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¿Qué es el índice de volatilidad?

El índice de volatilidad es una medida técnica que se utiliza para identificar patrones de precios y rupturas. En el análisis técnico, utiliza el rango real para comprender cómo se mueve el precio de los valores en la actualidad en comparación con su volatilidad en el pasado.

DESGLOSE DEL índice de volatilidad

El índice de volatilidad es una medida que ayuda a los inversores a seguir la volatilidad del precio de las acciones. Es uno de los pocos indicadores técnicos centrados en la volatilidad. En general, la desviación estándar suele ser una de las medidas más comunes que se utilizan para rastrear la volatilidad. La desviación estándar es la base de una serie de rutas técnicas, incluidas las bandas de Bollinger. Los analistas técnicos utilizan canales de cobertura integral de muchos tipos diferentes para identificar rangos de precios y patrones de volatilidad que ayudan a las señales comerciales. La volatilidad histórica también es otra tendencia común que se puede utilizar para rastrear la volatilidad.

El índice de volatilidad se desarrolló para complementar el análisis de volatilidad de precios. Los cálculos del índice de volatilidad y del índice de volatilidad de toda la industria pueden variar. En análisis técnico, Jack Schwager está familiarizado con el concepto de índice de volatilidad que se introduce en su libro «Análisis técnico».

Calcular el índice de volatilidad

La metodología de Schwager para calcular el índice de volatilidad se basa en el concepto de rango real desarrollado e introducido por Welles Wilder pero con algunas iteraciones. Schwager calcula el índice de volatilidad a partir de lo siguiente:

VR=TTRATRdónde:VR=Ratio de volatilidadTTR=El rango real de hoyEl rango real de hoy=MaxMinMax=Alto hoy, abajo ayerMin=Mínimo de hoy, cierre de ayerATR=Rango medio verdadero del período de N días pasados begin {alineado} & text {VR} = frac { text {TTR}} { text {ATR}} \ & textbf {lugar:} \ & text {VR} = text {Volatilidad Proporción} \ & text {TTR} = text {Rango verdadero de hoy} \ & text {Rango verdadero de hoy} = text {Max} – text {Min} \ & text {Max} = text {Máximo de hoy, cierre ayer} \ & text {Mín} = text {Mínimo de hoy, cierre ayer} \ & text {ATR} = text {Figura de período de N días de campo medio}} end {alineado}

VR=ATRTTRdónde:VR=Ratio de volatilidadTTR=El rango real de hoyEl rango real de hoy=MaxMinMax=Alto hoy, abajo ayerMin=Mínimo de hoy, cierre de ayerATR=Rango medio verdadero del período de N días pasados

Otras ediciones del índice de volatilidad pueden incluir:

VR=TTRATRdónde:| TTR |=Valor absoluto máximoValor absoluto máximo=THTL,THYC,YCTLTH=Hoy es altoTL=Hoy es bajoYC=Cerrar ayer begin {alineado} & text {VR} = frac { mid text {TTR} mid} { text {ATR}} \ & textbf {lugar:} \ & text {| TTR |} = text {Máximo de valor absoluto} \ & text {Máximo de valor absoluto} = text {TH} – text {TL}, text {TH} – text {YC}, text {YC }} – text {TL} \ & text {TH} = text {Máximo de hoy} \ & text {TL} = text {Mínimo de hoy} \ & text {YC} = text { Cerrar ayer} \ end {alineado}

VR=ATRTTRdónde:| TTR |=Valor absoluto máximoValor absoluto máximo=THTL,THYC,YCTLTH=Hoy es altoTL=Hoy es bajoYC=Cerrar ayer

VR=TTREMAdónde:EMA=Promedio móvil exponencial de rango realdel último período de N días begin {align} & text {VR} = frac { mid text {TTR} mid} { text {EMA}} \ & textbf {lugar:} \ & text {EMA} = text {Promedio móvil exponencial de rango verdadero} \ & text {Período pasado de N días} \ end {alineado}

VR=EMATTRdónde:EMA=Promedio móvil exponencial de rango realdel último período de N días

Signos de índice de volatilidad

Los inversores y traders tendrán sus propios mecanismos para seguir y detectar patrones a partir del índice de volatilidad. Esta relación generalmente se traza como una sola línea en un gráfico técnico como una superposición o en su propia ventana de visualización.

Un índice de volatilidad más alto reflejará una volatilidad de precios significativa en el día de negociación actual. La volatilidad generalmente puede ser un signo de confusión o desarrollos que afectan el precio de un valor. Por lo tanto, una alta volatilidad del precio del valor puede conducir a una nueva tendencia en dirección positiva o negativa. Los operadores siguen la volatilidad y el índice de volatilidad junto con otros patrones comerciales para ayudar a confirmar una señal comercial para la inversión.