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¿Qué es una suposición actuarial?

Una suposición actuarial es una estimación de una variable indefinida de entrada en un modelo financiero, generalmente para el cálculo de primas o beneficios. Los supuestos actuariales se aplican a modelos matemáticos y estadísticos diseñados para estimar el riesgo y las probabilidades de un evento en particular. Los supuestos actuariales tienen amplias aplicaciones, incluso en la industria financiera, la economía, la programación y la industria de seguros.

Una presunción actuarial puede incluir predecir la vida de una persona debido a su edad, sexo y condiciones de salud. Los actuarios utilizan grandes tablas de datos estadísticos que asocian la variable indefinida con una variedad de variables clave predichas. Dados los valores de las variables de pronóstico, se puede hacer una suposición actuarial sólida para la variable o el evento incierto.

Conclusiones clave

  • Una suposición actuarial suele ser una estimación o pronóstico de un evento variable o incierto con el propósito de calcular las primas o beneficios de seguros.
  • Los supuestos actuariales se aplican a modelos matemáticos y estadísticos diseñados para estimar el riesgo y las probabilidades de un evento en particular.
  • Los supuestos actuariales tienen amplias aplicaciones, incluso en la industria financiera, la economía, la programación y la industria de seguros.
  • Las compañías de seguros utilizan supuestos actuariales al calcular la proyección de la esperanza de vida de una persona que busca un seguro de vida.

Comprensión de los supuestos actuariales

Una suposición actuarial es una estimación de un valor desconocido determinado con base en los métodos de la ciencia actuarial. El proceso implica el uso de herramientas estadísticas para determinar la correlación de valores conocidos con posibles resultados del valor desconocido. La ciencia actuarial es útil para predecir los posibles prepagos de las pólizas de seguro de vida y los planes de pensiones.

Una suposición actuarial puede incluir un análisis de:

  • Tasas de mortalidad
  • Tasas de contribución a la jubilación
  • Supervivencia
  • Tasas de discapacidad
  • Tasas de morbilidad, que es la probabilidad de enfermedad en una población.

  • Probabilidad de catástrofe o evento meteorológico

Los supuestos actuariales son importantes porque ayudan a las empresas a desarrollar planes de contingencia para el futuro basados ​​en resultados potenciales. Los supuestos actuariales permiten una transferencia justa del riesgo en muchos casos.

Por ejemplo, al suscribir pólizas de seguro de vida, es importante comprender la probabilidad de que el asegurado muera durante el período de la póliza. Suponiendo una suposición actuarial precisa en cuanto a esta probabilidad, se puede calcular una prima justa para dicha póliza. Sin la capacidad de calcular con precisión estas probabilidades, pocas empresas estarían dispuestas a ofrecer seguros. Si ofrecieran un seguro, tendría que ser más caro dejar espacio para pérdidas imprevistas.

Comprender la comprensión en todas las áreas de práctica, especialmente a medida que el uso de supuestos actuariales continúa aumentando en la era Sarbanes-Oxley, ha sido una parte esencial de los servicios actuariales, implementados para reducir el fraude contable. La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (SIC), un organismo de control regulatorio del consumidor, ha anunciado la Regla de auditoría modelo, que requiere, entre otras cosas, una auditoría independiente de los registros financieros. Las mediciones actuariales a menudo forman parte de los estados financieros y son una parte integral de las prácticas de gestión de riesgos de una organización.

Tipos de supuestos actuariales

Uno de los supuestos actuariales más comunes que hacen las compañías de seguros es la proyección de la esperanza de vida de una persona que busca un seguro de vida. Cuando una persona solicita un seguro de vida, el actuario de una compañía de seguros considera la edad, la altura, el peso, el sexo, el consumo de tabaco y ciertos puntos de datos relacionados con su historial de salud. El propósito de este tipo de suposición actuarial es establecer la esperanza de vida a efectos de suscripción.

Si bien los supuestos actuariales se utilizan normalmente para el análisis de mortalidad con seguros de vida, las mismas metodologías también se aplican a otros tipos de seguros, incluidos los seguros de responsabilidad y de propiedad.

En relación con las finanzas, los actuarios proporcionan supuestos actuariales para los planes de pensiones. Los cálculos pueden incluir la probabilidad de que se paguen los rendimientos de la inversión y las necesidades para que una empresa pueda planificar y dar cuenta de las necesidades de financiación. Los supuestos actuariales también se utilizan para determinar el nivel de riesgo asociado con inversiones particulares. Los actuarios que trabajan para bancos de inversión utilizan probabilidades estadísticas para ayudar a pronosticar los mercados financieros con el objetivo de reducir el riesgo en una cartera de inversiones.