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¿Qué es el índice de pérdidas esperadas – Método ELR?

El método del índice de siniestralidad esperada (ELR) es una técnica que se utiliza para determinar el volumen proyectado de reclamaciones, en relación con las primas ganadas. El método de índice de pérdidas esperadas (ELR) se utiliza cuando una aseguradora no tiene los datos adecuados sobre casos de siniestros para suministrar debido a cambios en sus ofertas de productos y cuando no hay una muestra de datos suficientemente grande para líneas de productos de cola larga.

La fórmula del método ELR

MI.L.R. METRO.mithoD=MI.pag. MI.L.R. pag.aID L.ossmisdónde:EP = Primas ganadas begin {alineado} & ELR Method = EP * ELR – Paid Losses \ & textbf {donde:} \ & text {EP = Primas ganadas} \ end {alineado}

MI.L.R. METRO.mithoD=MI.pag. MI.L.R. pag.aID L.ossmisdónde:EP = Primas ganadas

Cómo calcular la tasa de pérdida esperada – Método ELR

Para calcular el método del índice de pérdidas esperadas, multiplique las primas ganadas por el índice de pérdidas esperadas y luego reste las pérdidas pagadas.

¿Qué le dice el método ELR?

Las aseguradoras apartan algunas de sus primas de la suscripción de nuevas pólizas para pagar futuras reclamaciones. El índice de pérdidas esperadas se utiliza para averiguar cuánto reservaron. Es importante señalar que se espera que la frecuencia y la intensidad de las reclamaciones influyan. Las aseguradoras utilizan una variedad de métodos de pronóstico para determinar las reservas de siniestros.

En algunos casos, como las nuevas líneas de negocio, el método ELR puede ser la única forma posible de determinar el nivel apropiado de reservas para pérdidas requeridas. El método ELR también se puede utilizar para establecer la reserva para pérdidas para ciertas líneas comerciales y períodos de póliza. El índice de pérdidas esperadas, multiplicado por la cifra correspondiente de la prima devengada, dará las pérdidas estimadas finales (pagadas o incurridas). Sin embargo, para ciertas líneas de negocio, las regulaciones gubernamentales pueden declarar los niveles mínimos requeridos de reservas para pérdidas.

  • Se utiliza para determinar el volumen proyectado de reclamaciones, en relación con las primas ganadas.
  • Las aseguradoras apartan algunas primas de las pólizas para pagar reclamos futuros; el índice de pérdidas esperadas determina cuánto reservan.
  • ELR se usa para negocios o líneas comerciales que no tienen datos antes, y el método de escalera de cadena se usa para negocios estables.

Ejemplo de cómo utilizar el método del índice de pérdidas esperadas (ELR)

Las aseguradoras pueden usar el índice de pérdidas esperadas para calcular la reserva informada pero no incurrida (IBNR) y la reserva total. La tasa de pérdida esperada es la razón entre las pérdidas finales y las primas ganadas. Las pérdidas finales se pueden calcular como la prima devengada multiplicada por el índice de pérdidas esperadas. La reserva total se calcula como las pérdidas finales menos las pérdidas pagadas. La reserva IBNR se calcula como la reserva total menos la reserva de efectivo.

Por ejemplo, una aseguradora ha ganado primas de $ 10,000,000 y una tasa de pérdida esperada de 0.60. Durante el año, pagó pérdidas de $ 750,000 y reservas de efectivo de $ 900,000. La reserva total de la aseguradora sería de $ 5,250,000 ($ 10,000,000 * 0.60 – $ 750,000) y su reserva IBNR sería de $ 4,350,000 ($ 5,250,000 – $ 900,000).

La diferencia entre el modo ELR y el modo de escalera en cadena (CLM)

Las reservas de demanda se miden mediante el ELR y el método de escalera de cadena (CLM), donde el CLM utiliza datos posteriores para predecir lo que sucederá en el futuro. Mientras que el índice de pérdidas esperadas (ELR) se usa cuando hay pocos datos previos, CLM se usa para negocios y líneas comerciales estables.

Limitaciones en el uso del método ELR

El monto de las reservas para reclamaciones que una aseguradora debe reservar se determina mediante modelos actuariales y métodos de previsión. Las aseguradoras suelen utilizar el índice de siniestralidad esperado sobre la cantidad y calidad de los datos disponibles. A menudo es útil en las primeras etapas de la previsión porque no tiene en cuenta las pérdidas pagadas reales, pero en etapas posteriores, esta falta de sensibilidad a los cambios en las pérdidas informadas y pagadas lo hace más preciso y por lo tanto menos útil.

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