¿Qué es la teoría de la credibilidad?
La teoría de la credibilidad se refiere a las herramientas, políticas y procedimientos que utilizan los actuarios al examinar datos para evaluar el riesgo. La teoría de la credibilidad utiliza modelos y métodos matemáticos para realizar experimentos basados en la experiencia, en los que «experiencia» se refiere a datos históricos.
¿Por qué utilizar la teoría de la credibilidad?
La teoría de la credibilidad ayuda a los actuarios a comprender los riesgos de brindar cobertura y permite a las compañías de seguros limitar su exposición a reclamos y pérdidas. Las compañías de seguros y los actuarios desarrollan modelos basados en pérdidas históricas, y el modelo tiene en cuenta una serie de supuestos que deben probarse estadísticamente para determinar su credibilidad. Por ejemplo, una compañía de seguros examinará las pérdidas incurridas anteriormente al asegurar a un grupo particular de asegurados para estimar cuánto podría costar asegurar un grupo similar en el futuro.
Al desarrollar una estimación, los actuarios primero seleccionarán una estimación básica. Por ejemplo, una compañía de seguros de vida puede elegir una tabla de mortalidad como columna vertebral de sus estimaciones básicas, ya que las reclamaciones solo surgen cuando el asegurado fallece. Los actuarios utilizarán diferentes estimaciones básicas para cubrir los diversos aspectos del tipo de póliza, incluidos los precios que la compañía de seguros normalmente cobra por la cobertura.
Cómo ayuda la teoría de la credibilidad a los actuarios
Una vez que se ha establecido una estimación básica, un actuario analizará las experiencias históricas de la compañía de seguros, póliza por póliza. El actuario estudiará estos datos históricos para determinar cómo la experiencia del asegurador puede diferir de la de otras compañías de seguros. El examen permite al actuario crear diferentes ponderaciones en función de la varianza.
Por ejemplo, podría dividir a los conductores por edad, sexo y tipo de automóvil; un joven que conduce un automóvil rápido se considera de alto riesgo y una anciana que conduce un automóvil pequeño se considera de bajo riesgo. La división se realiza equilibrando los dos requisitos de que los riesgos en cada grupo son lo suficientemente similares y el grupo lo suficientemente grande como para que se pueda realizar un análisis estadístico significativo de la experiencia de los siniestros para calcular la prima. Este compromiso significa que solo hay riesgos iguales en cualquiera de los grupos. El problema entonces es idear una manera de combinar la experiencia del grupo con la experiencia del riesgo individual para lograr una prima más adecuada. La teoría de la credibilidad proporciona una solución a este problema.
En última instancia, la teoría de la credibilidad se basa en una combinación de estimaciones de la experiencia a partir de datos históricos así como estimaciones básicas para desarrollar fórmulas. Las fórmulas se utilizan para replicar experiencias anteriores, que luego se prueban con datos reales. Los actuarios pueden utilizar un conjunto de datos pequeño al crear una estimación inicial, pero en última instancia, se prefieren conjuntos de datos grandes porque son de mayor importancia estadística.
