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Los indicadores son herramientas de análisis técnico matemático, como las medias móviles y las Bandas de Bollinger®, que los traders e inversores utilizan para analizar el pasado y predecir tendencias y patrones de precios futuros. Cuando los fundamentalistas pueden rastrear datos económicos, informes anuales o varias otras medidas de rentabilidad corporativa, los operadores técnicos confían en gráficos e indicadores para ayudar a interpretar los movimientos de precios.

El objetivo al utilizar indicadores es identificar oportunidades comerciales. Por ejemplo, la transición de los medios móviles a menudo es el resultado de un cambio de tendencia inminente. En este caso, al aplicar el indicador de promedio móvil a un gráfico de precios, los operadores pueden identificar áreas donde la tendencia podría quedarse sin combustible y cambiar de dirección, creando una oportunidad comercial.

Conclusiones clave

  • Los indicadores técnicos se utilizan para ver tendencias pasadas y predecir movimientos futuros.
  • Ejemplos de indicadores técnicos son la movilidad promedio, el índice de fuerza relativa y las oscilaciones estocásticas.
  • Las estrategias de negociación, incluidas las reglas de gestión de entrada, salida y negociación, a menudo utilizan uno o más indicadores para orientar las decisiones del día a día.
  • No hay evidencia que sugiera que un solo indicador sea insuperable o una cuadrícula sagrada para los traders.
  • Las estrategias (e indicadores utilizados dentro de esas estrategias) variarán según la tolerancia al riesgo, la experiencia y los objetivos del inversor.

Las estrategias a menudo utilizan indicadores técnicos de manera objetiva para determinar las reglas de gestión de entrada, salida y / o comercio. La estrategia especifica las condiciones precisas bajo las cuales se establecen los traders, conocidas como liquidaciones, así como cuando las posiciones se ajustan y cierran. Las estrategias generalmente incluyen el uso detallado de indicadores (a menudo indicadores múltiples) para establecer escenarios donde ocurrirá la actividad comercial.

Si bien este artículo no se centra en ninguna estrategia comercial en particular, es una explicación de cómo los indicadores y las estrategias difieren (y cómo funcionan juntos) para ayudar a los analistas técnicos de los acuerdos comerciales de alta probabilidad.

Indicadores

Un número cada vez mayor de indicadores técnicos está disponible para que los traders los estudien, incluidos los de dominio público, como una media móvil o el oscilador estocástico, así como indicadores patentados disponibles comercialmente. Además, muchos traders desarrollan sus propios indicadores únicos, a veces con la ayuda de un programador calificado. La mayoría de los indicadores tienen variables definidas que permiten a los traders adaptar las entradas clave como el «período retrospectivo» (cuántos datos históricos se utilizarán para realizar los cálculos) para satisfacer sus necesidades.

Un promedio móvil, por ejemplo, es solo un precio promedio de un valor durante un período de tiempo. El período de tiempo se especifica en el tipo de media móvil, como una media móvil de 50 o 200 días. El indicador promedia los 50 o 200 días antes de la acción del precio, usualmente usando el precio final del valor al calcularlo (aunque también se pueden usar otros puntos de precio, como el abierto, alto o bajo). El usuario define la longitud de la media móvil, así como el precio que se utilizará en el cálculo.

Estrategias

Una estrategia es un conjunto completo de reglas objetivas que explican cuándo actuará un trader. Las estrategias suelen incluir filtros comerciales y de activación, que a menudo se basan en indicadores. Los filtros comerciales identifican las condiciones establecidas; Los estímulos comerciales identifican cuándo deben tomarse determinadas medidas. Un filtro comercial, por ejemplo, podría ser un precio que se cierre por encima de su promedio móvil de 200 días. Esto prepara el escenario para el desencadenante comercial, que es la condición real que hace que el trader actúe. Puede ocurrir un desencadenante comercial cuando el precio alcanza un tic por encima de la barra que excedió el promedio móvil de 200 días.

Una estrategia que es demasiado básica, como comprar cuando un precio se mueve por encima de la media móvil, generalmente no es viable porque una regla simple puede ser demasiado evasiva y no proporciona detalles definitivos para la acción. A continuación, se muestran algunos ejemplos de preguntas que deben responderse para crear una estrategia objetiva:

  • ¿Qué tipo de media móvil se utilizará, incluida la longitud y el precio que se utilizará en el cálculo?
  • ¿Qué tan lejos de la media móvil debe moverse el precio?
  • ¿Debería ingresarse la operación tan pronto como el precio de una distancia específica se mueva por encima de la media móvil, al final de la barra o en la apertura de la siguiente barra?
  • ¿Qué tipo de orden se utilizará para realizar la operación? ¿Frontera o mercado?
  • ¿Cuántos contratos o acciones se negociarán?
  • ¿Cuáles son las reglas de la administración del dinero?
  • ¿Cuáles son las reglas de salida?

Todas estas preguntas deben responderse a fin de desarrollar un conjunto conciso de reglas para formular una estrategia.

Uso de indicadores técnicos para desarrollar estrategias

Un indicador no es una estrategia comercial. Si bien un indicador puede ayudar a los traders a identificar las condiciones del mercado, una estrategia es el libro de reglas de un trader y los traders a menudo utilizan múltiples indicadores para formular una estrategia comercial. Sin embargo, generalmente se recomiendan diferentes tipos o categorías de indicadores, como un indicador de impulso y un indicador de tendencia, cuando se usa más de un indicador en una estrategia.

En la actualidad, existen muchas categorías diferentes de herramientas de gráficos técnicos, que incluyen indicadores de tendencia, volumen, volatilidad e impulso.

Tres indicadores similares diferentes (el impulso, por ejemplo) dan como resultado una multiplicación de la misma información, un término estadístico llamado multilinealidad. Debe evitarse la linealidad múltiple, ya que da resultados excesivos y otras variables pueden ser igualmente importantes. En cambio, los traders deben seleccionar indicadores de diferentes categorías. A menudo, uno de los indicadores se utiliza para confirmar que otro indicador está produciendo una señal precisa.

Una estrategia de promedio móvil, por ejemplo, podría usar un indicador de impulso para confirmar que la señal de operación es válida. Un ejemplo de un indicador de impulso es un índice de fuerza relativa (RSI), que compara el cambio de precio promedio en períodos de progreso con el cambio de precio promedio en períodos de declive.

Al igual que otros indicadores técnicos, RSI tiene entradas variables definidas por el usuario, incluida la determinación de qué niveles indicarán sobrecompra y condiciones predominantes. Por lo tanto, el RSI se puede utilizar para confirmar cualquier señal producida por la media móvil. Las señales de oposición pueden indicar que la señal es menos confiable y que debe evitarse el comercio.

Todos los indicadores y combinaciones de indicadores requieren investigación para determinar la aplicación más adecuada a la luz del estilo del trader y la tolerancia al riesgo. Una ventaja de cuantificar las reglas comerciales en una estrategia es que permite a los operadores aplicar la estrategia a datos históricos para evaluar cómo le habría ido a la estrategia en el pasado, un proceso conocido como post-prueba. Por supuesto, encontrar patrones futuros no garantiza patrones futuros, pero ciertamente ayudará a desarrollar una estrategia comercial rentable.

Independientemente de los indicadores utilizados, su estrategia debe identificar exactamente cómo se presentarán las lecturas y con precisión qué medidas se tomarán. Los indicadores son herramientas que utilizan los traders para desarrollar estrategias; no crean señales comerciales por sí mismos. Cualquier ambigüedad (en forma de pérdida comercial) puede generar problemas.

Selección de indicadores para el desarrollo de estrategias

El tipo de indicador que utiliza un trader para desarrollar una estrategia depende del tipo de estrategia que el individuo pretende construir. Esto se aplica al estilo de negociación y la tolerancia al riesgo. Un trader que busque movimientos a largo plazo con grandes beneficios puede centrarse en una estrategia que siga las tendencias y, por lo tanto, utilizar un indicador que siga las tendencias como medio de movimiento. Un trader interesado en pequeños movimientos con pequeñas ganancias puede estar más interesado en una estrategia basada en la volatilidad. Nuevamente, se pueden usar diferentes tipos de indicadores para la confirmación.

Los traders tienen la opción de comprar sistemas de negociación de «caja negra», que son estrategias patentadas disponibles comercialmente. Una ventaja de comprar estos sistemas de caja negra es que la investigación y la nueva prueba se han realizado en teoría para el trader; la desventaja es que el usuario está «volando a ciegas», ya que la metodología no suele revelarse y, a menudo, el usuario no puede realizar ninguna personalización que refleje su estilo de negociación.

La línea de fondo

Los indicadores por sí solos no intercambian señales. Cada operador debe definir el método exacto mediante el cual se utilizarán los indicadores para señalar oportunidades comerciales y desarrollar estrategias. Ciertamente, los indicadores se pueden utilizar sin incorporarlos a una estrategia; sin embargo, las estrategias comerciales técnicas suelen contener al menos un tipo de indicador.

Muchas empresas ofrecen boletines, sistemas comerciales o indicadores costosos que prometen grandes resultados pero que no producen los resultados anunciados. Verificar las revisiones y solicitar un período de prueba puede ayudar a identificar a los operadores de seguimiento.

Al identificar un conjunto completo de reglas, como con una estrategia, los operadores pueden hacer una copia de seguridad para determinar la viabilidad de una estrategia en particular. También ayuda a los posibles operadores a comprender las reglas o cómo debería funcionar la estrategia en el futuro. Esto es crucial para los traders técnicos, ya que ayuda a evaluar continuamente el desempeño de la estrategia y puede ayudar a determinar si es el momento de cerrar un trabajo y cuándo.

Los traders a menudo hablan de una red sagrada, el único secreto comercial que conducirá a una rentabilidad inmediata. Desafortunadamente, no existe una estrategia perfecta que garantice el éxito de todos los inversores. Todo el mundo tiene un estilo, actitud, tolerancia al riesgo y personalidad únicos. En consecuencia, depende de cada trader conocer la variedad de herramientas de análisis técnico disponibles, investigar cómo se desempeñan de acuerdo con sus necesidades individuales y desarrollar estrategias basadas en los resultados.