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¿Qué es el Hindenburg Omen?

El Hindenburg Omen es un indicador técnico diseñado para señalar la mayor probabilidad de una caída del mercado de valores. Compara el porcentaje de nuevos máximos de 52 semanas y nuevos mínimos de 52 semanas en los precios de las acciones con un porcentaje de referencia predeterminado diseñado para predecir la creciente probabilidad de una caída del mercado.

Lleva el nombre del espacio aéreo alemán Hindenburg que se estrelló el 6 de mayo de 1937, concebido y promovido por James R. Miekka en 2010. Como cuatro años más tarde, se informó que estaba prediciendo correctamente una caída significativa en el mercado de valores de solo el 25%. del tiempo.

Conclusiones clave

  • El Hindenburg Omen es un indicador técnico diseñado para señalar la mayor probabilidad de una caída del mercado de valores.
  • Compara el porcentaje de nuevos máximos y mínimos de 52 semanas con un porcentaje de referencia predeterminado.
  • En la práctica, Hindenburg Omen no siempre es correcto, pero se puede utilizar con otros tipos de análisis técnico para determinar cuándo es el momento de vender.

Comprender Omen Hindenburg

Dado el sesgo alcista congénito en la mayoría de los mercados de valores, cualquier ocurrencia anormal generalmente resulta en una respuesta de huida hacia la seguridad de los inversores. Se puede argumentar que este aspecto de la psicología del inversor es el factor más relevante que conduce a una recesión precisa del mercado o caídas del mercado.

El Hindenburg Omen busca una desviación estadística de la premisa de que algunas acciones están alcanzando nuevos máximos de 52 semanas o nuevos mínimos de 52 semanas en condiciones normales. Sería inusual que ambos sucedieran al mismo tiempo.

Según Hindenburg Omen, un incidente como este es una barrera para un peligro inminente para un mercado de valores. La señal generalmente ocurre durante una tendencia alcista, donde se esperan nuevos máximos y cuando los nuevos mínimos son raros, lo que sugiere que el mercado se está poniendo nervioso e innecesario, características que a menudo conducen a un mercado bajista.

Criterios clave para el letrero Omen Hindenburg

Se deben cumplir cuatro criterios para significar Omen Hindenburg:

  • El número diario de nuevos máximos de 52 semanas y mínimos de 52 semanas en un índice bursátil es más que una cantidad umbral (normalmente 2,2%).
  • Los máximos de 52 semanas no pueden ser más del doble de los mínimos de 52 semanas.
  • El índice bursátil sigue subiendo. Para indicar esto, se utiliza un promedio móvil de 10 semanas o el indicador de tasa de cambio de 50 días.
  • McClellan Oscillator (MCO), una medida del cambio en el sentimiento del mercado, es negativo.

Cuando se cumplen estas condiciones, se considera que Hindenburg Omen está activo durante 30 días hábiles y se debe ignorar cualquier señal adicional durante ese período. Hindenburg Omen confirma si el MCO es negativo durante el período de 30 días y rechaza si el MCO es positivo.

Los operadores que utilicen el indicador irán en corto o dejarán posiciones largas cuando la MCO se vuelva negativa durante los 30 días posteriores a la declaración de Hindenburg Omen.

Al hacerlo en el pasado, los operadores podían escapar de la caída del mercado de 1987 y la crisis financiera de 2008.

Por supuesto, dado que la tasa de éxito del lema solo se estima en un 25%, habrían saltado innecesariamente varias veces. Los traders pueden utilizar el indicador en combinación con otros tipos de análisis técnico para proporcionar una confirmación adicional de la aceptación de una señal de venta o beneficio. Por ejemplo, los operadores pueden buscar un desglose de los niveles de soporte clave antes de ir en corto o antes de obtener ganancias en una posición larga.

Ejemplo de Hindenburg Omen

La siguiente tabla muestra un ejemplo del Hindenburg Omen en la tabla S&P 500 SPDR (SPY).

Imagen

Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021

En este ejemplo, el área sombreada indica dónde se cumplieron las condiciones de Hindenburg Omen. El S&P 500 se movió bruscamente a la baja a un máximo solo un mes después de que el indicador sugiriera que los operadores deberían bloquear un mercado bajista. Los operadores podrían dejar sus posiciones largas después de Omen Hindenburg y evitar la caída del mercado.