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Inversión/ Portfolio Management

Sistema anti-martingala

¿Qué es el Sistema Anti-Martingala?

El sistema anti-Martingala, o Martingala inversa, es una metodología de negociación que implica reducir una apuesta cada vez que hay una pérdida comercial y doblarla cada vez que hay una ganancia. Esta técnica es lo opuesto al sistema Martingala, por el cual un trader (o jugador) duplica una apuesta perdedora y extiende una apuesta ganadora.

Ambos sistemas son estrategias comerciales de uso común en los mercados de divisas, pero pueden aplicarse en otros lugares.

Conclusiones clave

  • El sistema anti-Martingala es una metodología para aumentar las rachas ganadoras y minimizar el impacto de las rachas perdedoras.
  • A diferencia del sistema martingala tradicional, una estrategia anti-martingala consiste en duplicar las ganancias y reducir a la mitad las apuestas perdidas.
  • Es esencialmente una estrategia que promueve una actitud de «mano cálida» cuando hay una racha ganadora y una estrategia de stop-loss cuando hay una racha.

Cómo funciona el sistema anti-martingala

El matemático francés Paul Pierre Levy introdujo el sistema Martingala original en el siglo XVIII como una forma de maximizar el resultado estadístico realizando una serie de apuestas de riesgo. En la estrategia Martingala, un jugador o trader duplica su apuesta cada vez que pierde, y espera eventualmente recuperar esas pérdidas y obtener ganancias con una apuesta favorable.

Por otro lado, el supuesto del sistema anti-Martingala es que un trader puede aprovechar una racha ganadora duplicando su posición. El sistema anti-Martingala asume más riesgos durante los períodos de gran crecimiento y se considera un mejor sistema para los traders porque es menos riesgoso aumentar el volumen de negociación durante una racha ganadora que durante una racha perdedora. Este tipo de pensamiento puede caer en la trampa de la «bata caliente», pero cuando los mercados se están ajustando, un trader puede tener éxito en el sistema anti-Martingala, que puede desencadenar una serie de operaciones positivas antes de que una pérdida interrumpa su racha. Sin embargo, duplicar una promesa ganadora revela una gran pérdida que podría borrar las ganancias anteriores.

Cuando hay una pérdida, corta la apuesta perdida a la mitad. Aquí, un trader está practicando una disciplina de stop-loss que generalmente se recomienda en el comercio. El sistema anti-martingala es una maximización de Wall Street de «dejar correr a los ganadores y eliminar a los perdedores temprano». Puede funcionar bien durante los mercados impulsados ​​por el impulso, pero los mercados pueden ir rápidamente en contra de los operadores. Por el contrario, el sistema Martingala es más un esquema de «reversión al medio» que puede ser más apropiado en mercados sin rumbo y sinuosos.

Un ejemplo del sistema anti-martingala

Para comprender los conceptos básicos de la estrategia, veamos un ejemplo básico. Suponga que tiene una moneda y participa en un juego de apuestas de cara o cruz con una apuesta inicial de $ 1. Existe la misma probabilidad de que la moneda caiga en cara o cruz, y que cada lanzamiento sea independiente (no el anterior. afecta el resultado del próximo lanzamiento). Suponga que siempre apuesta por unos.

Si el primer lanzamiento es realmente uno, obtienes $ 1 y luego prometes $ 2. Si haces uno nuevamente, obtienes $ 4 para el siguiente lanzamiento. Es cruz, por lo que amplía su próxima apuesta y vuelve a apostar $ 2.