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¿Qué es una regla de filtro?

Una regla de filtro es una estrategia comercial en la que los analistas técnicos establecen reglas sobre cuándo se deben comprar y vender las inversiones, en función de los cambios porcentuales de los precios anteriores. La regla del filtro generalmente se basa en el impulso de los precios o en la creencia de que los precios tienden a seguir subiendo y los precios tienden a seguir cayendo. Un aumento de ciertos porcentajes fomenta la compra, mientras que una caída de ciertos porcentajes fomenta las ventas.

Aunque, un trader también podría hacer lo contrario. Es una estrategia subjetiva, porque el nivel de porcentaje elegido se basa en la interpretación del analista del historial de precios de las acciones.

Conclusiones clave

  • Una regla de filtro es una estrategia comercial basada en cambios de precio predeterminados, que generalmente se cuantifican como un porcentaje.
  • El trader determina el cambio de precio que desea utilizar basándose en el análisis de gráficos y determinando el porcentaje que funciona mejor para lo que está tratando de lograr.
  • El trader también debe determinar en qué se basa el cambio de precio, como los precios de cierre, el movimiento por encima del máximo o mínimo, o algún otro nivel de precios técnicamente importante.

Comprensión de las reglas de filtro

Los analistas técnicos usan su discreción al establecer parámetros para las reglas de filtro de negociación. Las reglas de filtrado normalmente se basarán en tendencias históricas y patrones de precios de valores identificados en un gráfico de precios de activos. Por ejemplo, un operador técnico puede notar que tiende a moverse otro 10% en la misma dirección tan pronto como el precio sube un 5% desde cierto nivel. Por lo tanto, el trader podría aprovechar esto mediante el uso de una regla de filtro y mirando las acciones (o cualquier activo para el que la regla sea beneficiosa) que transfieren el 5% del precio de cierre por adelantado, bajo o alto. El trader o analista también determina en qué precio basan el movimiento, como una barra de precios alta, baja o de cierre, u otro nivel de precios técnicamente importante.

Por lo general, el porcentaje se basará en tendencias a corto plazo con un disparador de filtro de precios para los valores que se mueven con frecuencia entre el 1% y el 10%. Los niveles pueden ser más bajos, como 0,2% o 0,5% si se basan en movimientos de precios intradía.

Por ejemplo, bajo una regla de filtro de compra / venta del 1%, un trader compra una acción cuando su precio sube un 1% por encima de un cierre anterior (o mínimo o máximo) y la vende cuando su precio cae un 1% por debajo de un cierre anterior (o mínimo). o alto).

Luego, el trader tiene que decidir si operar en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, o en una dirección. Por ejemplo, si la tendencia es alcista, el trader puede decidir comprar cuando el precio sube un 1% y vender cuando el precio cae un 1%, pero no venderá en corto cuando cae un 1%.

Otro trader puede decidir comprar con aumentos del 1% y vender y menos de una caída del 1%. Luego, con un aumento del 1%, cubren el corto y vuelven a ir largo. En este caso, siempre están de pie.

Implementación de reglas de filtro

Se requiere el software que proporciona esta función para aplicar las reglas de filtrado. Los gráficos de operaciones de análisis técnico generalmente se pueden configurar para proporcionar alertas o ejecutar operaciones automáticamente según las preferencias de los inversores.

Algunos traders pueden optar por el comercio automatizado que les permite aprovechar oportunidades comerciales más rápidas. Cuando se dibuja una señal, el software construye automáticamente el comercio. En otros casos, es posible que los traders deseen recibir alertas sobre los cambios de precios para tomar sus propias decisiones de inversión.

Dependiendo de los parámetros establecidos, una regla de filtro puede realizar una gran cantidad de operaciones o una pequeña cantidad de operaciones cada día, semana, mes o año. Los parámetros pequeños, como el 1%, fomentarán muchas más operaciones que un filtro de 15% o 20%.

Al realizar una gran cantidad de operaciones, las comisiones y el tamaño del sitio son un factor. Las comisiones deben ser lo suficientemente bajas y el tamaño del sitio lo suficientemente grande para cubrir los costos de la negociación frecuente de pequeños movimientos de precios.

Ejemplo de una regla de filtro para acciones de negociación intradía

Suponga que un trader diario está interesado en aplicar una regla de filtro del 0,6% a Twitter Inc. (TWTR).

Si el precio se mueve 0,6% en una oscilación reciente alta o baja, el operador se moverá en esa dirección. Saldrán de su posición original y de las posiciones de respaldo si el precio se mueve un 0,6% en la dirección opuesta (fuera de la oscilación alta o baja). Como otro filtro, solo implementarán la estrategia entre las 9:30 AM y el mediodía EST. Cualquier puesto vacante finaliza al mediodía.

El gráfico muestra cómo se podría gastar esto en un día en que las acciones se movieron por encima del 3% durante el período de tiempo permitido.

regla de filtro aplicada al gráfico de Twitter de un minuto


Gráfico de Twitter de 1 minuto con operaciones de reglas de filtro aplicadas.
TradingView

La primera operación da como resultado una ganancia del 2,29%. La segunda operación arroja un beneficio del 0,14%. La tercera operación genera un beneficio del 0,03%. Esto no acepta ningún deslizamiento en los pedidos. También deben tenerse en cuenta las comisiones.

La estrategia discutida es solo para fines de demostración y no es una recomendación o consejo.