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Análisis técnico/ Advanced Technical Analysis Concepts

Oscilador derivativo

¿Qué es un oscilador derivado?

El oscilador derivado es un indicador técnico que aplica un histograma de promedio de convergencia-variabilidad (MACD) a un índice de fuerza relativa (RSI) doble suavizado para crear una versión más alta del indicador RSI.

El oscilador derivado fue desarrollado por Constance Brown y publicado en el libro Análisis técnico para el profesional del comercio.

Conclusiones clave

  • El oscilador derivado es la diferencia entre RSI con doble maquillaje y SMA del RSI con doble maquillaje.
  • El oscilador derivado a menudo se muestra como un histograma.
  • Una forma de generar señales comerciales con el indicador son los cruces por cero. También se puede usar variedad.

Entender el oscilador derivado

El indicador técnico es una versión más alta del índice de fuerza relativa (RSI) que aplica los principios de convergencia-varianza de promedio móvil (MACD) a un indicador RSI de doble composición (DS RSI). El indicador se obtiene calculando la diferencia entre el RSI con doble maquillaje y el promedio móvil simple (SMA) del DS RSI. El propósito del indicador es proporcionar señales de compra y venta más precisas que el cálculo estándar de RSI.

El MACD se obtiene restando la media móvil exponencial (EMA) de 12 períodos de la EMA de 26 períodos. Así es como el oscilador derivado usa los principios del MACD, ya que el oscilador derivado se deriva del SMA restado del RSI de doble cara.

El indicador se puede utilizar en cualquier período de tiempo.

Utilice un oscilador derivado

El oscilador derivado se utiliza de la misma forma que el histograma MACD. Las lecturas positivas se consideran alcistas, las negativas se consideran bajistas y los cruces por encima y por debajo de la señal de la línea cero indican posibles oportunidades de compra y venta. Los operadores también pueden buscar divergencias con el precio del valor, lo que puede ser un indicio de una inminente reversión de la tendencia predominante. Esto ocurre cuando el indicador cae y cuando un precio sube o cuando un precio baja y el indicador sigue subiendo.

Los operadores deben considerar el uso del oscilador derivado junto con otros tipos de análisis técnico, como el análisis de la acción del precio y los patrones de gráficos.

Ejemplo de cómo utilizar el oscilador derivado

Hay un oscilador derivado en el siguiente gráfico semanal de Apple Inc. (AAPL). Las intersecciones cero están marcadas con líneas verticales y flechas. Las señales de compra y venta ocurrirían al final del día cuando ocurre la señal o en la siguiente apertura.

Ejemplos de cruce de osciladores derivados en un gráfico de acciones semanal

TradingView

El indicador produce una serie de operaciones, algunas de las cuales duran solo unas pocas semanas. El gráfico muestra que esta estrategia comercial puede producir operaciones rentables y perdidas. Es la estrategia más susceptible de perder una gran cantidad de operaciones cuando el precio se mueve lateralmente y la acción (u otro activo) no tiene dirección.

Un cambio en la estrategia es comprar cuando el indicador sube y vender cuando el indicador baja, en lugar de esperar un cruce de línea cero. En este ejemplo, el indicador es verde cuando se mueve hacia arriba y rojo cuando se mueve hacia abajo. Esto proporciona puntos de entrada más tempranos en los mítines y salidas más tempranas durante las reducciones. Si bien este método funciona bien cuando el precio está haciendo grandes oscilaciones y sesgos, el método es propenso a muchas señales falsas y operaciones perdedoras, cuando la acción del precio es entrecortada o sin tendencia.

Diferencia entre el oscilador derivado y el oscilador estocástico

El oscilador estocástico compara el precio actual y el rango de precios durante un período definido. Esto indica si la acción u otro activo es fuerte o débil en comparación con su rango de precios reciente. El indicador está conectado entre cero y 100.

A pesar de los diferentes cálculos, el oscilador estocástico, RSI y el oscilador derivado tienden a moverse en la misma dirección, aunque no exactamente al mismo tiempo o con la misma cantidad.

Limitaciones del oscilador derivado

El oscilador derivado puede producir una gran cantidad de señales de negociación, especialmente durante condiciones de negociación entrecortadas, cuando el indicador más susceptible es dar señales falsas o perdidas.

Las señales también pueden ocurrir cuando el precio ya se ha movido en una dirección determinada. Esto puede implicar entradas o salidas inoportunas.

El indicador actúa sobre la información de precios anterior. Básicamente, no se predice nada sobre el indicador al calcularlo.