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¿Qué es un oscilador de Klinger?

Stephen Klinger desarrolló el oscilador Klinger para determinar la tendencia a largo plazo del flujo de efectivo sin dejar de ser lo suficientemente sensible como para detectar fluctuaciones a corto plazo. El indicador compara el volumen que fluye a través de los valores con los movimientos de precios del valor y luego convierte el rendimiento en un oscilador. El oscilador de Klinger muestra la diferencia entre dos promedios móviles basados ​​en más que el precio. Los operadores están atentos a la variación del indicador para señalar una posible reversión de los precios. Al igual que otros osciladores, se puede agregar una línea de señal para proporcionar señales comerciales adicionales.

Los operadores utilizarán herramientas como tendencias, promedios móviles y otros indicadores para confirmar las señales comerciales. Además, los operadores pueden usar el oscilador junto con patrones de gráficos, como rutas de precios o triángulos, como una forma de confirmar una ruptura o ruptura. Los cruces ocurren con frecuencia, al igual que con las variaciones, por lo que es mejor usar el indicador en combinación con estos otros métodos técnicos de negociación.

Fórmula para el oscilador de Klinger


K.

O.

=

3

4

Período

MI.

METRO.

UNA.

Delaware

V.

F.

5

5

Período EMA de

V.

F.

dónde:

KO

=

Oscilador Klinger

VF

=

Fuerza de volumen

Fuerza de volumen

=

V.

× [ 2 × ( ( d m / c m ) 1 ) ]

×

T.

×

1

0

0

V.

=

Volumen

T.

=

Tendencia

Tendencia

=

+

1

ambas cosas

(

H.

+

L.

+

C.

)

>

(

H.

1

+

L.

1

+

C.

v

1

)

Tendencia

=

1

si arriba

<

o

=

H.

=

Elevado

L.

=

Bajo

C.

=

Cerca

D

metro

=

H.

L.

C

metro

=

C

metro

1

+

D

metro

pero Tendencia

=

Tendencia

1

begin {alineado} & KO = 34 text {Periodo} EMA text {de} VF – 55 text {Periodo EMA de} VF \ & textbf {lugar:} \ & text {KO} = text {Oscilador de Klinger} \ & text {VF} = text {Fuerza de volumen} \ & text {Fuerza de volumen} = V hora [2 times ((dm/cm) – 1)] times T times 100 \ & V = text {Volumen} \ & T = text {Tendencia} \ & text {Tendencia} = + 1 text {if} (H + L + C)> (H_ {-1} + L _ {- 1} + Cv _ {- 1}) \ & text {Tendencia} = -1 text {si está arriba} < text {o} = \ & H = text {Alto} \ & L = text {Bajo} \ & C = text {Cerrar} \ & dm = HL \ & cm = cm _ {- 1} + dm text {si Tendencia} = text {Tendencia} _ {- 1} \ & cm = dm _ {- 1} + dm text {si Tendencia} = / = text {Tendencia} _ {- 1} end {alineado} K.O.=34 Período MI.METRO.UNA. Delaware V.F.55 Período EMA de V.F.dónde:KO= Oscilador KlingerVF= Fuerza de volumenFuerza de volumen =V.×[2×((dm/cm)1)]×T.×100V.= VolumenT.= TendenciaTendencia=+1 ambas cosas (H.+L.+C.)>(H.1+L.1+C.v1)Tendencia=1 si arriba < o =H.= ElevadoL.= BajoC.= CercaDmetro=H.L.Cmetro=Cmetro1+Dmetro pero Tendencia = Tendencia1

Calcular oscilador Klinger

  • Tenga en cuenta el volumen para el período, así como los precios altos, bajos y compactos.
  • Compare esto con el período anterior para ver si la tendencia es positiva o negativa.
  • Calcule dm utilizando el máximo y el mínimo del período actual.
  • Calcule cm usando dm y el valor de cm anterior. Para el primer cálculo, use dm en lugar del prefijo cm si es necesario.
  • Calcule la fuerza volumétrica (VF).
  • Calcule las EMA de 34 y 55 períodos de VF.
  • Klinger utilizó la siguiente fórmula para la EMA:


MI.

METRO.

UNA.

=

(

C.

×

UNA.

)

+

(

MI.

×

B.

)

dónde:

C.

=

VF del período actual

UNA.

=

2

/

(

X.

+

1

)

, cá

X.

la media móvil

MI.

=

Periodos anteriores

MI.

METRO.

UNA.

begin {alineado} & EMA = (H hora A) + (E hora B) \ & textbf {lugar:} \ & C = text {VF} del período actual \ & start {alineado } A = & 2 / (X + 1) text {, donde} X text {promedio móvil} \ & text {período (34 o 55)} end {alineado} \ & E ​​= Text {Periodo anterior} EMA \ & B = 1-A end {alineado} MI.METRO.UNA.=(C.×UNA.)+(MI.×B.)dónde:C.= VF del período actualUNA.= 2/(X.+1), cá X. la media móvilMI.=Periodos anteriores MI.METRO.UNA.

Interpretaciones de la dirección del precio

El oscilador de Klinger es bastante complicado de calcular, pero se basa en la idea al respecto. volumen de fuerza, que describe el tamaño, la tendencia (positiva o negativa) y temperatura (basado en múltiples entradas y declaraciones if / then). Con estos datos, el oscilador se crea al observar la diferencia entre dos promedios móviles exponenciales de la magnitud de la fuerza que involucran diferentes marcos de tiempo (típicamente 34 y 55). La idea es mostrar cómo el volumen que fluye a través de los valores afecta la dirección de los precios a largo y corto plazo.

La línea de señal

Se utiliza una línea de señal (media móvil de 13 períodos) para fomentar las señales de compra o venta. Esta técnica es muy similar a las señales generadas por otros indicadores como la varianza de convergencia de la media móvil (MACD). Si bien estas son las señales básicas generadas por estos indicadores, es importante tener en cuenta que estas técnicas pueden generar muchas señales comerciales que no serían tan efectivas en los mercados secundarios.

Una tendencia alcista

Cuando un activo generalmente está creciendo, como cuando está por encima de su promedio móvil de 100 períodos y el Klinger está por encima de cero o moviéndose por encima de cero, los operadores pueden comprar cuando un oscilador de Klinger se mueve por encima de la línea de señal desde abajo.

Klinger señaló que cuando una acción estaba en auge y luego cayó a niveles anormalmente bajos por debajo de cero, y luego se movió por encima de su línea de señal, esta era una posición favorable durante mucho tiempo.

Una tendencia bajista

Cuando un activo se está deteriorando en general, los operadores pueden realizar una venta o una venta corta cuando un oscilador de Klinger se mueve por debajo de la línea de señal desde arriba. Klinger señaló que esto se notó especialmente cuando el indicador vio un pico no característico por encima de cero.

Algunos operadores también usan la línea cero para marcar la transición de una tendencia alcista a una tendencia bajista, o viceversa. Si bien estas señales no siempre concuerdan con los movimientos de los precios, un movimiento por encima de cero ayuda a confirmar un precio en alza, y una caída por debajo de cero ayuda a confirmar una caída del precio.

Variedad de oscilador y Klinger

El oscilador de Klinger también usa una variable para identificar cuándo las entradas del indicador no confirman la dirección del movimiento del precio. Es una señal alcista cuando el valor del indicador sube y el precio de la seguridad cae constantemente. Es una señal bajista cuando el precio está subiendo pero el indicador está bajando. La variedad se puede combinar con cruces de líneas de señal para generar intercambios. Por ejemplo, si se forma una divergencia bajista, se podría iniciar una venta o venta corta la próxima vez que el Klinger cruce por debajo de la línea de señal.

Oscilador Klinger frente a On Balance

El oscilador Klinger usa precio y volumen para crear dos EMA. Luego, el indicador muestra la diferencia entre estos dos EMA. Luego se agrega una línea de señal para proporcionar señales comerciales adicionales. El saldo es más simple porque es un total actual de volumen positivo o negativo. Se agrega un volumen positivo al total actual si el fuerte actual está por encima del final anterior, o si el volumen se resta del total actual si el fuerte actual está por debajo del final anterior.

Límites del oscilador Klinger

Es probable que el cruce y la divergencia, las dos funciones principales de la oscilación, tengan muchas señales falsas.

Los cruces de líneas de señal son tan frecuentes que es difícil filtrar cuáles valen la pena negociar y cuáles no. Los cruces por cero también son problemáticos, porque el indicador puede cruzar repetidamente la línea cero antes de moverse en una dirección sostenida, o el indicador puede no moverse con el precio, lo que perderá una oportunidad comercial.

La variedad puede ser útil, pero a menudo ocurre demasiado pronto, como resultado de lo cual el trader pierde una gran parte de la tendencia, o si la variación no logra revertir el precio en absoluto. Además, no todas las reversiones de precios están presentes en la variabilidad, por lo que no es una herramienta confiable para ver todas las posibles reversiones de precios.

Utilice el oscilador Klinger únicamente junto con otros indicadores técnicos o análisis de la acción del precio.

Ejemplo de oscilador Klinger

El siguiente gráfico muestra un ejemplo del oscilador Klinger en el ETF (SPY) de SPDR S&P 500.

En el gráfico anterior, el oscilador de Klinger se muestra debajo del gráfico de precios y contiene la lectura y la línea de señal. A fines de enero, cruzar el oscilador de Klinger por debajo de la línea de señal crearía una señal de venta oportuna que permitiría a los operadores acercarse al pico del repunte.

La fuerte divergencia alcista también mostró un aumento de precios al final. En abril, el precio retrocedió hacia el mínimo de febrero, pero el Klinger alcanzó un mínimo mucho más alto y siguió subiendo, lo que indica que la presión de compra estaba aumentando. Si bien la dirección general del Klinger y la variedad fueron útiles en este caso, las señales a menudo se cruzaban y eran de poca utilidad.