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¿Qué es el ciclo de tendencias de Schaff?

El ciclo de tendencia de Schaff (STC) es un gráfico que se usa comúnmente para identificar las tendencias del mercado y proporcionar señales de compra y venta a los traders. STC es un tipo de oscilador desarrollado por el conocido trader de divisas Doug Schaff en 1999 y se basa en el supuesto de que las tendencias de las divisas se aceleran y desaceleran en patrones cíclicos, independientemente del marco de tiempo.

Cómo funciona STC

Muchos traders están familiarizados con la herramienta de gráficos de convergencia / diversificación de medias móviles (MACD), que es un indicador utilizado para predecir la acción del precio y es conocido por su declive debido a su línea de señal de respuesta lenta. Por el contrario, una línea de señal STC le permite detectar tendencias antes. De hecho, suele reconocer y declinar mucho antes que el indicador MACD.

Conclusiones clave

  • Schaff Trend Cycle es un indicador gráfico que se utiliza para comprar y vender puntos al contado en el mercado de divisas.
  • En comparación con el popular indicador MACD, STC responderá más rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado.
  • Una desventaja de STC es que puede permanecer en un territorio sobrecomprado o demasiado extenso durante largas distancias.

Si bien STC se calcula utilizando los mismos promedios móviles exponenciales que MACD, agrega un nuevo componente de ciclo para mejorar la precisión y confiabilidad. Aunque el MACD solo se calcula utilizando promedios móviles, la función de ciclo de STC se basa en el tiempo (por ejemplo, el número de días).

También debe tenerse en cuenta que, si bien STC se desarrolló principalmente para mercados de divisas rápidos, se puede usar de manera efectiva en todos los mercados, al igual que MACD. Se puede aplicar a gráficos intradiarios, como gráficos de cinco minutos o por hora, así como a marcos de tiempo diarios, semanales o mensuales.

STC no es perfecto

Si bien el indicador STC parece tener una confiabilidad más alta que el MACD, tiene algunos defectos fundamentales. Es decir, puede entrar en un territorio de compras excesivas y extensivo durante largos períodos de tiempo. Por esta razón, el indicador se usa a menudo para el propósito por el cual pretende seguir la línea de señal hacia arriba y hacia abajo, y para generar ganancias cuando la línea de señal llega al tope o al fondo. Vamos a ver cómo funciona.

Considere el siguiente gráfico horario del par de divisas libra esterlina y libra yen, GBP / JPY. Mientras que MACD genera su señal cuando la línea MACD se cruza con la línea de señal, el indicador STC genera su señal de compra cuando la línea de señal sube de 25 (para mostrar que se está produciendo una reversión alcista y señalar que está en un largo tiempo de respuesta), o rechazar desde 75 (para mostrar que está surgiendo una reversión de la desventaja, por lo que es un tiempo de venta corto).

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Imagen de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Tenga en cuenta que la línea STC generó una señal de compra con el par alrededor de 140,00 y luego indicó que el mercado estaba sobrevendido en 142,45 – un movimiento de tubería de 245. El MACD no lo hizo hasta que la transición estuvo en pleno apogeo. La siguiente señal fue una señal de venta, generada alrededor de 144,00, y que duró hasta 141,50, un movimiento de 250 tuberías. La principal conclusión: estos movimientos se produjeron antes de las señales de compra y venta generadas por el MACD.

Tenga en cuenta también cuántas veces la línea STC resultó en una línea recta, lo que indica su mercado de sobreventa o sobreventa. Es casi seguro que los mercados eventualmente sobrestimarán, y viceversa, especialmente con respecto a los aspectos del ciclo cambiario de este indicador.

La línea de base

El indicador STC es un indicador pionero, que genera señales de forma más rápida y precisa que los indicadores anteriores, como el MACD porque mide el tiempo (ciclos) y la media móvil. Como cualquier indicador gráfico, la herramienta se utiliza mejor con otros tipos de análisis y su rendimiento está destinado a cambiar a medida que cambian las condiciones del mercado.