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¿Qué es el método de escalera de cadena?

El método Chain Ladder Method (CLM) es un método para calcular el requisito de reserva para reclamaciones en el estado financiero de una compañía de seguros. Las aseguradoras utilizan el método de escalera de cadena para predecir la cantidad de reservas que deben establecerse para cubrir las reclamaciones futuras proyectadas mediante la proyección de la experiencia pasada en reclamaciones futuras. Por lo tanto, CLM solo funciona cuando se supone que los patrones de pérdida anteriores continuarán en el futuro. Cuando la experiencia actual de las reclamaciones de la aseguradora cambia por alguna razón, el método de escalera de cadena no dará una estimación precisa sin realizar los cambios correctos.

Este método actuarial es uno de los métodos de reserva más utilizados por las compañías de seguros. El método de escalera de cadena se puede comparar con la técnica de Bornhuetter-Ferguson y el método de índice de pérdida esperada (ELR) para calcular las reservas de la compañía de seguros.

Conclusiones clave

  • El método de escalera de cadena (CLM) es una forma común en la que las compañías de seguros estiman sus reservas de reclamos requeridas.
  • CLM representa las pérdidas incurridas pero no reportadas (IBNR) a través de triángulos de escorrentía, un árbol binomial probable que contiene pérdidas para el año en curso, así como primas y proyecciones de pérdidas.
  • El supuesto básico del método de escalera de cadena es que la experiencia previa en la demanda es un buen predictor de resultados futuros.

Método de escalera de cadena

El método de escalera de cadena calcula estimaciones de pérdidas incurridas pero no declaradas (IBNR), utilizando triángulos de escorrentía de pérdidas pagadas y pérdidas incurridas, que representan la suma de las pérdidas pagadas y las reservas de caja. Las compañías de seguros deben apartar algunas de las primas que reciben de sus actividades de suscripción para cubrir futuras reclamaciones que puedan presentarse. El monto de siniestros proyectados, junto con el monto de siniestros efectivamente pagados, determina el monto de ganancia que la aseguradora publicará en sus documentos financieros.

Los triángulos de escorrentía (o triángulos de retardo) son matrices bidimensionales generadas al acumular datos de demanda a lo largo del tiempo. Los datos de las reclamaciones se ejecutan mediante un proceso estocástico para crear las matrices de escorrentía después de permitir mucha libertad.

Triángulo de escorrentía


Triángulo de escorrentía.

Supuestos clave

En esencia, el método de escalera de cadena funciona bajo el supuesto de que los patrones en las actividades de demanda pasadas se seguirán viendo en el futuro. Para mantener esta suposición, los datos de experiencias de pérdidas anteriores deben ser precisos. La precisión puede verse influenciada por una serie de factores, incluidos cambios en las ofertas de productos, cambios regulatorios y legales, períodos de reclamos de alta intensidad y cambios en el proceso de resolución de reclamos. Si las suposiciones que forman parte del modelo difieren de las reclamaciones observadas, es posible que se requiera que las aseguradoras realicen cambios en el modelo.

Es difícil crear estimaciones porque las fluctuaciones aleatorias en los datos de demanda y un pequeño conjunto de datos pueden dar lugar a errores de pronóstico. Para resolver estos problemas, las aseguradoras combinan los datos de reclamaciones de la empresa con datos de la industria en general.

Pasos para implementar el método de escalera de cadena

Por «Jacqueline Friedland»Evaluación de reclamaciones pendientes mediante técnicas básicas,»los siete pasos para implementar el método de escalera de cadena son:

  1. Recopile datos de reclamaciones en un triángulo de desarrollo
  2. Calcular edad a factores de edad
  3. Calcular el promedio de edad a factores de edad
  4. Seleccionar factores de desarrollo de la demanda
  5. Seleccione un factor de cola
  6. Calcular factores acumulativos de desarrollo de la demanda
  7. Reclamaciones finales del proyecto

Los factores de edad a edad, también conocidos como factores de desarrollo de pérdidas (LDF, por sus siglas en inglés) o índices de enlace, reflejan el índice de montos de pérdidas de una fecha de valoración a otra, y su objetivo es capturar patrones de crecimiento de pérdidas a lo largo del tiempo. Estos factores se utilizan para realizar un proyecto en el que se determinará el monto final de las pérdidas.