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Oscilador estocástico frente al índice de impulso estocástico: descripción general

El oscilador estocástico y el índice de impulso estocástico (SMI) son herramientas para expresar el impulso y, a menudo, los operadores financieros las utilizan para comprender los efectos secundarios psicológicos y su relevancia para los movimientos de precios. Si bien ambas herramientas no son formas definitivas de determinar la dirección de los precios, pueden proporcionar información importante sobre la opinión pública sobre una acción, ETF o sector.

Casi todos los operadores utilizan al menos una de las herramientas, pero existen diferencias entre ellas en el sentido de que el oscilador es una herramienta más simple y estima el precio de cierre de un período determinado, como un día o una semana. En contraste, SMI usa más valores, produciendo una mediana del rango alto / bajo de movimiento de precios.

Conclusiones clave

  • Ambas herramientas estocásticas se utilizan para determinar el impulso en cualquier condición de mercado dada.
  • El oscilador estocástico es una herramienta más simple y muestra el impulso direccional basado en el precio final.
  • El índice de impulso estocástico, o SMI, muestra el impulso final y su relación con el rango medio alto / bajo para ese período de tiempo.

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Definición de modelado estocástico

Oscilador estocástico

El oscilador estocástico es un indicador técnico del impulso que se utiliza para comparar el precio final con un rango de precios durante un período de tiempo determinado. Este oscilador es sensible a los cambios en el precio de mercado, aunque el nivel de volatilidad en el indicador se puede mitigar ligeramente cambiando el período de tiempo que se mide.

Los operadores financieros utilizan el oscilador estocástico y el índice de impulso estocástico para medir el impulso del mercado.

La teoría detrás del oscilador estocástico es bastante básica: el precio de un valor cierra en su máximo en un mercado de tendencia alcista y, de manera similar, cierra en el nivel más bajo en un mercado bajista.

Índice de impulso estocástico

El índice de impulso estocástico (SMI) es una versión más refinada del oscilador estocástico, que utiliza un rango más amplio de valores y tiene una mayor sensibilidad a los precios de cierre.

Se cree que el oscilador estocástico está ajustado con precisión por el SMI. Calcula el rango de precios final actual en relación con los brazos del rango de precios alto / bajo. William Blau desarrolló el SMI, que busca brindar un indicador más confiable, menos sujeto a péndulos falsos.

El SMI tiene un rango normal de valores entre +100 y -100. Cuando el precio de cierre actual es más alto que el valor mediano, o el punto medio del rango alto / bajo, el valor resultante es positivo. Cuando el precio de cierre actual es más bajo que el precio medio del rango alto / bajo, el SMI tiene un valor negativo.

Al igual que el oscilador estocástico, los traders o analistas utilizan principalmente SMI para indicar condiciones de compra excesiva o prevalentes en un mercado. Se utiliza con indicadores de volumen para mostrar si existe una presión significativa de compra o venta sobre el impulso. Los operadores también utilizan SMI como indicador de tendencia general, mostrando valores por encima de 40 como tendencia alcista y valores negativos por encima de -40 como tendencia bajista.