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¿Qué es el Sistema de Clasificación CAMELS?

CAMELS es un sistema de calificación reconocido internacionalmente utilizado por las autoridades de supervisión bancaria para calificar a las instituciones financieras de acuerdo con seis factores que reflejan sus siglas. Las autoridades supervisoras asignan una puntuación en una escala a cada banco. Una sola calificación se considera la mejor y una calificación de cinco se considera la peor para todos los factores.

Conclusiones clave

  • CAMELS es un sistema de calificación internacional utilizado por las autoridades bancarias reguladoras para calificar a las instituciones financieras, de acuerdo con los seis factores que reflejan sus siglas.
  • El acrónimo CAMELS significa «Adecuación de Capital, Calidad de Activos, Gestión, Ganancias, Liquidez y Sensibilidad».

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Sistema de clasificación CAMELS

Comprender el sistema de clasificación de CAMELS

Los bancos con una puntuación media inferior a dos se consideran instituciones de alta calidad. Los bancos con puntuaciones de más de tres se consideran instituciones menos satisfactorias. El acrónimo CAMELS significa los siguientes factores utilizados por los examinadores para calificar a las instituciones bancarias:

Adecuación de capital

Los examinadores evalúan la adecuación del capital de las instituciones a través del análisis de las tendencias del capital. Los examinadores también verifican que las instituciones cumplan con las regulaciones relacionadas con los requisitos de patrimonio neto basados ​​en el riesgo. Para obtener una calificación alta de adecuación de capital, las instituciones deben cumplir con las reglas y prácticas de intereses y dividendos. Otros factores que intervienen en la calificación y evaluación de la adecuación del capital de una institución son sus planes de crecimiento, su entorno económico, su capacidad para controlar el riesgo y la concentración de préstamos e inversiones.

Calidad de activos

La calidad de los activos cubre la calidad de un préstamo institucional, que refleja las ganancias de la institución. La evaluación de la calidad de los activos implica calificar los factores de riesgo de inversión que puede tener el banco y equilibrar esos factores con las ganancias de capital del banco. Esto demuestra la estabilidad del banco frente a riesgos particulares. Los examinadores también verifican el impacto en las empresas del valor justo de mercado de las inversiones cuando se replican con el valor en libros de las inversiones del banco. Finalmente, la calidad de los activos se refleja en la efectividad de las políticas y prácticas de inversión de una institución.

Gestión

La evaluación de la gestión determina si una institución puede responder adecuadamente al estrés financiero. Esta calificación de componente refleja la capacidad de la administración de riesgos para comunicar, medir, cuidar y controlar los riesgos de las actividades diarias de la institución. Abarca la capacidad de la dirección para garantizar el funcionamiento seguro de la institución en la medida que cumplan con las normativas internas y externas necesarias y aplicables.

Ganancias

La capacidad de un banco para generar ganancias es un factor clave para sostener, expandir sus actividades y mantenerse competitivo para calificar su viabilidad continua. Los examinadores determinan esto evaluando las ganancias del banco, el crecimiento de las ganancias, la estabilidad, las asignaciones de valuación, los márgenes netos, el nivel de patrimonio neto y la calidad de los activos corrientes del banco.

Liquidez

Para evaluar la liquidez bancaria, los examinadores observan la sensibilidad al riesgo de las tasas de interés, la disponibilidad de activos que se pueden convertir en efectivo, la dependencia de los recursos financieros de volatilidad a corto plazo y la competencia técnica de ALM.

Sensibilidad

La sensibilidad cubre cómo determinadas exposiciones al riesgo pueden afectar a las instituciones. Los examinadores evalúan la sensibilidad de una institución al riesgo de mercado mediante el seguimiento de la gestión de concentración crediticia. De esta manera, los examinadores pueden ver cómo los préstamos para industrias particulares afectan a una institución. Estos préstamos incluyen préstamos agrícolas, préstamos médicos, préstamos con tarjetas de crédito y préstamos en el sector energético. Las exposiciones a divisas, materias primas, acciones y derivados también se incluyen en la sensibilidad de una empresa al riesgo de mercado de calificación.