términos más simples, alcista se refiere a una fuerte señal de precios en continuo aumento. Lo que sucede cuando un promedio móvil más rápido cruza un medio que se mueve más lento es una señal alcista, lo que crea un impulso en el mercado y sugiere mayores aumentos de precios.

  • En el caso de un MACD alcista, esto ocurrirá cuando el valor del histograma esté por encima de la línea de equilibrio, y también cuando la línea MACD tenga un valor mayor que la EMA de nueve días, también conocida como la «línea de señal MACD».
  • La varianza alcista del estocástico ocurre cuando el valor de% K excede el% D, lo que confirma una probable ronda de precios.

Crossovers en acción: Genesee & Wyoming Inc.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo y cuándo se pueden utilizar el doble cruce estocástico y el MACD.

Observe las líneas verdes que muestran cuando estos dos indicadores se movieron juntos y la cruz casi perfecta que se muestra en el lado derecho del gráfico.

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Es posible que observe algunos casos en los que el MACD y el estocástico están cerca de cruzarse al mismo tiempo: enero de 2008, mediados de marzo y mediados de abril, por ejemplo. Incluso parecen haberse cruzado al mismo tiempo en un gráfico de este tamaño, pero cuando miras más de cerca, encontrarás que no se cruzaron con dos días de diferencia, y ese fue el criterio para instalar esta configuración. un escaneo. Es posible que desee cambiar los criterios para incluir cruces que ocurren dentro de un marco de tiempo más amplio para que pueda capturar movimientos similares a los que se muestran a continuación.

Cambiar los parámetros de configuración puede ayudar a producir una línea de tendencia larga, lo que ayuda al trader a evitar una flauta. Esto se logra mediante el uso de valores más altos en la configuración de intervalo / período de tiempo. Esto se conoce comúnmente como «suavizar cosas». Los traders activos, por supuesto, usan marcos de tiempo mucho más cortos en sus posiciones de indicadores y se referirían a un gráfico de cinco días en lugar de uno con meses o años de historial de precios.

La estrategia

Primero, observe que los cruces alcistas ocurren con dos días de diferencia. Cuando se implementa la estrategia de doble cruce estocástico y MACD, idealmente, el cruce se produce por debajo de las 50 líneas en el estocástico para capturar un movimiento de precio más largo. Y preferiblemente, desea que el valor del histograma ya se mueva por encima de cero dentro de los dos días posteriores a la realización de su operación.

También tenga en cuenta que el MACD debe cruzar ligeramente después del estocástico, ya que la alternativa podría crear una señal falsa en la tendencia del precio o ponerlo en una tendencia en todos los lados.

Por último, es más seguro negociar con acciones que cotizan por encima de su promedio móvil de 200 días, pero no es un requisito absoluto.

Consideraciones Especiales

La ventaja de esta estrategia es que permite a los traders mantener mejor un punto de entrada en una acción en auge o estar más seguros de que cualquier tendencia bajista se está revirtiendo realmente cuando la pesca está apuntando a las posiciones a largo plazo. Esta estrategia se puede convertir en un escaneo cuando el software de alquiler lo permita.

Siempre hay todas las desventajas de cada ventaja de cualquier estrategia. Debido a que las acciones generalmente tardan más en estar en la mejor posición de compra, las acciones reales no se negocian con tanta frecuencia, por lo que es posible que necesite una canasta de acciones más grande para verlas.

El doble cruce estocástico y el MACD permiten al operador cambiar los intervalos, encontrando los mejores y más consistentes puntos de entrada. De esta forma, se puede ajustar a las necesidades tanto de los traders como de los inversores activos. Experimente con los dos intervalos de indicadores y vea cómo los cruces se cruzarán de una manera diferente, luego elija la cantidad de días que mejor se adapte a su estilo de negociación. Es posible que desee agregar un indicador de índice de fuerza relativa (RSI) a la mezcla, solo por diversión.