En este momento estás viendo Negociación maestra de futuros con indicadores de tendencia

Para todas las operaciones, quizás la forma más rápida de ganar mucho dinero es ir hacia una tendencia en un mercado de futuros e impulsarla. Este enfoque tiene dos catalizadores. Primero, el comercio de futuros se trata de comercio de futuros, lo que significa que solo agrega una pequeña fracción del valor del contrato cuando ingresa a un comercio. En segundo lugar, cuando un mercado está subiendo o deteriorándose, se puede ganar mucho dinero rápidamente. Por supuesto, esa es la buena noticia. La mala noticia es que las cosas también pueden ir al revés, por lo que un fuerte control del riesgo es un elemento esencial para el éxito del comercio de futuros. Esta pieza no afectará el control de riesgos ni la gestión del dinero. Más bien, defenderá la identificación y el comercio de una tendencia de mercado clave en particular.

Al principio

Hace mucho tiempo, cuando surgieron las PC, los sistemas que seguían las tendencias que eran “siempre”, es decir, siempre tenían una postura larga o corta, eran muy populares y podían ser útiles. En aquel entonces, un mercado podía recorrer un largo camino antes de que mucha gente aceptara lo que estaba sucediendo. Hoy en día, la información de mercado está tan fácilmente disponible y se difunde con tanta rapidez que la siguiente tendencia simple como un enfoque independiente del comercio no es necesariamente una opción viable.

De manera similar, las numerosas señales falsas y los largos períodos de acción del precio sin tendencia hacen un enfoque puro de “siempre activo” que sigue una tendencia menos que óptima en términos de tasa de rendimiento. Y luego siempre está el «desgaste» emocional que viene con la pérdida de muchos intercambios en el camino mientras se espera un par de intercambios ganadores muy importantes para generar la mayor parte de las ganancias generales. Como resultado, pocos traders todavía confían en métodos «siempre activos».

Sin embargo, resulta que existen grandes ventajas en el uso de métodos de seguimiento de tendencias, especialmente cuando se utilizan principalmente como filtro. Al aplicar un método de seguimiento de tendencias como filtro, un trader puede orientar su capital en las áreas con más probabilidades de maximizar los rendimientos.

Distinga el filtro de tendencia de la señal comercial

El propósito de cualquier indicador que sigue una tendencia es simplemente poder nombrar objetivamente la tendencia actual como hacia arriba o hacia abajo, o en algunos casos, tal vez como una tendencia. Realmente no hay ninguna predicción en ningún indicador en particular que siga las tendencias. Un método en particular no nos dice que la tendencia será alcista (o bajista) mañana, sino que será al alza (o bajista) como está ahora. Por lo tanto, los inversores aún deben ser conscientes de la posibilidad de que se produzcan errores.

Cuando se ve de esta manera, el acto de designar un valor en particular como una tendencia alcista o bajista es diferente de generar una señal específica de «compra» o «venta». Por lo tanto, el hecho de que un trader no nombre la tendencia como «alcista» no implica necesariamente que deba tener una posición larga. Sin embargo, significa que debería no tener una postura corta. Es decir, la función principal de un filtro que sigue las tendencias puede no ser decirle qué hacer, sino lo que no debe hacer.

Filtros que siguen las tendencias en acción

Veamos un ejemplo de un filtro simple que sigue las tendencias en los mercados de futuros. Designaremos la tendencia como «ascendente» si se cumplen las dos condiciones siguientes:

  1. La media móvil de 10 días es mayor que la media móvil de 30 días; y
  2. El último cierre está por encima de la media móvil de 200 días.

Si se cumplen ambas condiciones, entonces un operador en este ejemplo no consideraría realizar una operación larga y eliminaría completamente la negociación desde el lado corto.

Por otro lado, nombraremos la tendencia como «a la baja» si se cumplen las dos condiciones siguientes:

  1. La media móvil de 10 días está por debajo de la media móvil de 30 días; y
  2. El último cierre está por debajo de la media móvil de 200 días.

Si se cumplen ambas condiciones, entonces un operador en este ejemplo no consideraría realizar una operación corta y destruiría por completo la operación del lado largo.

La figura 1 muestra un ejemplo de un mercado que utiliza este filtro. El gráfico presentado es en realidad un fondo negociado en bolsas que imitan un mercado de futuros. Este tipo de ETF puede actuar como una buena representación de un mercado de futuros en particular, ya que no hay contratos vencidos como en los mercados de futuros.

Figura 1

Fuente: ProfitSource con HUBB

El primer indicador de filtro marcado en la Figura 1 señala que el promedio móvil de 10 días está por encima del promedio móvil de 30 días y también que el precio final está por encima del promedio móvil de 200 días. En este punto, la tendencia se denomina «ascendente» y, hasta nuevo aviso, un operador puede pensar en una posición larga, pero no debería pensar en una posición corta, ya que esto significaría «luchar contra la tendencia».

La segunda indicación («Sin tendencia; Sin empleos») no refleja la falta de una tendencia principal objetiva. En este punto, el trader querrá mantenerse al margen hasta que se establezca una nueva tendencia.

La próxima nueva tendencia se establece repetidamente unas semanas más tarde y dura unos cinco meses antes de que tenga lugar la próxima feria «libre de tendencias». Durante todo este período, el trader estaría completamente enfocado en el lado largo del mercado. Debido a que todas las reducciones de precios durante este tiempo fueron relativamente superficiales y de corta duración, era más probable que terminaran las operaciones perdedoras para los traders que intentaron jugar en el lado corto del mercado durante este período. El trader que se centró completamente en el lado largo del mercado basado en un filtro simple que sigue las tendencias probablemente no solo ganó dinero en virtud de enfocarse en la tendencia principal, sino que también evitó el drenaje emocional y financiero de cualquier contratendencia. vientos alisios.

La línea de base

Las «reglas» utilizadas en nuestro ejemplo no pretenden consistir en un sistema de negociación completo. El único propósito de estas reglas es mantener al operador enfocado en la dirección del precio que actualmente muestra la mayor fortaleza. Es decir, la detección de tendencias es solo una pieza del rompecabezas comercial, aunque es una pieza muy útil. Un trader que usa un filtro similar al de nuestro ejemplo todavía necesita incorporar reglas específicas de compra y venta, necesita determinar cuántos contratos comprar o vender en corto, necesita decidir dónde colocar paradas, srl.

Sin embargo, al final, el operador que es capaz de capitalizar y centrar su atención en los escenarios de tendencias ha aumentado considerablemente sus ganancias en los mercados de futuros a largo plazo.