En este momento estás viendo ¿Qué es la fórmula del índice de volatilidad y cómo se calcula?

El indicador del índice de volatilidad se diseñó como una medida del rango de precios. Los traders y analistas lo utilizan para marcar los rangos de precios existentes y para observar las señales comerciales que generan rupturas del rango de precios. El indicador se calcula sobre la base de un rango de precios reales actuales y pasados. En un gráfico, el índice de volatilidad generalmente se traza como una línea y aparece en la segunda ventana debajo de la ventana principal del gráfico.

El índice de volatilidad se calcula de la siguiente manera:

Rango de corriente real = Máximo – Mínimo donde: Máximo = Máximo actual y cierre de ayer Mínimo = Promedio bajo de PTR de hoy y de ayer PIGH = HIGH – LOW donde: PTR = Rango verdadero anterior durante x número de días HIGH = Precios máximos diarios promedio durante tiempo x BAJO = Precios diarios promedio bajos a lo largo del tiempo x Relación de volatilidad = Rango actual actual / PTR start {alineado} & start {alineado} & text {Figura -Current Current} = text {Máximo} – text {Mínimo } \ & textbf {donde:} \ & start {alineado} text {Máximo} = & text {Promedio alto de hoy y} \ & text {cierre de ayer} end {alineado} \ & start {alineado} text {Mínimo} = & text {Promedio bajo de hoy y} \ & text {cierre del día de ayer} end {alineado} end {alineado} \ \ & begin {alineado } & PTR = text {HIGH} – text {LOW} \ & textbf {lugar:} \ & PTR = text {Intervalo real anterior sobre} x text {número de días} \ & begin {ai lines} text {HIGH} = & text {Precios promedio altos por día} \ & text {a lo largo del tiempo} x end {alineado} \ & start {alineado} text {LOW} = & text {Precios diarios promedio bajos} \ & text {a lo largo del tiempo} x end {alineado} end {alineado} \ \ & text {Índice de volatilidad} = text {Rango actual actual / PTR} end {alineado} Rango actual verdadero = Máximo – Mínimo: Máximo = Promedio alto de hoy y cierre de ayer Mínimo = Promedio bajo de hoy y cierre de ayer PTR = ALTO – BAJO: PTR = Rango verdadero anterior esto durante x número de días ALTO = Precios diarios altos promedio a lo largo del tiempo x BAJO = Precios diarios promedio bajos a lo largo del tiempo x Índice de volatilidad = Rango actual real / PTR

Los valores predeterminados son 10 o 14, los más utilizados para X al calcular el rango verdadero anterior.

El índice de volatilidad identifica los períodos de tiempo para los operadores en los que el precio ha excedido su rango de precios más reciente hasta un punto que es lo suficientemente significativo como para ser una ruptura. Los traders suelen adaptar lecturas precisas que indican una ruptura a la acción o mercado específico que están negociando, pero la lectura comúnmente utilizada es 0.5. Este nivel representa el punto en el que el rango actual real es igual al doble del rango real anterior. Para confirmar las señales de lanzamiento dadas por el indicador de índice de volatilidad, los operadores a menudo usan otros indicadores técnicos como el volumen, ya que el volumen de operaciones aumenta drásticamente durante una ruptura del mercado.