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El indicador de convergencia de media móvil (MACD) es una de las herramientas más comunes que utilizan los inversores y los traders para tratar de ver cambios en las tendencias: el santo grial de los mercados. El MACD mide el impulso de las acciones y puede ayudar a los inversores a ver cambios en ese impulso que podrían detectar puntos de inflexión en los precios.

La naturaleza del impulso

El impulso en los mercados es similar al impulso en el mundo físico. Si lanza una pelota al aire, subirá a un ritmo cada vez más lento hasta que rebote y comience a caer. Y lo mismo ocurre en los mercados. Los cambios en el impulso casi siempre preceden a los cambios en las tendencias de precios y probablemente sean fáciles de detectar con el indicador MACD.

Conclusiones clave

  • MACD es uno de los indicadores más utilizados en el análisis técnico.
  • El MACD mide el impulso del precio y sus señales del impulso de la transferencia pueden ser útiles para señalar los puntos de inflexión del precio.
  • Una de las señales MACD más fuertes es la variación entre el precio y el impulso.

Entender el MACD

Gerald Appel desarrolló el MACD, cuyo objetivo era registrar el impulso midiendo la relación entre dos promedios móviles exponenciales (la configuración predeterminada para el indicador son los promedios de 12 y 26 días).

Si los dos promedios móviles están en picada, entonces el impulso aumenta, y si convergen, el impulso se debilita. La distancia entre los dos está grabada en una línea llamada MACD, como se ve en negro en la Figura 1.

ImageImagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2021

«data-caption =» Figura 1: MACD de dos líneas «data-expansion =» 300 «id =» mntl-sc-block-image_1-0-12 «data-tracking-container =» true «>


Figura 1: MACD de dos líneas.

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Para confirmar los cambios en el impulso, se agrega un promedio móvil exponencial de nueve días como línea de señal (la línea roja en la Fig. 1). Curiosamente, una señal de compra ocurre cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal, y una señal de venta ocurre cuando la línea MACD cae por debajo de la línea de señal. En un intento por optimizar estos síntomas, se encontró que los movimientos promedio de 12 y 26 días para las señales a largo plazo y los promedios móviles de siete y 18 días para las señales a corto plazo eran apropiados.

Lidera el MACD

La práctica de dibujar tendencias en un gráfico de acciones es tan antigua como los propios gráficos de acciones. Pero es posible que no sepa que puede dibujar tendencias en los indicadores, como el MACD de dos líneas. Los niveles de resistencia y tracción del soporte crean un camino de acción que brinda una imagen más clara del impulso de la tendencia.

En la Figura 2, medimos la fuerza de la tendencia de la acción mediante la creación de un canal. Para crear el canal, dibuje soporte conectando los fondos y determine la línea de retorno conectando la parte superior del MACD.

En noviembre de 2008 y luego en febrero de 2009, el MACD produjo picos más bajos y el precio de las acciones creó picos idénticos; esto se llama diversificación y les dice a los inversores que la acción está perdiendo impulso. Los inversores pueden elegir posiciones cortas cuando la línea MACD rebota fuera de la resistencia. La posición corta puede cubrirse cuando la línea MACD alcanza el soporte en la parte inferior del canal o para operaciones a largo plazo cuando el canal se rompe como estaba cerca de finales de abril de 2009.

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Figura 2: Diversidad y tendencia bajista.

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Si miramos la Figura 3 en julio de 2008, podríamos notar que el MACD estaba alcanzando mínimos más altos y separándose del precio de las acciones. Este fenómeno se llama variabilidad y es uno de los signos más fuertes de una posible reversión. En noviembre, la reversión se confirmó cuando el MACD creó un máximo mucho más bajo, mostrando una acumulación de impulso alcista.

En enero de 2009, la acción alcanzó un nuevo máximo cuando rompió la resistencia a largo plazo. Sin embargo, el MACD mostró que el impulso no confirmaba la ruptura. El MACD continuó cayendo mientras la acción intentaba establecer un soporte cerca del nivel de $ 80. Cuando la acción rompió el soporte, el MACD rompió su línea de soporte, confirmando que la acción no mantendría su nivel de precio actual y que los inversores vendieran sus acciones.

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Figura 3: Diversidad y tendencia alcista.

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Base

La fuerza de la tendencia actual se puede medir guiando el MACD. Reversión de las tendencias al contado mediante la búsqueda de variaciones en el impulso medido por el canal MACD. Configure las señales de compra y venta utilizando los cruces de MACD o rebotando en las líneas de canal. Aprender a aplicar e identificar estas señales ayuda a los inversores a aumentar sus beneficios mientras negocian las tendencias a corto y medio plazo.