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El Commodity Channel Index (CCI) es un oscilador desarrollado originalmente por Donald Lambert y que aparece en su libro «Commodity Channel Index: Herramientas para negociar tendencias cíclicas».Desde su introducción, el indicador se ha vuelto popular y ahora es una herramienta muy popular para que los traders identifiquen tendencias cíclicas, no solo en materias primas sino también en acciones y divisas. En este artículo, veremos qué calcula exactamente RCT y cómo puede aplicarlo para mejorar su comercio. (Ver también: Explorando osciladores e indicadores.)

Comprender el RCT

Como la mayoría de los osciladores, el RCT se desarrolló para determinar los niveles de sobrecorriente y overclocking. El RCT hace esto midiendo la relación entre el precio y el promedio móvil (MA), o más específicamente, una desviación típica de ese promedio. El cálculo de RCT real, que se muestra a continuación, muestra cómo se realiza esta medición.














CCI

=



Precio tipico



Media móvil simple



0

.

0

1

5

×

Desviación media

















dónde:















Precio tipico

=

precio del activo en un día determinado















en el período de tiempo















Media móvil simple

=

activo de media aritmética















precio a lo largo del tiempo















Desviación media

=

desviaciones totales promedio















precio de los activos a lo largo del tiempo







begin {alineado} & text {CCI} = frac { text {Precio típico} – text {Movimiento simple medio}} {0.015 times text {Desviación media}} \ & textbf {lugar:} \ & text {Precio típico} = text {precio de un activo en un día determinado} \ & text {en el período de tiempo} \ & text {Media móvil simple} = text {media aritmética de un activo} \ & text {precio a lo largo del tiempo} \ & text {Desviación media} = text {desviaciones totales promedio del} \ & text {precio del activo a lo largo del tiempo} \ end { alineado}


CCI=0.015×Desviación mediaPrecio tipicoMedia móvil simpledónde:Precio tipico=precio del activo en un día determinadoen el período de tiempoMedia móvil simple=activo de media aritméticaprecio a lo largo del tiempoDesviación media=desviaciones totales promedioprecio de los activos a lo largo del tiempo

El único requisito previo para calcular el RCT es un intervalo de tiempo, que juega un papel clave en la mejora de la precisión del ECA. Dado que está tratando de predecir un ciclo utilizando un promedio móvil, cuanto más precisos sean los promedios móviles promedio (días en promedio) para el ciclo, más preciso será el promedio. Esto es cierto para la mayoría de osciladores. Entonces, aunque la mayoría de los traders utilizan la configuración predeterminada de 20 como intervalo de tiempo para el cálculo de RCT, un intervalo de tiempo más preciso reduce la aparición de señales falsas. Aquí hay cuatro pasos simples para determinar el mejor intervalo para el cálculo:

  1. Abra el gráfico de cotización anual.
  2. Busque dos picos o dos mínimos en el gráfico.
  3. Tenga en cuenta el intervalo de tiempo entre estos dos picos o mínimos (longitud de la bicicleta).
  4. Divida ese intervalo de tiempo por tres para encontrar el mejor intervalo de tiempo para usar en el cálculo (1/3 del ciclo).

A continuación, se muestra un ejemplo de este método aplicado a Oracle Corporation (ORCL):

Gráfico que muestra el cálculo del intervalo del índice del canal de productos básicos

Figura 1: Gráfico cortesía de StockCharts.com

Podemos ver aquí que un ciclo (de mayor a mayor) comienza el 11 de septiembre y finaliza el 29 de enero. Esto equivale a unos 140 días de negociación, lo que da un intervalo de tiempo de unos 47, dividido por tres.

Implementar el RCT

Desde su inicio, el cálculo RCT se ha agregado como un indicador de muchas solicitudes de vuelos chárter, eliminando la necesidad (afortunadamente) de realizar los cálculos manualmente. La mayoría de estas aplicaciones de gráficos solo requieren que ingrese el intervalo de tiempo que desea usar.

La Figura 2 muestra un gráfico RCT predeterminado para Oracle:

Gráfico que muestra el cálculo del intervalo del índice del canal de productos básicos

Figura 2: Gráfico cortesía de StockCharts.com

Tenga en cuenta que el RCT en realidad se parece a cualquier otro oscilador y se usa de la misma manera. (Para obtener más información sobre los osciladores, consulte: Introducción a los osciladores.)

Las reglas básicas para interpretar el RCT son:

Posibles signos de venta:

  • El RCT cruza más de 100 y comienza a curvarse hacia abajo.
  • Existe una divergencia bajista entre el RCT y el movimiento real del precio, que se caracteriza por el movimiento a la baja en el RCT y el precio del activo continúa subiendo o moviéndose lateralmente.

Posibles señales de compra:

  • El RCT se cruza por debajo de -100 y ha comenzado una curva ascendente.
  • Existe una divergencia alcista entre el RCT y el movimiento real del precio, que se caracteriza por un movimiento ascendente en el RCT y el precio del activo continúa moviéndose hacia abajo o hacia los lados.

Un posible complemento del RCT es el uso de patrones de velas (que se muestran como suplementos en los gráficos anteriores), que ayudarán a determinar los máximos y mínimos precisos durante el «período de venta» del RCT (el momento en que supera los 100) o «compra período «(el momento en el que está por debajo de -100) .Todos los rangos comerciales tienen precios flexibles, pero el RCT está diseñado para aprovechar los precios que exceden los movimientos normales y es probable que se revierta. Los operadores pueden buscar vender sus posiciones cubiertas o llamadas cuando el RCT es muy alto o realiza compras adicionales cuando el RCT es muy bajo (para obtener más información, consulte: Uso efectivo de indicadores comerciales.)

No confíe completamente en RCT

Es extremadamente importante, como ocurre con muchas herramientas comerciales, utilizar el RCT con otros indicadores. Los puntos de giro funcionan bien con el RCT porque ambos métodos intentan obtener puntos de giro. Algunos traders también incluyen promedios móviles en la mezcla.

Como cualquier otro oscilador de impulso, el RCT no está diseñado para usarse como una herramienta independiente. Puede resultar más eficaz complementar este indicador con otra herramienta técnica, como un canal de precios. Los operadores deben ajustar sus umbrales de entrada y salida de RCT en función de la volatilidad del valor subyacente; por ejemplo, un fondo de índice negociado en bolsa (ETF) es tradicionalmente menos volátil que una única emisión de acciones.

La línea de base

El índice de canales de productos básicos es una herramienta extremadamente útil para que los traders determinen los puntos de compra y venta cíclicos. Los traders pueden usar esta herramienta de la manera más eficiente (a) calculando un intervalo de tiempo preciso y (b) usándola junto con muchos otros indicadores técnicos. (Para obtener lecturas relacionadas, consulte «Cómo los traders utilizan RCT (índice de canales de productos básicos) para negociar las tendencias de las acciones»)