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¿Qué es un oscilador estocástico?

Un oscilador estocástico es un indicador de impulso que compara el precio de cierre de un valor en particular y el rango de sus precios durante un período de tiempo determinado. La sensibilidad del oscilador a los movimientos del mercado se puede cambiar ajustando ese período de tiempo o tomando la media móvil del rendimiento. Se utiliza para generar señales comerciales de sobrecompra y sobreventa, utilizando un rango de valores limitado a 0-100.

Conclusiones clave

  • Un oscilador estocástico es un indicador técnico común para generar señales de sobrecompra y sobreventa.
  • Es un indicador de impulso popular, desarrollado por primera vez en la década de 1950.
  • Los osciladores estocásticos normalmente fluctúan alrededor de algunos niveles de precios promedio, ya que dependen del historial de precios de los activos.

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Oscilador estocástico

Es la fórmula del oscilador estocástico.














% K.

=


(



C.



L14



H14



L14



)


×

1

0

0















dónde:















C = Último precio de cierre















L14 = Precio negociado más bajo de los 14 anteriores















sesiones de trading















H14 = Precio más alto negociado durante el mismo















Periodo 14 días















% K = Valor actual del indicador estocástico







begin {alineado} & text {% K} = left ( frac { text {C} – text {L14}} { text {H14} – text {L14}} right) times100 \ & textbf {donde:} \ & text {C = Último precio de cierre} \ & text {L14 = Precio más bajo negociado durante las 14 sesiones de negociación anteriores} \ & text {trading} & text {H14 = Precio más alto negociado durante el mismo período} \ & text {período de 14 días} \ & text {% K = Valor actual del indicador estocástico} \ end {alineado}


% K.=(H14L14C.L14)×100dónde:C = Último precio de cierreL14 = Precio negociado más bajo de los 14 anterioressesiones de tradingH14 = Precio más alto negociado durante el mismoPeriodo 14 días% K = Valor actual del indicador estocástico

En particular, a veces se hace referencia a% K como el indicador rápido estocástico. Se supone que el indicador estocástico «lento» es un promedio móvil de% D = 3 períodos de% K.

La teoría general que subyace a este indicador es que los precios se acercan al máximo en un mercado en alza y en un mercado en declive, los precios se acercan al mínimo. Las señales de transacción se crean cuando el% K se cruza a través de un período de movimiento, conocido como% D.

La diferencia entre el oscilador estocástico lento y rápido es que% K incorpora un período de mitigación de% K de 3 que controla el suavizado interno% K. Establecer el período de suavizado en 1 es lo mismo que trazar el oscilador estocástico rápido.

¿Qué le dice el oscilador estocástico?

El oscilador estocástico tiene un rango limitado, lo que significa que siempre está entre 0 y 100. Esto lo convierte en un indicador útil de las condiciones de compra excesiva y prevalecientes. Tradicionalmente, las lecturas superiores a 80 se ven en el rango de sobrecompra, mientras que las lecturas inferiores a 20 se consideran sobrevendidas. Sin embargo, estos no siempre indican una reversión inminente; Las tendencias muy fuertes pueden sostener condiciones de compra excesiva o generalizadas durante un largo período de tiempo. En cambio, los operadores deberían buscar cambios en el oscilador estocástico en busca de pistas sobre futuros cambios de tendencia.

Un gráfico de oscilador estocástico generalmente consta de dos líneas: una que muestra el valor real del oscilador para cada sesión y otra que muestra su promedio móvil simple de tres días. Debido a que se espera que el precio continúe con el impulso, se cree que estas dos líneas se cruzan con una señal de que puede haber una inversión en proceso, ya que indica un gran cambio en el impulso de un día a otro.

La variación entre el oscilador estocástico y la acción del precio de la tendencia se considera una señal inversa importante. Por ejemplo, cuando una nueva tendencia bajista alcanza un mínimo más bajo, pero el oscilador bajo imprime más alto, puede ser un indicador de que un bajista está agotando su impulso y una reversión alcista está disminuyendo.


TradingView.

Breve historia

El oscilador estocástico fue desarrollado por George Lane a fines de la década de 1950. Según lo diseñado por Lane, el oscilador estocástico presenta una posición de precio final de las acciones para un rango de precios de acciones alto y bajo durante un período de tiempo, generalmente 14 días. Lane dijo, durante numerosas entrevistas, que el oscilador estocástico no sigue el precio ni el volumen ni nada por el estilo. Sugiere que el oscilador sigue la velocidad o el impulso del precio.

Lane también revela en entrevistas que, por regla general, el impulso o el ritmo del precio de una acción cambia antes de que cambie el precio en sí.De esta manera, el oscilador estocástico se puede utilizar para predecir reversiones cuando el indicador revela diferencias alcistas o bajistas. Esta señal es el primer carril de una señal comercial y el argumento más importante identificado.

Ejemplo de cómo utilizar el oscilador estocástico

El oscilador estocástico se incluye en la mayoría de las herramientas de gráficos y se puede utilizar de forma práctica. El período estándar utilizado es de 14 días, aunque puede ajustarse para satisfacer necesidades analíticas específicas. El oscilador estocástico se calcula restando el mínimo del período del precio de cierre actual, dividiendo el rango total del período y multiplicándolo por 100. Para un ejemplo hipotético, si el máximo de 14 días es $ 150, es $ 125 el valor actual. el mínimo es $ 145, entonces la lectura para la sesión actual sería: (145-125) / (150-125) * 100, o 80.

Al comparar el precio actual y el rango a lo largo del tiempo, el oscilador estocástico muestra la consistencia que cierra el precio cerca de su máximo o mínimo reciente. Una lectura de 80 indicaría que el activo está a punto de sobreventa.

La diferencia entre el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico

El índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico son osciladores de impulso de precios que se utilizan ampliamente en el análisis técnico. Aunque a menudo se usan en combinación, todos tienen teorías y métodos fundamentalmente diferentes. El oscilador estocástico se basa en el supuesto de que los precios de cierre deberían cerrar cerca de la misma dirección que la tendencia actual.

Mientras tanto, el RSI rastrea los niveles de sobrecapacidad y sobrecapacidad midiendo la velocidad de los movimientos de precios. Es decir, el RSI está diseñado para medir la velocidad de los movimientos de precios y la fórmula del oscilador estocástico funciona mejor en rangos de negociación consistentes.

En general, el RSI es más útil durante los mercados de tendencia y más estocásticos en los mercados secundarios o entrecortados.

Limitaciones del oscilador estocástico

La principal limitación del oscilador estocástico es que se sabe que produce señales falsas. Aquí es cuando una señal indicadora genera una señal comercial, pero el precio realmente no continúa moviéndose, lo que puede ser una operación perdedora. Durante condiciones de mercado volátiles, esto puede suceder de forma regular. Una forma de ayudar con esto es construir la tendencia de precios como un filtro, donde las señales solo se toman si están en la misma dirección que la tendencia.