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Análisis técnico/ Advanced Technical Analysis Concepts

Se explica la media móvil exponencial doble

Los traders han confiado en los promedios móviles para ayudar a identificar puntos de entrada comerciales de alta probabilidad y salidas rentables durante muchos años. Sin embargo, un problema con los promedios móviles, sin embargo, es el serio retraso en la mayoría de los tipos de promedios móviles. El doble promedio móvil exponencial, o DEMA, proporciona una solución al calcular una metodología de promediado más rápida. (Ver también: Media móvil.)

Historia de los medios móviles exponenciales dobles

En el análisis técnico, el término promedio móvil se refiere al precio promedio de un instrumento comercial en particular durante un período de tiempo específico. Por ejemplo, un promedio móvil de 10 días calcula el precio promedio de un instrumento en particular durante los últimos 10 días, un promedio móvil de 200 días calcula el precio promedio de los últimos 200 días y así sucesivamente. Cada día, el período de revisión se remonta a cálculos basados ​​en los últimos X días. Una media móvil se ve como una línea curva suave que proporciona una representación visual de una tendencia a largo plazo de un instrumento. El medio de movimiento más rápido, con períodos más cortos para mirar hacia atrás, es más nítido; el medio en movimiento es más lento, con períodos más largos, más suave. Debido a que el promedio móvil es un indicador retrospectivo, se describe como deterioro.

Patrick Mulloy desarrolló la media móvil exponencial doble (DEMA), que se muestra en la Figura 1, en un intento de reducir la cantidad de tiempo de retardo que se encuentra en una media móvil tradicional. Se presentó por primera vez en la edición de febrero de 1994 de la revista Technical Analysis of Stocks & Commodities en el artículo de Mulloy «Suavizar datos con promedios móviles más rápidos». (Para obtener más información, consulte: Lección de análisis técnico.)

Figura 1: Este gráfico de un minuto del contrato de futuros Russell 2000 e-mini muestra dos medias móviles exponenciales dobles diferentes; el período 55 se ve en azul, el período 21 en rosa.

Fuente: TradeStation

Calcular DEMA

Como explica Mulloy en su artículo original, “DEMA no es solo una EMA doble con el doble de tiempo de retardo de una EMA, sino una implementación compuesta de EMA simples y dobles que producen otra EMA con menos demora que cualquiera de los dos originales. «Es decir, la DEMA es solo dos EMA combinadas, o una media móvil de una media móvil, pero es un cálculo de una EMA simple y una doble.

El DEMA se incluye en casi todas las plataformas de análisis de operaciones como un indicador que se puede agregar a los gráficos. Por lo tanto, los operadores pueden usar DEMA sin conocer las matemáticas detrás de los cálculos y sin escribir o ingresar ningún código.

Comparación de la DEMA con una media móvil tradicional

El movimiento promedio es uno de los métodos más comunes de análisis técnico. Muchos operadores los utilizan para ver cambios de tendencia, especialmente en un medio de intersección en movimiento, donde se grafican dos promedios móviles de diferentes longitudes. Los puntos que se cruzan con los medios en movimiento pueden registrar oportunidades de compra o venta.

La DEMA puede ayudar a los operadores a ver las reversiones antes porque es más rápido para responder a los cambios en la actividad del mercado. La Figura 2 muestra un ejemplo de un contrato de futuros e-mini Russell 2000. Hay cuatro medios de movimiento en su lugar en este gráfico de minutos:

  • DEMA de 21 períodos (rosa)
  • DEMA de 55 períodos (azul oscuro)
  • MA de 21 períodos (azul claro)
  • MA de 55 períodos (verde claro)

Figura 2: Este gráfico de un minuto del contrato de futuros Russell 2000 e-mini muestra el tiempo de respuesta más rápido de la DEMA cuando se usa para cruces. Observe cómo la transición DEMA en ambos casos aparece mucho antes que los cruces MA.

Fuente: TradeStation

La primera transición DEMA aparece a las 12:29, y la siguiente barra se abre a $ 663,20. Por el contrario, la transición MA se forma a las 12:34, con el siguiente precio de apertura de la barra de $ 660.50. En el siguiente conjunto de cruces, la transición DEMA se ve en 1:33, con la siguiente barra abriendo en $ 658. En contraste, la MA se forma en 1:43, y la siguiente barra abre en $ 662,90. En todos los casos, la transición DEMA proporciona una ventaja para ingresar a la tendencia antes que la transición de MA. (Ver también: Tutoriales de medios.)

Comerciar con DEMA

Los ejemplos de cruce de movimientos anteriores ilustran la eficacia del uso más rápido de DEMA. Además de usar el DEMA como un indicador independiente o en una disposición cruzada, el DEMA se puede usar en una variedad de indicadores donde la lógica se basa en un promedio móvil. Las herramientas de análisis técnico como el promedio móvil de convergencia promedio (MACD) y el promedio móvil exponencial triple (TRIX) se basan en promedios móviles y se pueden modificar para incorporar DEMA en lugar de otros tipos más tradicionales de promedios móviles.

La representación de DEMA puede ayudar a los operadores a ver varias oportunidades de compra y venta que están por delante de las que proporcionan los MA o EMA utilizados tradicionalmente en estos indicadores. Por supuesto, una tendencia más temprano que tarde generalmente conduce a mayores ganancias. La Figura 2 ilustra este principio: si usáramos los crosswinders como señales de compra y venta, ingresaríamos a las operaciones mucho antes usando la transición DEMA en lugar de la transición MA. (Para obtener más información, consulte: Cómo utilizar la media móvil para comprar acciones.)

Base

Los traders e inversores han utilizado durante mucho tiempo los medios móviles en sus análisis de mercado. Los medios móviles son una herramienta de análisis técnico ampliamente utilizada que proporciona una forma de ver e interpretar rápidamente la tendencia a largo plazo de un instrumento comercial en particular. Dado que los indicadores se están deteriorando en promedio por naturaleza, es útil reducir el promedio móvil para calcular un indicador más rápido y con mayor capacidad de respuesta. La DEMA brinda a los traders e inversores una idea de la tendencia a largo plazo, con el beneficio adicional de un promedio móvil más rápido y menos tiempo de demora. (Para obtener más información, consulte: Combo promedio MACD en movimiento y Media móvil exponencial simple.)