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¿Qué es una prueba de resistencia bancaria?

Una prueba de resistencia bancaria es un análisis de escenarios hipotéticos diseñado para determinar si un banco tiene suficiente capital para resistir un choque económico negativo. Estas situaciones incluyen situaciones desfavorables, como una recesión profunda o una caída del mercado financiero. En los Estados Unidos, los bancos con $ 50 mil millones o más en activos deben someterse a pruebas de estrés internas realizadas por sus propios equipos de gestión de riesgos y la Reserva Federal.

Las pruebas de resistencia bancarias se aplicaron ampliamente después de la crisis financiera de 2008. Muchos bancos e instituciones financieras se vieron gravemente desfavorecidos. La crisis ha puesto de manifiesto su vulnerabilidad a las caídas del mercado y las recesiones económicas. Como resultado, las autoridades federales y financieras han ampliado significativamente los requisitos de informes regulatorios para centrarse en la adecuación de las reservas de capital y las estrategias internas para administrar el capital. Los bancos deben determinar y documentar periódicamente su solvencia.

Conclusiones clave

  • Una prueba de resistencia bancaria es un análisis para averiguar si un banco tiene suficiente capital para resistir una crisis económica o financiera.
  • Las pruebas de resistencia bancaria se implementaron ampliamente después de la crisis financiera de 2008.
  • Las autoridades financieras federales e internacionales exigen que todos los bancos de cierto tamaño realicen pruebas de resistencia e informen los resultados de forma regular.
  • Los bancos que no superen las pruebas de resistencia deben tomar medidas para preservar o aumentar sus reservas de capital.

Cómo funciona una prueba de resistencia bancaria

Las pruebas de resistencia se centran en algunas áreas clave, como el riesgo crediticio, el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez, para medir la salud financiera de los bancos en crisis. Mediante simulaciones por computadora, se crean escenarios hipotéticos utilizando varios criterios de la Reserva Federal y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Banco Central Europeo (BCE) también tiene estrictos requisitos de pruebas de resistencia que cubren alrededor del 70% de las instituciones bancarias de la zona del euro. Las pruebas de resistencia que realizan las empresas se realizan semestralmente y se ajustan a plazos estrictos de presentación de informes.

Cada prueba de resistencia incluye un conjunto estándar de escenarios que pueden tener los bancos. Una hipótesis particular podría significar un desastre en particular: un huracán en el Caribe o una guerra en el norte de África. O podría incluir todo lo siguiente sucediendo al mismo tiempo: una tasa de desempleo del 10%, una caída general del 15% en las acciones y una caída del 30% en los precios de la vivienda. Luego, los bancos pueden utilizar los próximos nueve trimestres de las finanzas proyectadas para ver si tienen suficiente capital para superar la crisis.

También existen escenarios históricos, basados ​​en hechos financieros reales del pasado. Solo el colapso de las burbujas tecnológicas en 2000, la disminución de las hipotecas de alto riesgo en 2007 y la crisis del coronavirus de 2020 son solo los ejemplos más notables. Otros incluyen el desplome de la bolsa de valores de 1987, la crisis financiera asiática de finales de la década de 1990 y la crisis de la deuda soberana europea entre 2010 y 2012.

En 2011, EE. UU. Inició regulaciones que requieren que los bancos realicen Análisis y Revisión Integral de Capital (CCAR), incluida la realización de varios casos de pruebas de resistencia.

Beneficios de las pruebas de estrés bancarias

El objetivo principal de una prueba de resistencia es ver si un banco tiene el capital para administrarse a sí mismo durante tiempos difíciles. Los bancos que se someten a pruebas de resistencia deben publicar sus resultados. Estos resultados luego se dan a conocer al público para mostrar cómo el banco manejaría una gran crisis económica o desastre financiero.

Las regulaciones requieren que las empresas que no realizan pruebas de estrés reduzcan sus pagos de dividendos y las compras de acciones para preservar o aumentar sus reservas de capital. Esto puede evitar que los bancos en desventaja incurran en incumplimiento y evitar que los bancos se ejecuten antes de que comience.

A veces, un banco pasa un pase condicional en una prueba de estrés. Esto significa que el banco ha estado a punto de quebrar y existe el riesgo de que no pueda realizar distribuciones en el futuro. Los precios de los dividendos a menudo tienen un fuerte impacto negativo en la reducción de dividendos de esta manera. En consecuencia, los pasaportes condicionales alientan a los bancos a acumular reservas antes de verse obligados a cobrar dividendos. Además, los bancos que operan de forma condicional deben presentar un plan de acción.

Crítica de las pruebas sobre estrés bancario

Los críticos afirman que las pruebas de resistencia suelen estar sobrecargadas. Al exigir a los bancos que puedan resistir la interrupción financiera una vez por siglo, los reguladores los obligan a retener demasiado capital. Como resultado, hay una falta de crédito para el sector privado. Esto significa que es posible que las pequeñas empresas acreditadas y los compradores de vivienda por primera vez no puedan obtener préstamos. Incluso el ritmo más lento de la recuperación económica después de 2008 se ha atribuido a los requisitos de capital demasiado estrictos de los bancos.

Los críticos también afirman que las pruebas de resistencia de los bancos carecen de transparencia. Algunos bancos pueden retener más capital del necesario por temor a cambios en las necesidades. El momento de la prueba de resistencia a veces es difícil de predecir, lo que lleva a los bancos a desconfiar de otorgar crédito durante las fluctuaciones normales de los negocios. Por el contrario, la divulgación de demasiada información podría permitir a los bancos aumentar artificialmente las reservas a tiempo para las pruebas.

Ejemplos de pruebas de resistencia bancarias en la vida real

Muchos bancos no superan las pruebas de resistencia en el mundo real. Incluso las instituciones prestigiosas pueden tropezar. Por ejemplo, Santander y Deutsche Bank no realizaron repetidas pruebas de resistencia.